两大对冲基金巨鳄录得职业生涯以来最大损失

2008年04月09日09:17  来源: 和讯网    作者:雅龙

  和讯股票消息 据彭博新闻社4月8日报道,今年以来,受金融风暴冲击,全球总资产1.9万亿美元的对冲基金业界开年不佳,创逾十年以来最差开局。对冲基金巨鳄詹姆斯-西蒙斯(James Simons)与斯蒂芬-曼德尔(Stephen Mandel),也都录得职业生涯以来最大损失。

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  彭博社报道说,据掌握直接情势信息的投资者透露,西蒙斯掌管的总额180亿美元的文艺复兴法人股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)的市值,自从去年5月份的峰值以来,已经下跌12%。而据熟悉曼德尔掌管的孤松基金(Lone Cedar Fund)内幕的消息人士透露,该基金市值自从去年12月份的高位以来,也已经下降10.6%。

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  芝加哥对冲基金研究公司(Hedge Fund Research Inc.)公布的统计数据显示,今年第一季度,对冲基金市值平均下滑2.78%。对冲基金广泛崩溃显示,冷淡的信贷市场、日趋贬值的住房市场以及显示出所有衰退迹象的疲软经济,甚至已经给理智的投资者带来大浩劫。

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  投资对冲基金领域的芝加哥Riverview Alternative Investment Advisors LLC调研主管拉里-恰莱罗(Larry Chiarello)表示:“造成市场混乱动荡的原因分布广泛,因此也已经触及众多市场角落,或许你根本无法想像它已经造成如此大范围的影响。”

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  不仅如此,对冲基金业界的损失也不仅仅局限于一、两种投资策略。西蒙斯与曼德尔采取的是逆向投资策略。

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  今年52岁的曼德尔根据公司基本面挑选个股,他在投资大亨朱利安-罗伯逊(Julian Robertson)旗下的老虎基金(Tiger Management LLC.)学得了这一技巧,现在是市场最受好评的选股高手之一。曼德尔于1997年离开老虎基金,并于第二年创立孤松资本公司(Lone Pine Capital LLC.)

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  西蒙斯的文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies Corp.)则已经花费超过15年时间,研发计算机模型,大量筛选数十亿计的单个数据资料,从中挑选出中意的证券买进、卖出。基金高额回报和高额管理费使西蒙斯很快成为超级富豪,年收入一举突破10亿美元。

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  跌落峰顶

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  截至今年3月底,西蒙斯与曼德尔管理的最大基金均录得最大跌幅。自从进入对冲基金业界以来,曼德尔平均年回报率约26%,远远高于标准普尔500指数(Standard & Poor's 500 Index.)4.7%的升幅。曼德尔目前的跌幅与其1998年8月份至11月份之间的损失不相上下,尽管他当时管理的资金总额远少于现在。

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  现年69岁的西蒙斯1982年创立文艺复兴科技公司之前,为纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)数学系主任。自从1989年开始,他所管理的大奖章基金(Medallion Fund),为投资者赚得的年回报率将近40%。大奖章基金投资领域包括股票、债券、外汇以商品交易等,现在则主要为西蒙斯与文艺复兴科技公司的雇员们管理资金。

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  西蒙斯曾与华裔数学家陈省身一同创立了著名的“陈-西蒙斯(Chern-Simons)”几何定律,2001年曾到清华大学作学术报告,并捐款设立了陈-西蒙斯楼 (Chern-Simons Hall ) 专家公寓。

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(责任编辑:黄晓峰)

 

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