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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

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2012年09月26日02:08 来源:证券时报 

  重要提示

  天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2010年5月20日经中国证监会证监许可[2010]666号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2010年8月12日正式生效。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

  投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

  风险提示:

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及指数基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金为被动投资的指数型基金,属于高风险、高收益基金产品,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,适合风险承受能力较高的投资人。本基金以1元初始面值发行,在市场波动等因素影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。

  基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2012年8月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:天弘基金管理有限公司

  住所:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  成立日期:2004年11月8日

  法定代表人:李琦

  联系电话:022-83310208

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:人民币1.8亿元

  邮政编码:300203

  股权结构

  天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立,注册资本金为人民币1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。

  截至2012年8月12日,本公司旗下管理的基金有天弘精选(420001,基金吧)混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长(420003,基金吧)股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金。

  本公司下设股票投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部和北京分公司、上海分公司、广州分公司,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。

  (二) 主要人员情况

  1、董事会成员基本情况

  李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。

  卢信群先生,副董事长,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正(300223,股吧)投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理兼财务总监。

  郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。

  漆腊水先生,独立董事,硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津天保基建(000965,股吧)股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。

  田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。

  王国华先生,独立董事,博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理,现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿(300213,股吧)股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。

  付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,天津顺驰投资集团资产管理高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。

  2、监事会成员基本情况

  苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司,乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博晖创新(300318,股吧)光电技术股份有限公司副董事长。

  宁辰先生,监事,硕士研究生。历任亚洲证券天津勤俭道营业部营销总监,本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。

  韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监,本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。

  3、高级管理人员基本情况

  郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。

  童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券(601688,股吧)有限责任公司上海总部财务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。

  4、本基金基金经理

  李蕴炜先生,理学硕士,6年证券从业年限。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ophedge investment services运营分析师。2007年加盟本公司,历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理、天弘永定(420003,基金吧)价值成长股票型证券投资基金基金经理。

  历任基金经理:徐正国先生,任职期间:2010年8月至2012年3月。

  5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

  郭树强先生,董事、总经理,投资决策委员会主席、投资总监;

  周可彦先生,股票投资部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理;

  陈钢先生,固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理;

  钱文成先生,股票投资部副总经理、天弘精选混合证券投资基金基金经理助理;

  高喜阳先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理;

  李蕴炜先生,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:姜建清

  注册资本:人民币349,018,545,827元

  联系电话:(010)66105799

  联系人:赵会军

  (二)主要人员情况

  截至2012年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工146人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年6月,中国工商银行共托管证券投资基金252只,其中封闭式7只,开放式245只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)基金销售机构

  1、直销机构:天弘基金管理有限公司

  注册地址、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  法定代表人:李琦

  成立时间:2004年11月8日

  电话:022-83865560

  传真:022-83865563

  联系人:蔡练

  客户服务热线:400-710-9999、022-83310988

  网址:www.thfund.com.cn

  2、场外非直销机构

  (1)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  电话:010-66107913

  传真:010-66107914

  客户服务热线:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  (2)中国邮政储蓄银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  办公地址:北京市西城区金融大街3号

  法定代表人:刘安东

  电话:010-68858095

  传真:010-68858117

  联系人:陈春林

  客户服务热线:95580

  网址:www.psbc.com

  (3)中信银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

  办公地址:北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

  法定代表人:孔丹

  电话:010-65557046

  传真:010-65550827

  联系人:赵树林

  客户服务热线:95558

  网址:bank.ecitic.com

  (4)华夏银行(600015,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

  法定代表人:吴建

  电话:010-85238667

  传真:010-85238680

  联系人:郑鹏

  客户服务热线:95577

  网址:www.hxb.com.cn

  (5)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  电话:010-66568888

  传真:010-66568536

  联系人:田薇

  客户服务热线:4008-888-888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (6)海通证券(600837,股吧)股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市黄浦区广东路689号

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  联系人:李笑鸣

  客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

  网址:www.htsec.com

  (7)光大证券(601788,股吧)股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  联系人:刘晨

  客户服务热线:400-8888-788、10108998

  网址:www.ebscn.com

  (8)齐鲁证券有限公司

  注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

  办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

  法定代表人:李玮

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889752

  联系人:吴阳

  客户服务热线:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (9)渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)

  法定代表人:杜庆平

  电话:022-28451861

  传真:022-28451892

  联系人:王兆权

  客户服务热线:400-651-5988

  网址:www.bhzq.com.cn

  (10)平安证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  法定代表人:杨宇

  电话:0755-22626391

  传真:0755-82400862

  联系人:郑舒丽

  客户服务热线:95511转8

  网址:www.pingan.com.cn

  (11)招商证券(600999,股吧)股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  电话:0755-82943666

  传真:0755-82943636

  联系人:林生迎

  客户服务热线:400-8888-111、95565

  网址:www.newone.com.cn

  (12)中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层

  法定代表人:许刚

  电话:021-20328000

  传真:021-50372474

  联系人:李丹

  客户服务热线:400-620-8888

  网址:www.bocichina.com.cn

  (13)中航证券有限公司

  注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人: 杜航

  电话:0791-86768681

  传真:0791-86770178

  联系人:戴蕾

  客户服务热线:400-886-6567

  网址:www.avicsec.com

  (14)世纪证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  法定代表人:卢长才

  电话:0755-83199599

  传真:0755-83199545

  联系人:袁媛

  客户服务热线:0755-83199511

  网址:www.csco.com.cn

  (15)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  电话:010-65183880

  传真:010-65182261

  联系人:权唐

  客户服务热线:400-888-8108

  网址:www.csc108.com

  (16)华泰证券股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:025-83290537

  传真:025-51863323

  联系人:庞晓芸

  客户服务热线:400-888-8168、95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (17)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  办公地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  电话:021-54033888

  传真:021-54030294

  联系人:李清怡

  客户服务热线:021-962505

  网址:www.sywg.com

  (18)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618 号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:万建华

  电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  联系人:吴倩

  客户服务热线:400-8888-666

  网址:www.gtja.com

  (19)新时代证券有限责任公司

  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人:刘汝军

  电话:010-83561149

  传真:010-83561094

  联系人:孙恺

  客户服务热线:400-698-9898

  网址:www.xsdzq.cn

  (20)长江证券(000783,股吧)股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦

  办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  联系人:李良

  客户服务热线:95579或400-888-8999

  网址:www.95579.com

  (21)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市西藏中路336号

  办公地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:郁忠民

  电话:021-53519888

  传真:021-53519888

  联系人:张瑾

  客户服务热线:400-891-8918、021-962518

  网址: www.shzq.com

  (22)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

  法定代表人:牛冠兴

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558355

  联系人:陈剑虹

  客户服务热线:400-800-1001

  网址:www.essence.com.cn

  (23)宏源证券(000562,股吧)股份有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:冯戎

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  联系人:李巍

  客户服务热线:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (24)广州证券有限责任公司

  注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

  法定代表人:刘东

  电话:020-88836999

  传真:020-88836654

  联系人:林洁

  客户服务热线:020-961303

  网址:www.gzs.com.cn

  (25)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:高冠江

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  联系人:唐静

  客户服务热线:400-800-8899

  网址:www.cindasc.com

  (26)英大证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

  办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

  法定代表人:赵文安

  电话:0755-83007069

  传真:0755-83007167

  联系人:王睿

  客户服务热线:0755-26982993

  网址:www.ydsc.com.cn

  (27)华安证券有限责任公司

  注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24层-32层

  法定代表人:李工

  电话:0551-5161666

  传真:0551-5161600

  联系人:甘霖

  客户服务热线:96518、400-809-6518

  网址:www.hazq.com

  (28)国联证券股份有限公司

  注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

  办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

  法定代表人:雷建辉

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  联系人:沈刚

  客户服务热线:95570

  网址:www.glsc.com.cn

  (29)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人:林义相

  电话:010-66045608

  传真:010-66045527

  联系人:林爽

  客户服务热线:010-66045678

  网址:jijin.txsec.com

  (30)国金证券(600109,股吧)股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  办公地址:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  电话:028-86690126

  传真:028-86690126

  联系人:金喆

  客户服务热线:400-660-0109

  网址:www.gjzq.com.cn

  (31)东海证券有限责任公司

  注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

  办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

  法定代表人:朱科敏

  电话:0519-88157761

  传真:0519-88157761

  联系人:梁旭

  客户服务热线:95531、400-8888-588

  网址:www.longone.com.cn

  (32)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:齐晓燕

  客户服务热线:95536

  网址:guosen.com.cn

  (33)西南证券(600369,股吧)股份有限公司

  注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人:王珠林

  电话:023-63786464

  传真:023-63786311

  联系人:陈诚

  客户服务热线:400-809-6096

  网址:www.swsc.com.cn

  (34)华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)环路166号未来资产大厦27层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人:陈林

  电话:021-50122222

  传真:021-50122200

  联系人:毛雪梅

  客户服务热线:400-820-9898

  网址:www.cnhbstock.com

  (35)西藏同信证券有限责任公司

  注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号

  办公地址:上海市永和路118弄24号楼

  法定代表人:贾绍君

  电话:021-36533016

  传真:021-36533017

  联系人:王伟

  客户服务热线:400-881-1177

  网址:www.xzsec.com

  (36)国元证券(000728,股吧)股份有限公司

  注册地址:安微省合肥市寿春路179号

  办公地址:安微省合肥市寿春路179号

  法定代表人:凤良志

  电话:0551-2246273

  传真:0551-2272100

  联系人:陈琳琳

  客户服务热线:95578

  网址:www.gyzq.com.cn

  (37)华褔证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层

  法定代表人:黄金琳

  电话:0591-87383623

  传真:0591-87383610

  联系人:张腾

  客户服务热线:0591-96326

  网址:www.hfzq.com.cn

  (38)爱建证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  法定代表人:郭林

  电话:021-32229888

  传真:021-68728782

  联系人:陈敏

  客户服务热线:021-63340678

  网址:www.ajzq.com

  (39)方正证券(601901,股吧)股份有限公司

  注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  电话:0731-85832464

  传真:0731-85832214

  联系人:李芸

  客户服务热线:95571

  网址:www.foundersc.com

  (40)中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层

  法定代表人:王东明

  电话:010-60838888

  传真:010-60833739

  联系人:陈忠

  客户服务热线:95558

  网址:www.cs.ecitic.com

  (41)东莞证券有限责任公司

  注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

  法定代表人:张运勇

  电话:0769-22116557

  传真:0769-22119423

  联系人:苏卓仁

  客户服务热线:0769-961130

  网址:www.dgzq.com.cn

  (42)民生证券有限责任公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

  法定代表人:余政

  电话:010-85127622

  传真:010-85127917

  联系人:赵明

  客户服务热线:400-619-8888

  网址:www.mszq.com

  (43)中信万通证券有限责任公司

  注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛(600336,股吧)大厦15层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:杨宝林

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  联系人:吴忠超

  客户服务热线:0532-96577

  网址:www.zxwt.com.cn

  (44)中邮证券有限责任公司

  注册地址:西安市碑林区太白北路320号

  办公地址:西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层

  法定代表人:李春太

  电话:029-88602147

  传真:029-88602150

  联系人:王刚

  客户服务热线:4008-888-005

  网址:www.cnpsec.com.cn

  (45)中信证券(浙江)有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层

  法定代表人:沈强

  电话:0571-96598

  传真:0571-85783771

  联系人:丁思聪

  客户服务热线:0571-96598

  网址:www.bigsun.com.cn

  (46)华龙证券有限责任公司

  注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦

  法定代表人:李晓安

  电话:0931-8784656

  传真:0931-4890628

  联系人:李昕

  客户服务热线:0931-4890208、0931-4890619

  网址: www.hlzqgs.com

  (47)华融证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市西城区金融大街8号

  法定代表人:丁之锁

  电话:010-58568007

  传真:010-58568062

  联系人:梁宇

  客户服务热线:010-58568162

  网址:www.hrsec.com.cn

  (48)广发证券(000776,股吧)股份有限公司

  注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人:林治海

  电话:020-87555888

  传真:020-87555305

  联系人:黄岚

  客户服务热线:95575或致电各地营业网点

  网址:www.gf.com.cn

  (49)浙商证券有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼

  办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7楼

  法定代表人:吴承根

  电话:0571-87901912

  传真:0571-87901913

  联系人:许嘉行

  客户服务热线:0571-967777

  网址:www.stocke.com.cn

  (50)湘财证券有限责任公司

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  法定代表人:林俊波

  电话:021-68634518

  传真:021-68865680

  联系人:钟康莺

  客户服务热线:400-888-1551

  网址:www.xcsc.com

  (51)国海证券(000750,股吧)股份有限公司

  注册地址:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅峰

  电话:0755-83709350

  传真:0755-83700205

  联系人:牛孟宇

  客户服务热线:95563

  网址:www.ghzq.com.cn

  (52)联讯证券有限责任公司

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法定代表人:徐刚

  电话:0752-2119397

  传真:0752-2119396

  联系人:丁宁

  客户服务热线:400-8888-929

  网址:www.lxzq.com.cn

  (53) 杭州数米基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  电话:0571-28829790,021-60897869

  传真: 0571-26698533

  联系人:周嬿旻

  客户服务热线:400-0766-123

  网站:www.fund123.cn

  (54)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人:薛峰

  电话:0755-33227953

  传真:0755-82080798

  联系人:张玉静

  客户服务热线:400-6788-887

  网站:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  3、场内销售机构

  本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

  办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

  法定代表人:金颖

  电话:010-58598839

  传真:010-58598907

  联系人:朱立元

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:天津嘉德恒时律师事务所

  注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010

  办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010

  法定代表人:孟卫民

  电话:022-83865255

  传真:022-83865266

  联系人:续宏帆

  经办律师:韩刚、续宏帆

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

  办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:薛竞、张振波

  联系人:沈兆杰

  四、基金的名称

  本基金名称:天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)

  五、基金的类型

  本基金类型:股票型

  六、基金的投资目标

  本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金股票投资占基金资产的比例为90-95%,其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-10%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金为被动式指数基金,采用指数复制投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪标的指数。

  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如成份股停牌、成份股流动性受限等)导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  1、投资组合构建

  本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。

  2、投资组合调整

  本基金根据标的指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。

  (1)定期调整

  本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整,实施定期跟踪调整。

  (2)不定期调整

  根据指数编制规则,当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时,本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

  根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,以有效跟踪标的指数。

  根据法律法规的相关规定及基金合同的约定,如标的指数成份股因投资受限、流动性受限或其他原因导致成份股权重发生变化时,本基金可对股票投资组合进行适当调整或采用股票替代等策略,以降低跟踪误差。

  本基金可参与IPO新股申购以及成份股增发新股的申购,由此得到的非成份股将择机卖出。

  在法律法规及市场条件允许的情况下,本基金可辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  九、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:95%×深证成份指数收益率+5%×银行同业存款利率

  本基金是以深证成份指数为标的指数的被动式、指数型基金,以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。

  如果深证成份指数被停止编制及发布,或者深证成份指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  本基金由于上述原因变更标的指数,需经基金份额持有人大会决议通过,在报中国证监会核准后,应于正式实施变更前2日内在至少一家指定媒体上予以公告。

  十、风险收益特征

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年9月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资74,870,695.0493.34
其中:股票74,870,695.0493.34
2固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
3金融衍生品投资
其中:权证
4买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
5银行存款和结算备付金合计4,205,435.565.24
6其他各项资产1,133,098.281.41
7合 计80,209,228.88100.00

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  
行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业5,221,628.576.59
C 制造业44,395,847.0956.07
C0 食品、饮料13,586,946.5017.16
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料1,961,530.452.48
C5 电子
C6 金属、非金属9,308,788.8711.76
C7 机械、设备、仪表14,874,331.3818.78
C8 医药、生物制品4,664,249.895.89
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业2,361,222.322.98
H 批发和零售贸易3,326,483.984.20
I 金融、保险业9,126,114.3211.53
J 房地产业8,511,535.0210.75
K 社会服务业1,927,863.742.43
L 传播与文化产业
M 综合类
合计74,870,695.0494.55

  2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  
行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料
C5 电子
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000002万 科A794,1557,075,921.058.94
2000858五 粮 液166,2445,446,153.446.88
3000651格力电器197,7734,123,567.055.21
4000157中联重科376,9433,780,738.294.77
5000001深发展A242,3903,674,632.404.64
6002024苏宁电器396,4823,326,483.984.20
7002304洋河股份21,4872,891,075.853.65
8000568泸州老窖64,0092,708,220.793.42
9000063中兴通讯169,1422,361,222.322.98
10000776广发证券75,1162,240,710.282.83

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票明细。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、投资组合报告附注

  (1)本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  (2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  (3)其他资产构成

  
序号名 称金 额(元)
1存出保证金1,125,000.00
2应收证券清算款
3应收股利
4应收利息867.63
5应收申购款7,230.65
6其他应收款
7待摊费用
8合计1,133,098.28

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  本基金报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字表述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在误差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2010年8月12日,基金业绩数据截至2012年6月30日。

  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差
自基金合同生效日(2010/08/12)-2010/12/31-2.20%0.76%15.85%1.66%-18.05%-0.90%
2011/01/01-

  2011/12/31

-28.12%1.29%-27.10%1.31%-1.02%-0.02%
2012/01/01-

  2012/06/30
5.83%1.38%6.27%1.40%-0.44%-0.02%
自基金合同生效日(2010/08/12)-2012/6/30-25.60%1.23%-10.25%1.41%-15.35%-0.18%

  十三、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.75%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2012年3月26日公告的《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,根据公司注册资本的变化,更新了公司的注册资本信息;

  2、在“三、基金管理人”部分,更新了公司管理基金的数量和规模;

  3、在“三、基金管理人”部分,根据公司人员变动情况,对监事会部分成员的基本情况、高级管理人员的基本情况、本基金基金经理及投资决策委员会成员的基本情况进行了更新;

  4、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新;

  5、在“五、相关服务机构”部分,对已有代销机构的信息进行了更新,并且增加了新的代销机构;

  6、在“十三、基金投资组合报告”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容;

  7、在“十四、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核;

  8、在“二十四、基金托管协议的内容摘要”部分,对基金管理人注册资本信息进行了更新。

  9、在“二十六、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。

  天弘基金管理有限公司

  二一二年九月二十六日

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