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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-21 01:01:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2005年11月17日 至 2012年12月31日)

  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年3月31日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合(240004,基金吧)开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年4季度,市场在冲击2000点之后略有企稳,在维稳政策影响下出现超跌反弹。但是,由于几度反弹均未能有效放量,微弱的多头力量被消磨后,市场担心十八大维稳结束,因此重新陷入跌势。此后在海外市场集体走稳上涨、国内外宏观数据明显改善的大背景下,A股市场却由于信心的缺失而持续下跌,并最终跌破2000点。进入12月,由于对新一届领导人上台后的改革憧憬,市场出现了超跌反弹,人气开始有所恢复,年末终于以收复年线告终。

  在操作方面,本基金继续坚持了前期高仓位、高β的策略,因此在12月的反弹中获得了较好的收益,使全年的业绩表现得到了一定的改观。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为8.21%,业绩比较基准收益率为9.18%,基金表现落后于基准0.97%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  12月的市场反弹已经使市场人气发生较大变化,尽管目前反弹已有一定幅度,但我认为目前仍然只是对过去过度恐慌与悲观的纠错行情,未来如果经济数据能进一步验证复苏、宏观政策能有适当的宽松,则行情还有向纵深发展的机会。

  综合目前的市场情况,本基金计划继续保持高仓位,结构上偏向非银行金融、地产、采掘、有色等周期品行业,同时适时追踪周期性小盘股的机会。未来本基金将努力扩大选股范围和领域,重点通过自下而上的选股模式,选取可靠的投资品种,适时调整仓位与行业配置,为持有人进一步创造回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同;

  华宝兴业动力组合股票型证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业动力组合股票型证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

  7.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年1月21日

  基金简称

  华宝兴业动力组合股票

  基金主代码

  240004

  交易代码

  240004

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年11月17日

  报告期末基金份额总额

  2,300,873,714.87份

  投资目标

  通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。

  投资策略

  本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。

  业绩比较基准

  80%上证180指数收益率与深证100(159901,基金吧)指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

  基金管理人

  华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -25,252,653.41

  2.本期利润

  131,300,460.27

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0558

  4.期末基金资产净值

  1,728,219,988.16

  5.期末基金份额净值

  0.7511

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  8.21%

  1.39%

  9.18%

  1.04%

  -0.97%

  0.35%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘自强

  投资副总监、本基金基金经理

  2008年3月19日

  -

  11年

  硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,623,657,555.44

  92.77

  其中:股票

  1,623,657,555.44

  92.77

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  105,314,327.87

  6.02

  6

  其他资产

  21,178,164.43

  1.21

  7

  合计

  1,750,150,047.74

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  16,291,684.00

  0.94

  B

  采掘业

  150,044,257.05

  8.68

  C

  制造业

  612,214,123.88

  35.42

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  11,108,455.71

  0.64

  C5

  电子

  95,101,177.36

  5.50

  C6

  金属、非金属

  244,473,318.02

  14.15

  C7

  机械、设备、仪表

  243,136,473.65

  14.07

  C8

  医药、生物制品

  18,394,699.14

  1.06

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  18,698,976.64

  1.08

  F

  交通运输、仓储业

  70,851,504.82

  4.10

  G

  信息技术业

  130,116,092.79

  7.53

  H

  批发和零售贸易

  48,790,131.00

  2.82

  I

  金融、保险业

  214,998,657.57

  12.44

  J

  房地产业

  232,399,100.20

  13.45

  K

  社会服务业

  17,003,038.83

  0.98

  L

  传播与文化产业

  83,807,750.00

  4.85

  M

  综合类

  28,442,238.66

  1.65

  合计

  1,623,657,555.44

  93.95

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300058

  蓝色光标

  3,028,639

  69,658,697.00

  4.03

  2

  600030

  中信证券

  4,309,977

  57,581,292.72

  3.33

  3

  600837

  海通证券

  3,999,867

  40,998,636.75

  2.37

  4

  000776

  广发证券

  2,599,684

  40,087,127.28

  2.32

  5

  600428

  中远航运

  9,999,874

  39,299,504.82

  2.27

  6

  601555

  东吴证券

  4,603,399

  37,103,395.94

  2.15

  7

  600720

  祁连山

  3,500,000

  37,100,000.00

  2.15

  8

  002503

  搜于特

  1,396,155

  34,205,797.50

  1.98

  9

  600031

  三一重工

  3,200,000

  33,888,000.00

  1.96

  10

  600383

  金地集团

  4,599,828

  32,290,792.56

  1.87

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,331,341.11

  2

  应收证券清算款

  19,752,172.78

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  25,319.61

  5

  应收申购款

  69,330.93

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  21,178,164.43

  本报告期期初基金份额总额

  2,372,674,009.85

  本报告期基金总申购份额

  23,292,758.65

  减:本报告期基金总赎回份额

  95,093,053.63

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  2,300,873,714.87

  华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

(责任编辑:马杰 HN011)
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