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金鹰主题优势股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-21 01:01:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰主题股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2010年12月20日至2012年12月31日)

  注:1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例;

  2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

  3、本基金现由彭培祥先生和冼鸿鹏先生共同管理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年4季度,上证指数先跌后升,在3季度瞬间跌破2000点整数关诱发反弹走势后,本季再次跌穿2000点,至季中跌破至1949点后开始回升,最终上证指数上涨8.77%,深成指上涨5.04%,中小板指下跌0.66%,创业板指上涨3.51%,沪深300指数上升10.02%。银行、地产为首,水泥等周期股强力上升,终带领指数摆脱颓势;信息服务、食品饮料、餐饮旅游等前几个季度累积涨幅较大的行业本季度跌幅较大。

  本基金2012年4季度大部分时间维持中等偏高仓位,在11月初开始降仓,并在上证综指跌穿2000点再重新升回后开始时调整持仓结构。3季度基于估值切换考虑过早配置了成长股,周期股仅保留了券商、保险类非银金融资产,在12月初指数重回2000点的过程中证明这种“左侧交易”仍未能领先于市场,痛定思痛之后,比较了金融地产及实业类周期股的基本面及市场属性后,重点配置了地产股。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日,基金份额净值为0.610元,本报告期份额净值增长率0.33%,同期业绩比较基准增长率为7.68%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在经历前3季度先升后跌走势后,2012年4季度,经济增速见底迹象基本得到证实,虽对经济底部及其后的复苏预期分歧较大,但由于2009年以后市场已反复震荡下跌,以银行、地产(PE角度)及钢铁(PB角度)为代表的部分行业的整体估值水平处于极低水平,因此这些行业股票的股价在3季度开始已整体拒绝下行,指数“见底”之后,银行、地产股率先强力回升,带动水泥等其他周期类股在季度后期大幅上涨,而成长股及前期大幅上升的食品饮料为首的消费类股则大幅下跌,指数在这种结构分化的矛盾走势中坚定上行。展望2013年1季度,我们认为A股的反弹行情在短暂盘整后仍会持续,主要原因如下:(1)基建为首的投资增速从10月份开始出现了明显的回升;(2)2012年房地产销售数据良好,房地产新增投资将逐步回升;(3)部分中上游行业结束去库存状态,进入补库存过程将有利于拉动经济增长;(4)传统上1季度国内放款速度较快,为A股创造了较宽松好的流动性支持。

  本基金2013年1季度将会采取积极的投资策略,适当增加以房地产为首的周期类板块的配置比例,同时我们认为估值切换的机会仍然存在,因此在适度时机将重新重点配置成长股。

  我们将会在控制风险的前提下,采取主动的投资策略,力争为基金持有人获得更好的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。

  8.2 存放地点

  广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十一日

  基金简称

  金鹰主题优势股票

  基金主代码

  210005

  交易代码

  210005

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年12月20日

  报告期末基金份额总额

  1,022,038,635.93份

  投资目标

  以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。

  投资策略

  本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个核心理念,以主题情景分析法把握经济发展不同阶段的主题投资节奏,优选并深挖不同阶段热点主题投资机会,优化资产配置,降低市场波动的冲击,扩大投资收益。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

  风险收益特征

  本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。

  基金管理人

  金鹰基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -60,805,013.09

  2.本期利润

  1,401,096.02

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0013

  4.期末基金资产净值

  623,496,475.00

  5.期末基金份额净值

  0.610

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.33%

  1.11%

  7.68%

  0.96%

  -7.35%

  0.15%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  冼鸿鹏

  基金经理

  2010-12-20

  -

  6

  冼鸿鹏先生,数量经济学专业硕士,证券从业经历6年。曾任职于广发证券(000776,股吧),2007年4月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、金鹰中小盘精选(162102,基金吧)证券投资基金基金经理助理等职。现任本基金基金经理。

  彭培祥

  公司基金管理部总监,投资决策委员会委员,基金经理

  2011-1-20

  -

  19

  彭培祥先生,MBA研究生, 19年证券业从业经历,1993年进入广州证券工作,2007年加入金鹰基金管理公司,担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任公司基金管理部总监、投资决策委员会委员,本基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  452,315,514.88

  72.09

  其中:股票

  452,315,514.88

  72.09

  2

  固定收益投资

  71,962,000.00

  11.47

  其中:债券

  71,962,000.00

  11.47

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  30,592,257.00

  4.88

  6

  其他各项资产

  72,587,112.52

  11.57

  7

  合计

  627,456,884.40

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  13,014,753.00

  2.09

  B

  采掘业

  35,825,810.24

  5.75

  C

  制造业

  158,859,814.44

  25.48

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  16,201,148.85

  2.60

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  8,005,149.90

  1.28

  C5

  电子

  46,640,750.25

  7.48

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  70,906,000.00

  11.37

  C8

  医药、生物制品

  17,106,765.44

  2.74

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  22,680,921.87

  3.64

  E

  建筑业

  12,195,846.14

  1.96

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  21,367,372.09

  3.43

  H

  批发和零售贸易

  28,349,741.96

  4.55

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  82,710,448.74

  13.27

  K

  社会服务业

  53,306,906.40

  8.55

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  24,003,900.00

  3.85

  合计

  452,315,514.88

  72.54

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600468

  百利电气

  4,300,000

  45,580,000.00

  7.31

  2

  002129

  中环股份

  3,144,451

  40,091,750.25

  6.43

  3

  601965

  中国汽研

  3,650,000

  28,798,500.00

  4.62

  4

  600048

  保利地产

  2,050,000

  27,880,000.00

  4.47

  5

  601088

  中国神华

  1,000,620

  25,365,717.00

  4.07

  6

  600383

  金地集团

  3,422,299

  24,024,538.98

  3.85

  7

  300004

  南风股份

  1,200,000

  21,828,000.00

  3.50

  8

  600098

  广州发展

  2,308,481

  17,498,285.98

  2.81

  9

  002221

  东华能源

  1,200,054

  16,488,741.96

  2.64

  10

  000503

  海虹控股

  1,580,000

  14,978,400.00

  2.40

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  71,962,000.00

  11.54

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  71,962,000.00

  11.54

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1280385

  12鸡西国资债

  500,000

  50,420,000.00

  8.09

  2

  1280065

  12抚顺城投债

  200,000

  21,542,000.00

  3.46

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,037,867.19

  2

  应收证券清算款

  70,036,295.55

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  1,499,548.51

  5

  应收申购

  13,401.27

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  72,587,112.52

  本报告期期初基金份额总额

  1,070,484,235.02

  本报告期基金总申购份额

  3,734,785.66

  减:本报告期基金总赎回份额

  52,180,384.75

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,022,038,635.93

  金鹰主题优势股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月二十一日

(责任编辑:马杰 HN011)
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