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浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年12月13日至2012年12月31日)

  注:根据基金合同第十三部分第四条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2011年12月13日至2012年6月13日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3.3 其他指标

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、薛铮作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度经济增长出现明显的复苏势头,其中前期投资拉动逐步释放效果,中采PMI数据重新回到荣枯线以上,汇丰PMI预览数据连创新高在12月份达到50.9;11月份工业增加值也重新回到10.1%两位数水平,12月份预计也维持在同一水平。另一方面,随着美、中、日等大国政治换届结束,新一任领导人对于维持经济增长为首要任务的倾向并未减弱,量化宽松总体上没有收紧趋势,这也加大了市场对于未来通胀上升的担心,目前国内CPI指数在探底之后12月份重新回到2时代。

  2012年四季度债券市场各品种间出现分歧:利率品种收益率缓慢上行,银行间十年期国债收益率从3.4上行至3.6附近;信用债中短融中票在国庆后短暂好转之后收益率再次上行,直至11月下旬见顶后缓慢回落,城投债品种则维持了较长时间的量价齐升良好局面,11月中下旬后开始调整。资金面上,年末央行公开市场操作使得资金价格好于预期,对于中长端债收益率基本未受到年末资金冲击影响。央行在4季度降准和降息进一步落空,收益率分歧的最大原因可能在于市场参与主体整体收益目标有所抬升(利率市场化对于廉价资金的争夺),交易型机构占比增加则使得高收益债表现相对较好。可转债品种随着12月份权益市场好转表现出色,中信可转债指数区间内上涨近3%。

  本基金依据对市场走势判断,在四季度适时加大了偏权益类品种可转债的比例,获取了良好的收益回报。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期净值收益率4.66%,同期业绩比较基准收益率为1.02%,本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 报告期内,本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

  5.8.3 其他各项资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金设立的文件

  2、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同

  3、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书

  4、 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

  8、 中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

  客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十二日

  基金简称

  浦银安盛增利分级债券

  基金主代码

  166401

  基金运作方式

  契约型(创新封闭式).本基金基金封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF).

  基金合同生效日

  2011年12月13日

  报告期末基金份额总额

  905,860,918.69份

  投资目标

  本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

  投资策略

  本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。

  业绩比较基准

  中信标普全债指数

  风险收益特征

  本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。

  基金管理人

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人

  上海银行股份有限公司

  下属两级基金的基金简称

  浦银安盛增利分级债券A

  浦银安盛增利分级债券B

  下属两级基金的交易代码

  150062

  150063

  报告期末下属两级基金的份额总额

  634,102,654.37份

  271,758,264.32份

  下属两级基金的风险收益特征

  从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额。

  从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  16,834,899.94

  2.本期利润

  45,344,853.80

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0501

  4.期末基金资产净值

  1,016,760,796.69

  5.期末基金份额净值

  1.122

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.66%

  0.20%

  1.02%

  0.02%

  3.64%

  0.18%

  其他指标

  报告期末

  2012年12月31日

  浦银安盛增利分级债券A与浦银安盛增利分级债券B份额配比

  7:3

  期末浦银增利A份额参考净值

  1.055

  期末浦银增利A份额累计参考净值

  1.055

  期末浦银增利B份额参考净值

  1.279

  期末浦银增利B份额累计参考净值

  1.279

  浦银增利A的预计年收益率

  5.25%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  薛铮

  本公司固定收益投资部总监,本基金基金经理、浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理以及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理

  2011-12-13

  -

  6

  薛铮,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月,在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月,在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券(519111,基金吧)型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月,担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任本基金基金经理。2012年2月起兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  1,943,369,931.59

  94.00

  其中:债券

  1,943,369,931.59

  94.00

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  60,245,851.81

  2.91

  6

  其他各项资产

  63,887,390.03

  3.09

  7

  合计

  2,067,503,173.43

  100.00

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  9,422,100.00

  0.93

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  1,332,572,501.01

  131.06

  5

  企业短期融资券

  20,204,000.00

  1.99

  6

  中期票据

  72,035,000.00

  7.08

  7

  可转债

  509,136,330.58

  50.07

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,943,369,931.59

  191.13

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  923,740

  101,223,429.20

  9.96

  2

  113001

  中行转债

  978,870

  94,314,124.50

  9.28

  3

  113003

  重工转债

  867,360

  91,749,340.80

  9.02

  4

  110018

  国电转债

  674,400

  75,964,416.00

  7.47

  5

  110015

  石化转债

  531,250

  54,670,937.50

  5.38

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  21,813,373.45

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  41,824,016.58

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  63,887,390.03

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  101,223,429.20

  9.96

  2

  113001

  中行转债

  94,314,124.50

  9.28

  3

  113003

  重工转债

  91,749,340.80

  9.02

  4

  110018

  国电转债

  75,964,416.00

  7.47

  5

  110015

  石化转债

  54,670,937.50

  5.38

  6

  110013

  国投转债

  48,450,768.30

  4.77

  7

  110016

  川投转债

  7,629,514.00

  0.75

  8

  125731

  美丰转债

  5,282,134.00

  0.52

  9

  110007

  博汇转债

  3,570,662.60

  0.35

  10

  129031

  巨轮转2

  2,333,886.36

  0.23

  11

  110012

  海运转债

  1,979,600.00

  0.19

  12

  110019

  恒丰转债

  1,324,560.00

  0.13

  13

  125089

  深机转债

  523,099.72

  0.05

  浦银安盛增利分级债券A

  浦银安盛增利分级债券B

  本报告期期初基金份额总额

  634,102,654.37

  271,758,264.32

  本报告期期间总申购份额

  -

  -

  减:本报告期期间总赎回份额

  -

  -

  本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

  -

  -

  本报告期期末基金份额总额

  634,102,654.37

  271,758,264.32

  浦银安盛增利分级债券型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

(责任编辑:马杰 HN011)
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