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中海上证380指数证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注1:本期指2012年10月1日至2012年12月31日,上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注1:按相关法规规定,本基金自基金合同2012年3月7日生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注2:本基金合同生效日2012年3月7日起至披露时点不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额和组合的收益率进行了重要性分析,针对交易占优次数进行了时间序列分析。同时,对不同组合的换手率进行分析,观察组合经理交易习惯是否发生重大变化。对不同组合的持仓相似度进行统计对比,观察是否存在不同组合经理管理的组合持仓高度相似的情况。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  4季度,大盘先跌后涨,10月大盘中上旬相对较为平稳,下旬有所调整;11月中小板创业板下跌非常严重;到了12月,PMI连续走好,十八大后市场对于经济预期迅速转好以及海外资金看好中国,带来了股市的强劲上涨,以银行股为龙头的大盘股上涨非常迅猛,中小板创业板表现相对落后。

  380指数基金以跟踪标的指数,控制跟踪误差为主要目标,以复制指数为操作策略。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日,本基金份额净值0.896元(累计净值0.896元)。报告期内本基金净值增长率为1.36%,低于业绩比较基准0.85个百分点

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注:本基金为完全复制指数的股票型基金,未进行积极投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注:本基金为完全复制指数的股票型基金,未进行积极投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金为完全复制指数的股票型基金,未进行积极投资。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准募集中海上证380指数证券投资基金的文件

  2、中海上证380指数证券投资基金基金合同

  3、中海上证380指数证券投资基金托管协议

  4、中海上证380指数证券投资基金财务报表及报表附注

  5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

  7.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

  咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

  公司网址:http://www.zhfund.com

  中海基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  中海上证380指数

  基金主代码

  399011

  交易代码

  399011

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年3月7日

  报告期末基金份额总额

  87,068,082.65份

  投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年跟踪误差力争控制在4%以内,以实现对上证380指数的有效跟踪。

  投资策略

  1、股票投资策略 :本基金通过完全复制指数的方法,根据上证380指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

  2、债券投资策略:本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

  业绩比较基准

  上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  风险收益特征

  本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  中海基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -2,860,358.31

  2.本期利润

  1,085,626.18

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0117

  4.期末基金资产净值

  78,009,240.10

  5.期末基金份额净值

  0.896

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.36%

  1.23%

  2.21%

  1.27%

  -0.85%

  -0.04%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈明星

  金融工程总监、本基金、中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理

  2012年3月7日

  -

  7

  陈明星先生,中国科学技术大学金融学专业硕士。历任安徽省公路运输管理局职员、中科大上海研究发展中心有限公司项目经理、平安资产管理有限公司分析师。2007年10月进入本公司工作,曾任金融工程分析师兼基金经理助理,现任金融工程总监。2010年3月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2012年3月至今任中海上证380指数证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  73,624,767.65

  94.16

  其中:股票

  73,624,767.65

  94.16

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  4,235,211.27

  5.42

  6

  其他资产

  334,726.80

  0.43

  7

  合计

  78,194,705.72

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  397,714.29

  0.51

  B

  采掘业

  2,450,538.43

  3.14

  C

  制造业

  38,791,842.65

  49.73

  C0

  食品、饮料

  3,899,191.54

  5.00

  C1

  纺织、服装、皮毛

  742,609.79

  0.95

  C2

  木材、家具

  408,856.92

  0.52

  C3

  造纸、印刷

  568,974.02

  0.73

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  6,142,967.87

  7.87

  C5

  电子

  1,934,466.92

  2.48

  C6

  金属、非金属

  6,194,306.75

  7.94

  C7

  机械、设备、仪表

  11,239,202.22

  14.41

  C8

  医药、生物制品

  6,815,067.95

  8.74

  C99

  其他制造业

  846,198.67

  1.08

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  4,181,026.60

  5.36

  E

  建筑业

  2,268,983.19

  2.91

  F

  交通运输、仓储业

  6,256,249.34

  8.02

  G

  信息技术业

  3,344,362.02

  4.29

  H

  批发和零售贸易

  6,667,243.93

  8.55

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  2,309,365.28

  2.96

  K

  社会服务业

  1,689,529.55

  2.17

  L

  传播与文化产业

  1,575,954.95

  2.02

  M

  综合类

  3,691,957.42

  4.73

  合计

  73,624,767.65

  94.38

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600315

  上海家化

  19,775

  1,008,327.25

  1.29

  2

  600066

  宇通客车

  35,114

  884,872.80

  1.13

  3

  600660

  福耀玻璃

  89,252

  782,740.04

  1.00

  4

  600153

  建发股份

  102,229

  718,669.87

  0.92

  5

  600694

  大商股份

  18,287

  644,982.49

  0.83

  6

  601333

  广深铁路

  220,423

  643,635.16

  0.83

  7

  601018

  宁波港

  247,875

  637,038.75

  0.82

  8

  600886

  国投电力

  106,524

  613,578.24

  0.79

  9

  600881

  亚泰集团

  119,699

  600,888.98

  0.77

  10

  600079

  人福医药

  24,444

  571,745.16

  0.73

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  333,333.36

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  800.56

  5

  应收申购款

  592.88

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  334,726.80

  本报告期期初基金份额总额

  102,487,747.32

  本报告期基金总申购份额

  357,439.72

  减:本报告期基金总赎回份额

  15,777,104.39

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  87,068,082.65

  中海上证380指数证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
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