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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2012年第四季度报告

  • 字号
2013年01月22日04:46 来源:上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、业绩比较基准=标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

  2、同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据本基金合同投资范围的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2011年2月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2011年8月5日)相关比例均符合上述规定的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问。

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年四季度以来金砖四国市场依然延续了震荡上行的趋势,主要原因为:

  1、希腊政府就债务的重新协商与Troika(欧盟委员会、欧洲央行、IMF)和欧元集团(欧元区各财政部长)达成了协议,为支付等待已久的315亿欧元救助开启了大门。有助于进一步缓解关于主权债务危机的恐惧。

  2、美联储推出新一轮的量化宽松推出后,资金继续流入新兴市场

  基金依然采取了紧密跟踪金砖四国指数的策略。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.808元,本报告期份额净值增长率为4.53%,同期业绩比较基准增长率为5.02% ,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为0.49%。基金无法100%持仓是跑输业绩基准的主要原因。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年一季度,我们认为全球新兴市场会继续维持震荡上涨的趋势。

  1、领先指标如PMI已经掉头向上,中国,美国韩国等国家的PMI指数已经超出50的指标。以此可以判断制造业或已经探底。

  2、欧美央行注入大量的流通性会为新兴市场持续提供支持。

  3、新兴市场估值相对于成熟市场还有明显的优势。

  我们继续采取保持跟踪指数的策略,使基金业绩表现更加接近标普金砖四国指数的收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 其他资产构成

  5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.3.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.3.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

  2、中国证券监督管理委员会批准招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)设立的文件;

  3、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

  4、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

  5、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

  6、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2012年第4季度报告》。

  7.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

  7.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司

  客户服务中心电话:400-887-9555

  网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

  基金主代码

  161714

  交易代码

  161714

  基金运作方式

  上市契约型开放式(LOF)

  基金合同生效日

  2011年2月11日

  报告期末基金份额总额

  139,948,831.04份

  投资目标

  本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。

  投资策略

  本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽可能贴近目标指数的表现。

  业绩比较基准

  标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率。

  风险收益特征

  本基金是被动管理的指数型基金,主要投资方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选成份股,属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且,本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场,其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。

  基金管理人

  招商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  境外投资顾问

  无

  境外资产托管人

  英文名称:Bank Of China(Hong Kong) Limited

  中文名称:中国银行(香港)有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -576,476.20

  2.本期利润

  4,910,417.30

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0343

  4.期末基金资产净值

  113,025,493.27

  5.期末基金份额净值

  0.808

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.53%

  0.81%

  5.02%

  0.79%

  -0.49%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  Niu Ruolei(牛若磊)

  本基金的基金经理

  2011年12月24日

  -

  8

  Niu Ruolei(牛若磊),男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(人民币元 )

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  108,205,584.64

  95.26

  其中:普通股

  51,673,808.29

  45.49

  优先股

  -

  -

  存托凭证

  56,531,776.35

  49.77

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  3,242,009.29

  2.85

  8

  其他资产

  2,137,649.70

  1.88

  9

  合计

  113,585,243.63

  100.00

  国家(地区)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  香港

  51,673,808.29

  45.72

  美国

  31,820,614.03

  28.15

  英国

  24,711,162.32

  21.86

  合计

  108,205,584.64

  95.74

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  必需消费品

  5,790,001.47

  5.12

  非必需消费品

  -

  -

  材料

  7,283,103.14

  6.44

  工业

  -

  -

  保健

  -

  -

  公用事业

  -

  -

  电信服务

  9,306,829.21

  8.23

  金融

  39,311,348.88

  34.78

  能源

  34,290,181.90

  30.34

  信息技术

  8,995,987.94

  7.96

  合计

  104,977,452.54

  92.88

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  必需消费品

  1,039,185.36

  0.92

  非必需消费品

  -

  -

  材料

  -

  -

  工业

  -

  -

  保健

  -

  -

  公用事业

  -

  -

  电信服务

  -

  -

  金融

  1,068,619.22

  0.95

  能源

  1,120,327.52

  0.99

  信息技术

  -

  -

  合计

  3,228,132.10

  2.86

  序号

  公司名称 (英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  CHINA CONSTRUCTION BANK-H

  中国建设银行股份有限公司

  939 HK

  香港证券交易所

  香港

  1,700,000

  8,573,927.90

  7.59

  2

  IND & COMM BK OF CHINA-H

  中国工商银行股份有限公司

  1398 HK

  香港证券交易所

  香港

  1,586,000

  7,073,044.55

  6.26

  3

  CHINA MOBILE LTD

  中国移动有限公司

  941 HK

  香港证券交易所

  香港

  91,000

  6,659,308.34

  5.89

  4

  GAZPROM OAO-SPON ADR

  俄罗斯天然气工业公司

  OGZD LI

  伦敦证券交易所

  英国

  111,500

  6,629,882.55

  5.87

  5

  ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR

  巴西联合银行

  ITUB US

  纽约证券交易所

  美国

  46,000

  4,759,129.18

  4.21

  6

  CNOOC LTD

  中国海洋石油有限公司

  883 HK

  香港证券交易所

  香港

  325,000

  4,421,970.48

  3.91

  7

  LUKOIL OAO-SPON ADR

  卢克石油

  LKOD LI

  伦敦证券交易所

  英国

  10,200

  4,241,015.42

  3.75

  8

  TENCENT HOLDINGS LTD

  腾讯控股有限公司

  700 HK

  香港证券交易所

  香港

  20,800

  4,199,554.32

  3.72

  9

  BANCO BRADESCO-ADR

  -

  BBD US

  纽约证券交易所

  美国

  38,000

  4,148,807.13

  3.67

  10

  PETROCHINA CO LTD-H

  中国石油天然气股份股份有限公司

  857 HK

  香港证券交易所

  香港

  450,000

  4,006,409.85

  3.54

  序号

  公司名称 (英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR

  -

  UGP US

  纽约证券交易所

  美国

  8,000

  1,120,327.52

  0.99

  2

  CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H

  中国太平洋保险(601601,股吧)(集团)股份有限公司

  2601 HK

  香港证券交易所

  香港

  46,000

  1,068,619.22

  0.95

  3

  WANT WANT CHINA HOLDINGS LT

  -

  151 HK

  香港证券交易所

  香港

  120,000

  1,039,185.36

  0.92

  序号

  名称

  金额(人民币元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  1,743,045.54

  3

  应收股利

  224,373.68

  4

  应收利息

  321.46

  5

  应收申购

  18,982.54

  6

  其他应收款

  150,926.48

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,137,649.70

  本报告期期初基金份额总额

  145,779,986.26

  本报告期基金总申购份额

  1,307,642.29

  减:本报告期基金总赎回份额

  7,138,797.51

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  139,948,831.04

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

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