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信达澳银产业升级股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2011年6月13日生效,2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。

  2、本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年,随着宏观经济的回落、见底和出现复苏迹象,股市走出了跌宕起伏的行情。一季度市场对经济复苏抱有预期,股市出现了一波上涨,随着二季度对政策刺激和经济复苏幻想的破灭,股市出现了大跌,一直持续到了11月。12月初开始,随着股票下跌后估值优势显现,以及经济终于开始出现复苏的迹象,股市出现了一年中最大的涨幅。

  2012年具体配置上,考虑到地产行业全年的复苏趋势较为明确,本基金对地产股进行了较长期的配置,取得了不错的收益。一季度重点配置了受益金融改革的券商股,二季度随着经济的持续下滑,减少了周期类股票的配置。四季度看到整个宏观经济去库存效果明显,经济已经出现了见底回升的态势,加配了银行、煤炭等周期股。

  2013年已经到来,我们对全年保持谨慎乐观的态度,一方面,在房地产投资恢复和库存调整的带领下,再配合政治周期可能带来的基建扩张,以及美国经济复苏、欧洲经济收缩态势趋稳的大背景,中国经济可能出现明确的复苏。另一方面,市场对通胀上行的担忧,A股IPO放开,中小板创业板解禁等将对股市有一定的负面影响。整体而言,随着经济的复苏,周期类股票可能会有一定的机会,另外,对于节能环保等新兴产业,因为其与未来中国经济的发展趋势更为契合,也是我们重点关注的方向。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.838元,份额累计净值为0.838元,报告期内份额净值增长率为6.62%,同期业绩比较基准收益率为8.15%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.8.3其他资产构成

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  8.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  基金简称

  信达澳银产业升级股票

  基金主代码

  610006

  交易代码

  610006

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年6月13日

  报告期末基金份额总额

  339,230,662.72份

  投资目标

  把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。

  基金管理人

  信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -2,248,178.35

  2.本期利润

  17,964,718.65

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0514

  4.期末基金资产净值

  284,262,942.66

  5.期末基金份额净值

  0.838

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  6.62%

  1.03%

  8.15%

  1.02%

  -1.53%

  0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  张俊生

  本基金基金经理、信达澳银红利回报股票基金基金经理

  2011-6-13

  -

  7年

  中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任;2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员;2009年7月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部研究员、信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长(610001,基金吧)股票基金基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  235,600,029.60

  81.74

  其中:股票

  235,600,029.60

  81.74

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  45,731,091.66

  15.87

  6

  其他资产

  6,909,571.63

  2.40

  7

  合计

  288,240,692.89

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  8,484,255.75

  2.98

  C

  制造业

  95,725,466.87

  33.67

  C0

  食品、饮料

  4,496,438.24

  1.58

  C1

  纺织、服装、皮毛

  2,661,928.80

  0.94

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  6,295,906.25

  2.21

  C5

  电子

  23,236,298.61

  8.17

  C6

  金属、非金属

  5,743,235.72

  2.02

  C7

  机械、设备、仪表

  36,163,561.95

  12.72

  C8

  医药、生物制品

  10,160,987.40

  3.57

  C99

  其他制造业

  6,967,109.90

  2.45

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  10,296,319.82

  3.62

  E

  建筑业

  4,417,830.00

  1.55

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  13,545,398.26

  4.77

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  69,187,980.76

  24.34

  J

  房地产业

  17,494,964.58

  6.15

  K

  社会服务业

  16,447,813.56

  5.79

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  235,600,029.60

  82.88

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  300032

  金龙机电

  675,399

  13,231,066.41

  4.65

  2

  600036

  招商银行

  814,100

  11,193,875.00

  3.94

  3

  601009

  南京银行

  1,210,300

  11,134,760.00

  3.92

  4

  600741

  华域汽车

  842,986

  9,424,583.48

  3.32

  5

  600104

  上汽集团

  534,200

  9,423,288.00

  3.31

  6

  601166

  兴业银行

  537,219

  8,966,185.11

  3.15

  7

  601169

  北京银行

  934,061

  8,686,767.30

  3.06

  8

  600016

  民生银行

  1,084,659

  8,525,419.74

  3.00

  9

  000069

  华侨城A

  963,527

  7,226,452.50

  2.54

  10

  300020

  银江股份

  550,663

  7,037,473.14

  2.48

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  253,983.69

  2

  应收证券清算款

  6,634,495.59

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  10,025.22

  5

  应收申购款

  11,067.13

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  6,909,571.63

  报告期期初基金份额总额

  363,767,816.84

  报告期期间基金总申购份额

  652,601.86

  减:报告期期间基金总赎回份额

  25,189,755.98

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  339,230,662.72

  信达澳银产业升级股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
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