注册

信达澳银消费优选股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于2012年9月4日生效,2012年10月10日开始办理申购、赎回业务。

  2、本基金自成立起至披露时点不满一年。

  3、股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%;债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%;基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金目前尚处于建仓期,将按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情

  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

  4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  进入2012年4季度以来,国内宏观经济显现企稳迹象,包括PMI、用电量、地产销售等数据也在不断印证这一趋势,尤其是在十八大召开之后,市场对于未来经济发展前景的预期在不断改善,支撑A股市场走出较强的一波上涨。

  基于对宏观经济企稳和资本市场预期改善的判断之下,本基金积极把握建仓机会,在10-11月份基本完成了新基金的建仓,截止2012年12月31日获得5%的正收益。

  展望后市,2013年1季度的宏观经济和流动性方面环境都偏暖,1-2月份的市场氛围不会差,较大的不确定性在于两会期间。由于目前资本市场对于经济企稳回升和转型的希望更大程度寄希望于“政策”,然而两会期间是否真的会有超预期的政策出台存在很大不确定性。此外,3月份开始A股市场将进入年报集中披露期,2012年的“惨淡”经营的成绩市场是否真的充分预期了呢?届时,市场还会关注两大风险:IPO发行和创业板大非解禁。

  另一方面,A股市场经历近三年的调整,整体估值已经与国际接轨,甚至部分蓝筹板块出现AH估值折价。十八大之后,“经济改革”和计划生育政策调整等预期令市场对于“中长期经济潜在增长率持续下移”和“人口红利丧失”等长期问题的担忧减轻,只要这一趋势延续,A股市场未来更多将是估值企稳甚至回升。

  基于以上分析,对2013年1季度市场不悲观,尤其是对春节之前的市场更有信心。操作策略方面将重点配置存在较大“预期差”且正面超预期因素不断的板块,如银行、非银金融、焦煤、商业、农业、地产等。个股选择方面侧重于盈利增长可持续和景气度低位回升的优质公司,同时规避估值过高、政策打压和大非解禁等风险。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.050元,份额累计净值为1.050元,报告期内份额净值增长率为4.79%,同期业绩比较基准收益率为8.15%。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.8.3其他资产构成

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件;

  2、《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《信达澳银消费优选股票型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  8.2存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  基金简称

  信达澳银消费优选股票

  基金主代码

  610007

  交易代码

  610007

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年9月4日

  报告期末基金份额总额

  107,584,760.98份

  投资目标

  本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金通过把握中国经济转型过程中消费行业的投资机会,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。

  基金管理人

  信达澳银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -271,967.96

  2.本期利润

  5,142,107.33

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0286

  4.期末基金资产净值

  112,967,631.95

  5.期末基金份额净值

  1.050

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.79%

  0.70%

  8.15%

  1.02%

  -3.36%

  -0.32%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  钱翔

  本基金的基金经理

  2012-9-4

  -

  6年

  中央财经大学金融学硕士。2006年7月至2010年5月就职于诺安基金(博客,微博)管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2010年6月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部高级分析师、信达澳银红利回报股票基金基金经理助理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  104,359,120.58

  86.08

  其中:股票

  104,359,120.58

  86.08

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  13,916,984.50

  11.48

  6

  其他资产

  2,963,147.07

  2.44

  7

  合计

  121,239,252.15

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  3,871,500.00

  3.43

  B

  采掘业

  10,464,340.10

  9.26

  C

  制造业

  24,832,585.14

  21.98

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  1,497,000.00

  1.33

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,244,800.00

  1.10

  C5

  电子

  3,532,956.96

  3.13

  C6

  金属、非金属

  6,727,060.68

  5.95

  C7

  机械、设备、仪表

  10,726,931.50

  9.50

  C8

  医药、生物制品

  1,103,836.00

  0.98

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  6,219,576.28

  5.51

  E

  建筑业

  8,293,450.00

  7.34

  F

  交通运输、仓储业

  1,270,588.00

  1.12

  G

  信息技术业

  5,172,708.32

  4.58

  H

  批发和零售贸易

  7,891,221.09

  6.99

  I

  金融、保险业

  28,049,551.65

  24.83

  J

  房地产业

  8,293,600.00

  7.34

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  104,359,120.58

  92.38

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  700,000

  5,502,000.00

  4.87

  2

  601998

  中信银行

  1,249,901

  5,362,075.29

  4.75

  3

  601166

  兴业银行

  300,000

  5,007,000.00

  4.43

  4

  600011

  华能国际

  583,302

  4,164,776.28

  3.69

  5

  600157

  永泰能源

  429,989

  4,046,196.49

  3.58

  6

  000937

  冀中能源

  289,967

  4,010,243.61

  3.55

  7

  000860

  顺鑫农业

  290,000

  3,871,500.00

  3.43

  8

  002656

  卡奴迪路

  80,000

  3,592,000.00

  3.18

  9

  600030

  中信证券

  240,000

  3,206,400.00

  2.84

  10

  300115

  长盈精密

  118,992

  3,186,605.76

  2.82

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  2,958,592.89

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,554.18

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,963,147.07

  报告期期初基金份额总额

  652,815,953.07

  报告期期间基金总申购份额

  1,047,151.72

  减:报告期期间基金总赎回份额

  546,278,343.81

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  107,584,760.98

  信达澳银消费优选股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。