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华商价值精选股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

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2013年03月28日06:08 来源:上海证券报 

  华商价值股票型证券投资基金

  2012年年度报告摘要

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。

  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:①本基金合同生效日为2011年5月31日。

  ②根据《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含创业板股票)投资比例为基金资产的60%-95%,其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%;债券投资比例为基金资产的0%-35%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金合同生效日为2011年5月31日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过往三年未进行利润分配

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字2005160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。

  华商基金管理有限公司自2011年5月31日华商价值精选股票型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理十二只基金产品,分别为华商领先企业(630001,基金吧)混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长(630002,基金吧)股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)、华商产业股票型证券投资基金(基金代码:630006)、华商稳健双利债券型证券投资基金(基金代码:A类630007,B类630107)、华商策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008)、华商稳定增利债券型证券投资基金(基金代码:A类630009,C类630109)、华商价值精选股票型证券投资基金(基金代码:630010),华商主题精选型证券投资基金(基金代码:630011),华商中证500指数分级证券投资基金(基金代码:母基金:166301,A类150110,B类150111),华商现金增利货币市场型基金(基金代码:A类630012,B类630112)。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ③刘宏于2013年1月11日起担任公司投资决策委员会委员。

  ④刘宏于2013年2月1日起担任华商盛世(630002,基金吧)成长股票型证券投资基金的基金经理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

  4.3.2 公平交易制度的执行情

  报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年前三季度,国内宏观经济并没有见到底部,宏观经济仍然处于寻底阶段。A股市场年初在对国内宏观经济政策放松预期下出现反弹,但是随着政策预期落空,市场出现单边下跌。在三季度,投资者不仅仅担忧国内宏观经济发展的不确定性,而更加担忧中国中长期社会发展存在的问题和挑战,并且对于这些问题和挑战带来的负面影响放大。这种情绪的影响对于A股市场的走势显然是负面和消极的。持续的系统性的市场下跌,则是这种情绪的渲泄。

  在报告期内,华商价值精选基金对市场表现持中性偏谨慎的态度。相应的,在仓位上仍然采取中性仓位策略,并在十一月中旬的时候将仓位降至年内最低水平。随着年底,市场投资者中长期信心恢复,相应的,华商价值精选基金在第四季度后期仓位显著上升。报告期内,本基金坚持精选个股的基本投资思路,致力于挖掘业绩成长确定性强的个股。报告期内本基金投资组合在业绩确定性强的大消费领域配置较多。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.881元,份额累计净值为0.881元。本年度基金份额净值增长率为3.40%,同期基金业绩比较基准的收益率为6.88%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率3.48个百分点

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2012年12月以来,A股市场迎来了久违的显著反弹 。我们认为三方面因素共同作用,促成了这次反弹。具体来讲:首先,党的新一届核心领导集体以言行展现了亲民、务实和清廉的作风,重塑了投资者对中国社会经济中长期发展的信心。其次,第四季度短期宏观经济指标显示经济下滑速度减缓。并且,净出口、社会融资总量、PMI等数据一致指向宏观经济可能已经出现触底企稳的迹象。第三,外汇占款、银行间利率等的变化都显示,从12月开始,全社会流动性总体较为充裕。

  未来中短期内,这些因素可能都不会发生根本转变。查处一些腐败个案,将会进一步巩固投资者对于新一届领导集体和我国中长期发展的信心。中短期我国宏观经济正在弱势复苏,二次探底概率低。净出口已经出现拐点,由负增长转为对经济的正贡献。同时,从经济发展的未来情况看,投资将仍然在我们宏观经济中扮演关键角色,但是投资的具体内容将从过去以新增产能为主,转变到提供公共服务的基础设施为重心的方向上来。至于流动性方面,我们相信央行将会有效执行稳健货币政策,为经济提供一个适度的流动性环境。

  基于上述基本判断,我们认为可以采取更加积极和乐观的态度。华商价值精选基金将重点挖掘保持较稳定业绩增长的上市公司。同时,也将寻找经济企稳的情况下,业绩触底反转和经营恢复超预期的投资标的,也就是说,投资组合将兼顾业绩确定性和业绩弹性。在此基础上,将结合风险控制目标,保持基金仓位的灵活性。

  为基金持有人谋求长期、稳定的回报是我们的目标,为此我们将勤勉、审慎、尽责。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

  为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

  在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:

  1.运营保障部基金会计应实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警;

  2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法,并确定估值所用的行业指数和指数日收益率;

  3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组;

  4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层;

  5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。

  为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。

  风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

  在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

  投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:华商价值精选股票型证券投资基金

  报告截止日: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:1.报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.881元,基金份额总额为392,646,400.18份。

  2.本基金的基金合同于2011年5月31日生效。

  7.2 利润表

  会计主体:华商价值精选股票型证券投资基金

  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金的基金合同于2011年5月31日生效。

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:华商价值精选股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金的基金合同于2011年5月31日生效。

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______王峰______ ______陆涛______ ____陆涛____

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  华商价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第440号《关于核准华商价值精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,277,802,230.57元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第218号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,277,926,822.08份基金份额,其中认购资金利息折合124,591.51份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(包含创业板股票)投资比例为基金资产的60%-95%,其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%;债券投资比例为基金资产的0%-35%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.2 债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.4 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金。

  2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  .8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度可比期间均未持有本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层级金融工具公允价值

  于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为272,958,056.57元,属于第二层级的余额为5,351,091.40元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级269,113,743.90元,第二层级11,930,238.67元,无第三层级)。

  (iii)公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

  (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额;本基金基金经理未持有本基金基金份额。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  11.4 基金投资策略的改变

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  注:选择专用席位的标准和程序:

  (1)选择标准

  券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

  券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

  券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

  (2) 选择程序

  基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,并报中国证监会备案并公告。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  华商基金管理有限公司

  2013年3月28日

  基金简称

  华商价值精选股票

  基金主代码

  630010

  交易代码

  630010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年5月31日

  基金管理人

  华商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  392,646,400.18份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金通过深入的基本面研究,精选价值相对被低估、成长性受经济周期波动影响较小的优势企业。在构建和管理投资组合的过程中,从国计民生的长期发展角度,重点布局具有长期发展前景的产业和行业以及经济区域,并根据市场节奏动态优化配置资产组合。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

  风险收益特征

  本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品,属于高风险、高收益的基金产品。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  华商基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  周亚红

  田青

  联系电话

  010-58573600

  010-67595096

  电子邮箱

  zhouyh@hsfund.com

  tianqing1.zh@ccb.com

  客户服务电话

  4007008880

  010-67595096

  传真

  010-58573520

  010-66275853

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.hsfund.com

  基金年度报告备置地点

  基金管理人及基金托管人的办公场所

  3.1.1 期间数据和指标

  2012年

  2011年5月31日(基金合同生效日)-2011年12月31日

  本期已实现收益

  -65,472,419.96

  -27,049,760.06

  本期利润

  8,891,516.12

  -66,996,497.46

  加权平均基金份额本期利润

  0.0213

  -0.1059

  本期加权平均净值利润率

  2.48%

  -10.90%

  本期基金份额净值增长率

  3.40%

  -14.80%

  3.1.2 期末数据和指标

  2012年末

  2011年末

  期末可供分配利润

  -83,083,063.22

  -68,862,909.68

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2116

  -0.1479

  期末基金资产净值

  345,825,190.06

  396,815,504.76

  期末基金份额净值

  0.881

  0.852

  3.1.3 累计期末指标

  2012年末

  2011年末

  基金份额累计净值增长率

  -11.90%

  -14.80%

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.92%

  1.05%

  7.72%

  0.96%

  -4.80%

  0.09%

  过去六个月

  -0.23%

  1.07%

  2.44%

  0.93%

  -2.67%

  0.14%

  过去一年

  3.40%

  1.14%

  6.88%

  0.96%

  -3.48%

  0.18%

  自基金合同生效起至今

  -11.90%

  1.03%

  -9.34%

  0.98%

  -2.56%

  0.05%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  刘宏

  基金经理,公司投资管理部副总经理

  2011年5月31日

  -

  6

  男,管理学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2002年7月至2007年2月就职于中国移动通信集团公司,任项目经理;2007年2月至2008年3月就职于云南国际信托有限公司,任高级分析师。2008年4月加入华商基金管理有限公司,2009年11月24日至2011年5月31日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型基金基金经理助理。2012年4月24日至今担任华商产业升级股票型证券投资基金基金经理。

  资 产

  本期末

  2012年12月31日

  上年度末

  2011年12月31日

  资 产:

  银行存款

  58,006,764.94

  113,025,763.47

  结算备付金

  115,262.29

  2,876,014.58

  存出保证金

  1,411,206.77

  1,457,532.00

  交易性金融资产

  278,309,147.97

  281,043,982.57

  其中:股票投资

  278,309,147.97

  281,043,982.57

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  10,262,557.18

  1,264,603.96

  应收利息

  11,155.03

  26,965.30

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  84,361.25

  127,103.59

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  348,200,455.43

  399,821,965.47

  负债和所有者权益

  本期末

  2012年12月31日

  上年度末

  2011年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  527,858.99

  613,412.13

  应付管理人报酬

  413,868.89

  526,854.05

  应付托管费

  68,978.14

  87,809.01

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  313,363.44

  726,073.70

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  1,051,195.91

  1,052,311.82

  负债合计

  2,375,265.37

  3,006,460.71

  所有者权益:

  实收基金

  392,646,400.18

  465,678,414.44

  未分配利润

  -46,821,210.12

  -68,862,909.68

  所有者权益合计

  345,825,190.06

  396,815,504.76

  负债和所有者权益总计

  348,200,455.43

  399,821,965.47

  项 目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  一、收入

  18,783,801.44

  -57,970,973.48

  1.利息收入

  509,262.48

  4,646,533.02

  其中:存款利息收入

  498,887.44

  1,044,579.54

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  10,375.04

  3,601,953.48

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -56,212,094.19

  -23,773,710.48

  其中:股票投资收益

  -58,589,248.47

  -24,088,656.35

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  2,377,154.28

  314,945.87

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  74,363,936.08

  -39,946,737.40

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  122,697.07

  1,102,941.38

  减:二、费用

  9,892,285.32

  9,025,523.98

  1.管理人报酬

  5,389,511.44

  5,365,861.62

  2.托管费

  898,251.84

  894,310.22

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  3,223,147.46

  2,530,286.82

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  381,374.58

  235,065.32

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  8,891,516.12

  -66,996,497.46

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  8,891,516.12

  -66,996,497.46

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  465,678,414.44

  -68,862,909.68

  396,815,504.76

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  8,891,516.12

  8,891,516.12

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -73,032,014.26

  13,150,183.44

  -59,881,830.82

  其中:1.基金申购款

  64,633,958.77

  -8,103,996.52

  56,529,962.25

  2.基金赎回款

  -137,665,973.03

  21,254,179.96

  -116,411,793.07

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  392,646,400.18

  -46,821,210.12

  345,825,190.06

  项目

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,277,926,822.08

  -

  1,277,926,822.08

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -66,996,497.46

  -66,996,497.46

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -812,248,407.64

  -1,866,412.22

  -814,114,819.86

  其中:1.基金申购款

  69,671,741.09

  -1,434,055.19

  68,237,685.90

  2.基金赎回款

  -881,920,148.73

  -432,357.03

  -882,352,505.76

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  465,678,414.44

  -68,862,909.68

  396,815,504.76

  关联方名称

  与本基金的关系

  华商基金管理有限公司

  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  华龙证券有限责任公司

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国华电集团财务有限公司

  基金管理人的股东

  济钢集团有限公司

  基金管理人的股东

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  华龙证券有限责任公司

  -

  -

  103,516,282.76

  5.79%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  回购成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  回购成交金额

  回购

  成交总额的比例

  华龙证券有限责任公司

  -

  -

  13,839,993,000.00

  95.19%

  关联方名称

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  华龙证券有限责任公司

  -

  -

  -

  -

  关联方名称

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  华龙证券有限责任公司

  85,231.52

  5.78%

  -

  -

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  5,389,511.44

  5,365,861.62

  其中:支付销售机构的客户维护费

  2,382,269.61

  2,470,335.40

  项目

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  898,251.84

  894,310.22

  关联方

  名称

  本期

  2012年1月1日至2012年12月31日

  上年度可比期间

  2011年5月31日(基金合同生效日)至2011年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行股份有限公司

  58,006,764.94

  484,353.64

  113,025,763.47

  934,845.73

  股票代码

  股票名称

  停牌日期

  停牌原因

  期末

  估值单价

  复牌日期

  复牌

  开盘单价

  数量(股)

  期末

  成本总额

  期末估值总额

  备注

  000536

  华映科技

  2012年12月10日

  重大事项

  21.40

  2013年1月11日

  21.44

  250,051

  4,664,792.82

  5,351,091.40

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  278,309,147.97

  79.93

  其中:股票

  278,309,147.97

  79.93

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  58,122,027.23

  16.69

  6

  其他各项资产

  11,769,280.23

  3.38

  7

  合计

  348,200,455.43

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  13,587,062.43

  3.93

  B

  采掘业

  13,057,806.00

  3.78

  C

  制造业

  167,601,891.10

  48.46

  C0

  食品、饮料

  8,109,903.76

  2.35

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  7,355,293.75

  2.13

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  38,093,089.43

  11.02

  C5

  电子

  45,620,326.40

  13.19

  C6

  金属、非金属

  20,204,803.60

  5.84

  C7

  机械、设备、仪表

  26,802,504.40

  7.75

  C8

  医药、生物制品

  21,415,969.76

  6.19

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  29,763,876.50

  8.61

  H

  批发和零售贸易

  7,527,781.76

  2.18

  I

  金融、保险业

  30,104,698.00

  8.71

  J

  房地产业

  16,666,032.18

  4.82

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  278,309,147.97

  80.48

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600315

  上海家化

  651,757

  33,233,089.43

  9.61

  2

  002371

  七星电子

  708,692

  22,997,055.40

  6.65

  3

  002230

  科大讯飞

  704,555

  21,348,016.50

  6.17

  4

  002241

  歌尔声学

  458,148

  17,272,179.60

  4.99

  5

  600340

  华夏幸福

  590,366

  16,666,032.18

  4.82

  6

  300202

  聚龙股份

  550,800

  15,791,436.00

  4.57

  7

  600108

  亚盛集团

  1,989,321

  13,587,062.43

  3.93

  8

  000538

  云南白药

  194,088

  13,197,984.00

  3.82

  9

  601166

  兴业银行

  774,700

  12,929,743.00

  3.74

  10

  002378

  章源钨业

  474,760

  11,565,153.60

  3.34

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  002024

  苏宁电器

  33,075,067.85

  8.34

  2

  600030

  中信证券

  26,094,359.70

  6.58

  3

  601166

  兴业银行

  23,412,757.68

  5.90

  4

  600108

  亚盛集团

  21,281,291.17

  5.36

  5

  002230

  科大讯飞

  19,239,482.92

  4.85

  6

  600559

  老白干酒

  19,147,261.04

  4.83

  7

  600050

  中国联通

  17,404,000.00

  4.39

  8

  000651

  格力电器

  17,309,413.21

  4.36

  9

  601318

  中国平安

  16,976,425.99

  4.28

  10

  600149

  廊坊发展

  15,179,178.61

  3.83

  11

  002378

  章源钨业

  15,082,115.64

  3.80

  12

  600837

  海通证券

  14,401,444.45

  3.63

  13

  600535

  天士力

  13,800,034.28

  3.48

  14

  000882

  华联股份

  13,749,836.38

  3.47

  15

  000069

  华侨城A

  13,620,688.78

  3.43

  16

  002292

  奥飞动漫

  12,763,451.83

  3.22

  17

  600109

  国金证券

  12,538,017.49

  3.16

  18

  600340

  华夏幸福

  12,490,717.57

  3.15

  19

  600315

  上海家化

  12,213,576.72

  3.08

  20

  002469

  三维工程

  11,814,223.07

  2.98

  21

  600011

  华能国际

  11,313,552.40

  2.85

  22

  000592

  中福实业

  11,296,697.30

  2.85

  23

  000998

  隆平高科

  11,133,427.31

  2.81

  24

  601766

  中国南车

  10,991,000.81

  2.77

  25

  300324

  旋极信息

  10,784,520.62

  2.72

  26

  600527

  江南高纤

  10,763,175.13

  2.71

  27

  000789

  江西水泥

  10,605,833.65

  2.67

  28

  300291

  华录百纳

  10,554,942.12

  2.66

  29

  600383

  金地集团

  10,517,353.44

  2.65

  30

  002138

  顺络电子

  10,099,349.79

  2.55

  31

  000895

  双汇发展

  9,756,557.75

  2.46

  32

  000792

  盐湖股份

  9,627,665.96

  2.43

  33

  002313

  日海通讯

  9,349,996.61

  2.36

  34

  601669

  中国水电

  9,336,837.00

  2.35

  35

  300202

  聚龙股份

  9,312,263.91

  2.35

  36

  601118

  海南橡胶

  9,009,093.91

  2.27

  37

  000776

  广发证券

  8,945,213.75

  2.25

  38

  600778

  友好集团

  8,565,103.27

  2.16

  39

  600036

  招商银行

  8,559,416.80

  2.16

  40

  000157

  中联重科

  8,478,497.33

  2.14

  41

  600547

  山东黄金

  8,345,212.00

  2.10

  42

  600552

  方兴科技

  8,334,534.01

  2.10

  43

  300322

  硕贝德

  8,186,066.15

  2.06

  44

  601169

  北京银行

  8,096,920.86

  2.04

  45

  600765

  中航重机

  8,073,089.00

  2.03

  46

  002376

  新北洋

  7,950,586.68

  2.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600010

  包钢股份

  32,278,395.54

  8.13

  2

  002241

  歌尔声学

  29,628,351.45

  7.47

  3

  300058

  蓝色光标

  23,934,314.31

  6.03

  4

  600030

  中信证券

  23,619,020.73

  5.95

  5

  002024

  苏宁电器

  23,398,211.40

  5.90

  6

  002430

  杭氧股份

  19,618,264.95

  4.94

  7

  300036

  超图软件

  17,477,771.31

  4.40

  8

  600559

  老白干酒

  17,450,067.66

  4.40

  9

  600050

  中国联通

  16,150,846.54

  4.07

  10

  600149

  廊坊发展

  16,000,263.79

  4.03

  11

  601318

  中国平安

  15,573,611.54

  3.92

  12

  002583

  海能达

  15,367,624.88

  3.87

  13

  000651

  格力电器

  15,261,197.03

  3.85

  14

  002292

  奥飞动漫

  14,242,847.59

  3.59

  15

  600837

  海通证券

  13,625,176.18

  3.43

  16

  002603

  以岭药业

  13,521,077.80

  3.41

  17

  000069

  华侨城A

  13,077,597.73

  3.30

  18

  000592

  中福实业

  12,087,994.37

  3.05

  19

  600109

  国金证券

  12,041,870.15

  3.03

  20

  600011

  华能国际

  11,721,657.21

  2.95

  21

  002469

  三维工程

  11,077,066.22

  2.79

  22

  601166

  兴业银行

  10,909,805.59

  2.75

  23

  000998

  隆平高科

  10,532,335.02

  2.65

  24

  600527

  江南高纤

  10,440,143.57

  2.63

  25

  002255

  海陆重工

  10,423,822.81

  2.63

  26

  601766

  中国南车

  10,228,500.63

  2.58

  27

  300291

  华录百纳

  10,192,551.73

  2.57

  28

  600637

  百视通

  9,787,207.11

  2.47

  29

  002630

  华西能源

  9,779,468.06

  2.46

  30

  600108

  亚盛集团

  9,573,491.87

  2.41

  31

  002138

  顺络电子

  9,376,231.24

  2.36

  32

  600383

  金地集团

  9,264,311.27

  2.33

  33

  601669

  中国水电

  9,215,089.67

  2.32

  34

  000792

  盐湖股份

  9,207,072.50

  2.32

  35

  000157

  中联重科

  9,076,896.20

  2.29

  36

  002400

  省广股份

  8,928,777.15

  2.25

  37

  000546

  光华控股

  8,783,387.41

  2.21

  38

  000661

  长春高新

  8,759,979.65

  2.21

  39

  002313

  日海通讯

  8,587,383.29

  2.16

  40

  000895

  双汇发展

  8,575,593.90

  2.16

  41

  002456

  欧菲光

  8,477,132.75

  2.14

  42

  601118

  海南橡胶

  8,424,925.43

  2.12

  43

  600778

  友好集团

  8,258,047.10

  2.08

  44

  000789

  江西水泥

  8,164,639.90

  2.06

  45

  000776

  广发证券

  8,147,480.17

  2.05

  46

  000527

  美的电器

  7,949,184.99

  2.00

  买入股票成本(成交)总额

  1,047,686,600.65

  卖出股票收入(成交)总额

  1,066,196,122.86

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,411,206.77

  2

  应收证券清算款

  10,262,557.18

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  11,155.03

  5

  应收申购款

  84,361.25

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  11,769,280.23

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  11,831

  33,187.93

  68,776,487.27

  17.52%

  323,869,912.91

  82.48%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本基金

  3,486.97

  0.0009%

  基金合同生效日( 2011年5月31日 )基金份额总额

  1,277,926,822.08

  本报告期期初基金份额总额

  465,678,414.44

  本报告期基金总申购份额

  64,633,958.77

  减:本报告期基金总赎回份额

  137,665,973.03

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  392,646,400.18

  本报告期内无基金份额持有人大会决议。

  本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

  2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。

  本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的诉讼。

  本报告期无基金投资策略的改变。

  普华永道中天会计师事务所有限公司自2011年5月31日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用伍万元整。

  本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  宏源证券

  1

  612,474,437.78

  28.98%

  524,558.01

  28.95%

  -

  国联证券

  1

  538,809,176.99

  25.49%

  466,039.61

  25.72%

  -

  华创证券

  1

  450,219,021.65

  21.30%

  368,515.78

  20.34%

  -

  国泰君安

  2

  417,243,221.71

  19.74%

  368,592.15

  20.34%

  -

  长城证券

  1

  94,975,853.10

  4.49%

  84,043.72

  4.64%

  -

  华龙证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  1

  -

  -

  -

  -

  新增交易单元

  华宝证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  宏源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  30,000,000.00

  100.00%

  -

  -

  华创证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华龙证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  民生证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  华宝证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

  2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

  2012年12月31日

  基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2013年3月28日

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