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金鹰稳健成长股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

  • 字号
2013年03月28日06:08 来源:上海证券报 

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  2012年年度报告摘要

  2012年12月31日

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一三年三月二十八日

  §1重要提示及目录

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  2.2基金产品说明

  2.3基金管理人和基金托管人

  2.4信息披露方式

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年4月14日至2012年12月31日)

  注:1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票资产占基金资产的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%~40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%;2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

  金额单位:人民币元

  注:本基金本报告期未进行利润分配。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币,股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器(000527,股吧)股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

  公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定,确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

  公司目前下设十二个部门,分别是:基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资;研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究;集中交易部负责完成基金经理投资指令;金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作;产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作;固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作;市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务;机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理;运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务;专户投资部负责特定客户资产的投资和管理;监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查;综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

  截至2012年12月31日,公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选(162102,基金吧)证券投资基金、金鹰红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题股票型证券投资基金、金鹰保本型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金和金鹰货币市场证券投资基金十四只开放式基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、本报告期,本基金聘请冯文光先生为基金经理,同时免去原基金经理杨绍基先生的任职。本基金现由冯文光先生单独管理。本基金调整基金经理的公告已于2012年8月1日在指定媒体刊登。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  为了保证本基金管理人的各类投资者和委托人享受到平等的资产管理服务,保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见 》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易制度》并严格执行。

  同时,本基金管理人自主开发了公平交易数量分析系统,该系统能够实现对公司旗下任意两个资产管理账户在一定期间内买卖相同证券的差价率与差价金额进行统计分析,设置了包括:正向交易占比、差价率t检验值等监控指标,并设置预警阀值,通过定期或不定期对公司旗下各资产管理账户的公平交易执行情况进行预警、分析和提示。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年,A股出现大幅震荡的走势,1季度出现反弹后震荡下跌,12月份出现了大反弹,期间上证指数上涨3.17%,深成指上涨3.22%,中小板指下跌1.38%,创业板指下跌2.14%。2012年1季度,为应对经济的下滑,中国政府适度放松了货币政策,连续降息和降准激活了市场的投资热情,市场预期中国经济将见底回升,A股在资源股的带领下展开反弹;2季度开始,前期市场预期的经济见底回升并没有出现,热点转向消费与成长股,白酒、医药和科技股表现活跃,除了地产以外的周期股出现震荡下跌,这种趋势一直延续到3季度;4季度开始,在基建和地产投资的带动下,中国经济企稳回升的迹象初步显现,周期股的相对收益开始体现,部分周期股开始震荡筑底,并在12月份开始带领A股大幅度反弹,地产、建筑建材、银行等板块表现强劲。

  本基金在2012年采取了较为灵活的投资策略,1季度维持较高的仓位,增加了周期股和成长股的配置,取得了不错的收益,但在2季度开始未能及时提高消费股的配置比例以及降低周期股配置比例,造成净值一定的损失,3、4季度维持较低的仓位水平,但在12月份的市场上涨中没有果断提高仓位,未能获得好的反弹收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日,基金份额净值为0.653元,本报告期份额净值增长率为-3.83%,同期业绩比较基准增长率为6.86%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年,A股上半年的投资机会要好于下半年,主要原因:(1)随着发改委在2012年中期开始加快了重大项目的审批,银行贷款已陆续到位,基建投资从10月份开始出现了明显的回升;(2)房地产销售在2012年表现良好,房地产企业开工将逐步加快,房地产投资将逐步回升;(3)部分中上游行业库存调整结束,有利于企业盈利的回升;(4)1季度国内外流动性较为宽松,为A股创造好的投资环境。但在下半年,经济回升有低于预期的风险,全球宽松的货币政策也存在转向的可能,在经历上半年的上涨后,IPO有可能重启。全年来看,A股可能会出现较大的波动,上半年在经济复苏的预期下存在行业轮动的机会,周期股的机会相对较大,看好建筑、银行、家电等板块,下半年投资主要在于选择盈利确定和稳定的成长股。

  本基金2013年将会采取更加积极的投资策略,上半年会增加周期股的配置比例,重点配置受益城镇化的建筑、银行和家电等行业;2季度适当增加消费股的配置比例,重点配置旅游、医药等行业;成长股方面,我们仍然会加强自下而上的个股研究和跟踪,挖掘具有持续成长性的个股。我们将会在制风险的前提下,采取主动的投资策略,力争为基金持有人获得更好的收益。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司估值召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会问题决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

  本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金报告期内未进行利润分配。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年,本基金托管人在对金鹰稳健成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年,金鹰稳健成长股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰稳健成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,金鹰稳健成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2012年,金鹰稳健成长股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰稳健成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,金鹰稳健成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

  §6审计报告

  本基金2012年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,可阅读年度报告正文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  报告截止日:2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:本基金截至2012年12月31日,基金份额净值0.653元,基金份额总额360,466,522.69份。

  7.2利润表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:金鹰稳健成长股票型证券投资基金

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;

  基金管理公司负责人:殷克胜,主管会计工作负责人:殷克胜,会计机构负责人:傅军

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  金鹰稳健成长股票型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")基金部函字[2010]182号文《关于金鹰稳健成长股票型证券投资基金备案确认的函》批准,于2010年4月14日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为649,268,728.62份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称"企业会计准则"),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.4重要会计政策和会计估计

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.4.1会计年度

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。

  7.4.4.2记账本位币

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

  (1)金融资产分类

  金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

  本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。

  (2)金融负债分类

  金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

  7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

  基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

  (1)股票投资

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

  因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (2)债券投资

  买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

  买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息,按上述会计处理方法核算。

  卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

  卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

  卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

  (3)权证投资

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

  配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权证初始成本为零。

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  (4)分离交易可转债

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

  (5)回购协议

  基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

  本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下:

  1、股票估值原则和方法

  (1)上市流通股票的估值

  上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)未上市股票的估值

  送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

  (3)长期停牌股票的估值

  已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,则相应股票采用指数收益法确定其公允价值。指数收益法是指对于需要进行估值的股票,在估值日以公开发布的相应交易市场和相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率,然后根据此收益率计算该股票当日的公允价值。

  (4)有明确锁定期股票的估值

  首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

  2、固定收益证券的估值原则和方法

  (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

  (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  3、权证估值原则和方法

  (1)配股权证的估值:

  因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

  (2)认沽/认购权证的估值:

  从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

  4、其他资产的估值原则和方法

  其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

  5、在任何情况下,基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

  7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  7.4.4.7实收基金

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  7.4.4.8损益平准金

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

  1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提;

  4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  5、股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;

  6、债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

  7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账;

  8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  7.4.4.10费用的确认和计量

  1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提;

  2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

  3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法。

  7.4.4.11基金的收益分配政策

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  4、每一基金份额享有同等分配权;

  5、红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  7.4.4.13分部报告

  本基金本年度无分部报告。

  7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

  本基金本年度无其他重要的会计政策和会计估计。

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金报告期内无会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金报告期内无会计估计变更。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本基金报告期内无差错更正。

  7.4.6税项

  1、印花税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;

  经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2008年4月24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

  2、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  3、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.4债券回购交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  1、上述佣金按市场佣金率计算,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  2、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.3销售服务费

  本基金报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注: 本基金清算备付金2012年度期末余额920,660.22元,清算备付金利息收入27,241.50元;2011年度期末余额 474,998.46元,清算备付金利息收入25,580.64元

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金报告期末没有银行间市场债券正回购。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金报告期末没有交易所市场债券正回购。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  本基金本报告期会计报表无需要说明的其他事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9投资组合报告附注

  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.9.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.29.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  注:1、截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

  2、截至本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本基金报告期内没有改变基金投资策略。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  为本基金审计的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  本报告期内应支付会计师事务所的审计费为42000元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  本基金专用交易单位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  §12影响投资者决策的其他重要信息

  1、公司成立深圳分公司

  经公司董事会决议通过,并经中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立深圳分公司的批复》(深证局发〔2012〕117号)批复同意,我公司向深圳市市场监管局申请登记设立深圳分公司,分公司负责人为郭容辰,营业场所位于深圳市福田中心区中国凤凰大厦2栋17G,经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2012年7月11日对此事项进行了公开披露。

  2、调整基金经理事项

  本报告期,本基金聘请冯文光先生为基金经理,同时免去原基金经理杨绍基先生的任职。本基金现由冯文光先生单独管理。本基金调整基金经理的公告已于2012年8月1日在指定媒体刊登。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年三月二十八日

  

基金简称金鹰稳健成长股票
基金主代码210004
交易代码210004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010年4月14日
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额360,466,522.69份
基金合同存续期不定期

投资目标以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。在实际投资过程中采用“自上而下”的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%
风险收益特征本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称金鹰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名苏文锋赵会军
联系电话020-83282627010-66105799
电子邮箱csmail@gefund.com.cncustody@icbc.com.cn
客户服务电话4006135888,020-8393618095588
传真020-83282856010-66105798

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

3.1.1 期间数据和指标2012年2011年2010年4月14日至2010年12月31日
本期已实现收益-67,698,532.36-129,877,890.2352,284,953.24
本期利润-6,251,378.63-181,805,958.2659,730,243.77
加权平均基金份额本期利润-0.0161-0.37540.1484
本期基金份额净值增长率-3.83%-36.60%25.44%
3.1.2 期末数据和指标2012年末2011年末2010年末
期末可供分配基金份额利润-0.4303-0.32140.0224
期末基金资产净值235,405,133.32311,808,610.22431,083,922.06
期末基金份额净值0.6530.6791.071

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月3.16%0.89%7.68%0.96%-4.52%-0.07%
过去六个月-3.26%0.90%2.37%0.93%-5.63%-0.03%
过去一年-3.83%1.11%6.86%0.96%-10.69%0.15%
自基金合同生效起至今-23.52%1.25%-17.12%1.05%-6.40%0.20%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
20100.3005,244,739.312,959,618.208,204,357.51
20101.00016,425,325.4712,743,254.8129,168,580.28
20100.5008,956,024.338,076,718.5817,032,742.91
合计1.80030,626,089.1123,779,591.5954,405,680.70

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨绍基投资管理部总监,投资决策委员会委员,基金经理2010-05-122012-08-018年杨绍基先生, 经济学博士,证券从业经历8年。曾任职于广东发展银行资产管理部,2007年8月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监、基金管理部总监等职,现任公司首席投资官、投资决策委员会委员,兼任金鹰中小盘精选证券投资基金以及金鹰策略配置股票型证券投资基金基金经理。
冯文光基金经理2012-08-015年冯文光先生,硕士研究生,5年证券业从业经历,2007年7月至2009年10月,就职于诺安基金(博客,微博)管理有限公司,担任研究员;2009年10月加入金鹰基金管理有限公司,任基金经理助理等职。现任本基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金以及金鹰核心资源股票型证券投资基金基金经理。

资 产附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

资 产:   
银行存款 28,957,265.96114,803,835.44
结算备付金 920,660.22474,998.46
存出保证金 1,179,878.731,253,706.34
交易性金融资产 207,839,385.54220,157,827.35
其中:股票投资 188,364,385.54220,157,827.35
基金投资 
债券投资 19,475,000.00
资产支持证券投资 
衍生金融资产 
买入返售金融资产 
应收证券清算款 
应收利息 301,929.7220,940.95
应收股利 
应收申购款 153,619.914,551,614.89
递延所得税资产 
其他资产 
资产总计 239,352,740.08341,262,923.43
负债和所有者权益附注号本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

负 债:   
短期借款 
交易性金融负债 
衍生金融负债 
卖出回购金融资产款 
应付证券清算款 12,644,402.63
应付赎回款 164,995.9512,867,026.83
应付管理人报酬 280,482.73427,308.06
应付托管费 46,747.1271,218.00
应付销售服务费 
应付交易费用 598,949.15539,955.79
应交税费 
应付利息 
应付利润 
递延所得税负债 
其他负债 2,856,431.812,904,401.90
负债合计 3,947,606.7629,454,313.21
所有者权益:   
实收基金 360,466,522.69459,508,096.28
未分配利润 -125,061,389.37-147,699,486.06
所有者权益合计 235,405,133.32311,808,610.22
负债和所有者权益总计 239,352,740.08341,262,923.43

项 目附注号本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

一、收入 4,542,591.09-167,871,868.52
1.利息收入 727,704.59486,396.36
其中:存款利息收入 459,363.98474,500.51
债券利息收入 195,333.77
资产支持证券利息收入 
买入返售金融资产收入 73,006.8411,895.85
其他利息收入 
2.投资收益(损失以“-”填列) -57,736,594.69-116,943,442.04
其中:股票投资收益 -59,417,376.79-118,806,003.35
基金投资收益 
债券投资收益 34,088.74
资产支持证券投资收益 
衍生工具收益 
股利收益 1,646,693.361,862,561.31
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 61,447,153.73-51,928,068.03
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 
5.其他收入(损失以“-”号填列) 104,327.46513,245.19
减:二、费用 10,793,969.7213,934,089.74
1.管理人报酬 3,940,577.476,841,199.59
2.托管费 656,762.901,140,199.96
3.销售服务费 
4.交易费用 5,831,516.755,600,976.79
5.利息支出 
其中:卖出回购金融资产支出 
6.其他费用 365,112.60351,713.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,251,378.63-181,805,958.26
减:所得税费用 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,251,378.63-181,805,958.26

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)459,508,096.28-147,699,486.06311,808,610.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-6,251,378.63-6,251,378.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-99,041,573.5928,889,475.32-70,152,098.27
其中:1.基金申购款37,834,718.65-12,085,866.4425,748,852.21
2.基金赎回款-136,876,292.2440,975,341.76-95,900,950.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)360,466,522.69-125,061,389.37235,405,133.32
项目上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)402,410,295.2828,673,626.78431,083,922.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-181,805,958.26-181,805,958.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)57,097,801.005,432,845.4262,530,646.42
其中:1.基金申购款489,261,240.25-8,753,257.05480,507,983.20
2.基金赎回款-432,163,439.2514,186,102.47-417,977,336.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)459,508,096.28-147,699,486.06311,808,610.22

关联方名称与本基金的关系
广州证券有限责任公司基金管理人股东、基金代销机构
广州药业股份有限公司基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司基金发起人、管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
广州证券有限责任公司888,883,258.1822.83%111,949,434.283.00%

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
广州证券有限责任公司162,100,000.00100.00%0.000.00%

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广州证券751,513.4023.47%323,217.5554.02%
关联方名称上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广州证券89,762.382.95%43,655.858.09%

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费3,940,577.476,841,199.59
其中:支付销售机构的客户维护费1,700,721.332,629,202.37

项目本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费656,762.901,140,199.96

关联方名称本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司28,957,265.96431,706.18114,803,835.44446,618.45

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资188,364,385.5478.70
 其中:股票188,364,385.5478.70
2固定收益投资19,475,000.008.14
 其中:债券19,475,000.008.14
 资产支持证券
3金融衍生品投资
4买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
5银行存款和结算备付金合计29,877,926.1812.48
6其他各项资产1,635,428.360.68
7合计239,352,740.08100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业18,084,764.167.68
制造业96,186,949.5040.86
C0食品、饮料
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具11,119,224.604.72
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料10,986,328.064.67
C5电子6,562,750.952.79
C6金属、非金属28,216,459.4111.99
C7机械、设备、仪表28,433,662.4812.08
C8医药、生物制品10,868,524.004.62
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业13,891,270.865.90
建筑业21,264,749.809.03
交通运输、仓储业
信息技术业11,595,460.804.93
批发和零售贸易
金融、保险业24,581,293.0610.44
房地产业
社会服务业2,759,897.361.17
传播与文化产业
综合类
 合计188,364,385.5480.02

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1600978宜华木业2,260,00511,119,224.604.72
2000400许继电气446,60811,008,887.204.68
3601088中国神华383,4009,719,190.004.13
4600028中国石化1,208,8988,365,574.163.55
5600031三一重工684,1677,245,328.533.08
6600362江西铜业300,3227,165,682.923.04
7002541鸿路钢构537,5867,101,511.063.02
8000630铜陵有色373,4007,057,260.003.00
9002628成都路桥748,0007,001,280.002.97
10002501利源铝业361,0276,892,005.432.93

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600029南方航空38,164,856.9712.24
2601318中国平安32,204,245.1210.33
3600303曙光股份26,938,587.058.64
4600739辽宁成大24,370,425.717.82
5000060中金岭南24,099,447.587.73
6600208新湖中宝21,981,978.237.05
7600031三一重工21,794,975.946.99
8601857中国石油20,411,729.906.55
9601918国投新集19,399,494.476.22
10000937冀中能源18,458,695.715.92
11600000浦发银行18,445,073.965.92
12600978宜华木业18,360,549.235.89
13601688华泰证券18,051,092.135.79
14000338潍柴动力17,652,666.895.66
15600801华新水泥17,131,747.455.49
16000926福星股份16,921,598.315.43
17600362江西铜业16,730,946.775.37
18000868安凯客车16,256,870.425.21
19601818光大银行16,134,242.005.17
20601628中国人寿16,093,312.325.16
21600239云南城投15,693,876.375.03
22601288农业银行15,622,522.005.01
23000783长江证券15,007,669.934.81
24601988中国银行14,980,648.674.80
25600583海油工程14,881,258.134.77
26000718苏宁环球14,774,170.114.74
27002457青龙管业14,721,022.434.72
28601601中国太保14,615,698.444.69
29000559万向钱潮14,438,698.124.63
30600067冠城大通14,340,367.914.60
31000933神火股份14,166,258.984.54
32600815厦工股份14,156,890.974.54
33002345潮宏基14,031,065.084.50
34000425徐工机械13,702,608.614.39
35601336新华保险13,477,868.624.32
36000100TCL 集团13,129,002.004.21
37000012南 玻A12,894,221.994.14
38601939建设银行12,495,979.004.01
39601328交通银行12,407,150.083.98
40000697炼石有色12,263,525.833.93
41000983西山煤电12,261,590.703.93
42000918嘉凯城12,211,547.253.92
43000400许继电气12,154,239.343.90
44600585海螺水泥11,914,451.333.82
45002594比亚迪11,800,091.153.78
46002092中泰化学11,752,557.253.77
47002144宏达高科11,646,917.823.74
48601088中国神华11,623,804.003.73
49600123兰花科创11,229,946.443.60
50000690宝新能源11,169,945.363.58
51600418江淮汽车10,879,613.093.49
52600518康美药业10,824,403.313.47
53600252中恒集团10,741,787.543.44
54600802福建水泥10,496,846.523.37
55600036招商银行10,390,982.003.33
56601006大秦铁路10,267,589.003.29
57601808中海油服10,197,758.203.27
58601111中国国航10,149,700.083.26
59002205国统股份9,776,487.643.14
60002588史丹利9,686,338.943.11
61000877天山股份9,644,189.823.09
62002541鸿路钢构9,605,838.273.08
63002244滨江集团9,603,655.453.08
64600787中储股份9,590,358.573.08
65000957中通客车9,581,056.073.07
66600489中金黄金9,445,926.743.03
67000729燕京啤酒9,439,637.703.03
68000024招商地产9,220,341.592.96
69601299中国北车9,190,073.002.95
70000630铜陵有色9,164,770.202.94
71000528柳 工8,903,638.602.86
72002320海峡股份8,897,700.782.85
73002155辰州矿业8,787,071.712.82
74002671龙泉股份8,478,426.912.72
75002277友阿股份8,401,704.142.69
76002316键桥通讯8,167,400.562.62
77000800一汽轿车8,059,451.342.58
78002138顺络电子8,039,434.792.58
79300270中威电子7,829,847.962.51
80600795国电电力7,722,135.212.48
81601166兴业银行7,598,130.102.44
82600011华能国际7,544,674.772.42
83601666平煤股份7,493,329.922.40
84601098中南传媒7,421,058.502.38
85600028中国石化7,407,232.702.38
86600674川投能源7,375,281.002.37
87600015华夏银行7,369,790.052.36
88600502安徽水利7,346,398.262.36
89600997开滦股份7,339,981.802.35
90000581威孚高科7,332,047.442.35
91000893东凌粮油7,304,417.712.34
92600383金地集团7,187,671.422.31
93601668中国建筑7,136,940.502.29
94002065东华软件7,130,138.872.29
95000039中集集团7,116,667.372.28
96600584长电科技7,111,060.162.28
97600547山东黄金7,108,042.212.28
98600085同仁堂7,074,215.242.27
99600750江中药业7,060,982.792.26
100600549厦门钨业6,989,444.462.24
101600325华发股份6,902,091.092.21
102000998隆平高科6,866,757.762.20
103000759中百集团6,849,080.632.20
104002501利源铝业6,808,525.192.18
105600115东方航空6,781,714.362.17
106002470金正大6,781,298.472.17
107000503海虹控股6,564,380.442.11
108002628成都路桥6,469,868.002.07
109600641万业企业6,445,523.682.07
110002100天康生物6,421,954.622.06
111600820隧道股份6,389,408.802.05
112002104恒宝股份6,302,998.872.02
113002586围海股份6,245,887.282.00
114600858银座股份6,224,065.952.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600029南方航空35,872,927.9811.50
2601318中国平安33,040,353.9810.60
3600303曙光股份29,453,174.269.45
4600739辽宁成大25,168,167.028.07
5601288农业银行23,972,255.717.69
6000060中金岭南23,555,783.887.55
7600208新湖中宝22,825,308.247.32
8002129中环股份21,767,835.666.98
9000868安凯客车21,429,644.536.87
10601857中国石油20,559,682.076.59
11601808中海油服19,037,813.666.11
12600000浦发银行18,077,889.955.80
13000338潍柴动力17,966,035.015.76
14000937冀中能源17,586,872.715.64
15000926福星股份17,409,868.595.58
16601918国投新集17,390,556.665.58
17601328交通银行17,268,357.345.54
18600801华新水泥17,101,757.825.48
19601006大秦铁路17,096,784.985.48
20600239云南城投17,084,108.785.48
21600418江淮汽车16,942,168.555.43
22601688华泰证券15,717,232.555.04
23600815厦工股份15,438,323.194.95
24601628中国人寿15,250,119.804.89
25000718苏宁环球15,248,907.894.89
26000559万向钱潮15,188,511.764.87
27000783长江证券15,070,343.384.83
28600583海油工程14,318,106.014.59
29600067冠城大通14,284,974.994.58
30600031三一重工14,199,617.734.55
31002457青龙管业14,161,260.024.54
32601988中国银行14,008,158.104.49
33601336新华保险13,687,641.384.39
34601601中国太保13,575,683.804.35
35000012南 玻A13,448,537.564.31
36000933神火股份13,391,826.324.29
37600995文山电力13,354,963.564.28
38600686金龙汽车13,310,814.554.27
39002345潮宏基12,943,362.074.15
40000918嘉凯城12,920,562.514.14
41600036招商银行12,538,397.284.02
42600585海螺水泥12,396,536.873.98
43601939建设银行12,223,524.473.92
44000983西山煤电11,869,527.863.81
45601991大唐发电11,635,700.263.73
46002092中泰化学11,623,201.203.73
47002594比亚迪11,528,026.983.70
48600252中恒集团11,348,762.703.64
49600123兰花科创11,082,646.253.55
50002144宏达高科11,056,150.473.55
51000697炼石有色10,701,692.413.43
52002244滨江集团10,645,368.803.41
53601818光大银行10,637,661.553.41
54000690宝新能源10,427,907.513.34
55600802福建水泥10,038,155.743.22
56002205国统股份9,849,628.963.16
57600978宜华木业9,628,608.283.09
58000729燕京啤酒9,594,148.733.08
59600362江西铜业9,568,938.243.07
60002138顺络电子9,437,696.683.03
61002671龙泉股份9,394,383.193.01
62000957中通客车9,329,930.482.99
63601111中国国航9,290,982.202.98
64600027华电国际9,283,226.002.98
65601299中国北车9,275,825.082.97
66601098中南传媒9,236,772.422.96
67600875东方电气9,099,874.562.92
68000998隆平高科9,019,514.772.89
69000877天山股份8,996,055.172.89
70600489中金黄金8,909,128.722.86
71600021上海电力8,721,822.572.80
72000100TCL 集团8,658,756.462.78
73000800一汽轿车8,653,536.882.78
74600468百利电气8,499,910.492.73
75000024招商地产8,488,827.602.72
76002320海峡股份8,474,954.422.72
77002155辰州矿业8,370,709.392.68
78000528柳 工8,365,040.782.68
79000602金马集团8,235,096.772.64
80002588史丹利8,181,089.782.62
81600787中储股份8,021,321.862.57
82600584长电科技7,931,284.152.54
83600795国电电力7,757,584.182.49
84601166兴业银行7,575,738.642.43
85002277友阿股份7,512,150.552.41
86600549厦门钨业7,461,321.512.39
87600997开滦股份7,339,510.632.35
88600011华能国际7,327,679.172.35
89601666平煤股份7,321,159.112.35
90600085同仁堂7,292,646.312.34
91600383金地集团7,201,566.052.31
92600015华夏银行7,195,476.622.31
93000723美锦能源7,158,664.002.30
94002065东华软件7,082,626.822.27
95600750江中药业7,077,456.862.27
96000581威孚高科7,027,514.842.25
97000893东凌粮油7,009,007.962.25
98600547山东黄金6,869,152.222.20
99002100天康生物6,816,508.292.19
100002104恒宝股份6,807,257.632.18
101002316键桥通讯6,785,787.592.18
102600502安徽水利6,700,723.092.15
103600185格力地产6,692,551.022.15
104601311骆驼股份6,679,377.142.14
105002056横店东磁6,612,481.502.12
106600641万业企业6,537,687.652.10
107600325华发股份6,501,700.322.09
108000759中百集团6,439,655.682.07
109000425徐工机械6,432,940.482.06
110600166福田汽车6,372,936.122.04
111000039中集集团6,307,444.902.02
112000050深天马A6,293,722.772.02
113600115东方航空6,273,648.042.01

买入股票的成本(成交)总额1,929,504,012.18
卖出股票的收入(成交)总额1,963,416,202.98

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券
2央行票据
3金融债券
 其中:政策性金融债
4企业债券19,475,000.008.27
5企业短期融资券
6中期票据
7可转债
8其他
9合计19,475,000.008.27

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
112218512力帆01190,00019,475,000.008.27

序号名称金额
1存出保证金1,179,878.73
2应收证券清算款
3应收股利
4应收利息301,929.72
5应收申购款153,619.91
6其他应收款
7待摊费用
8其他
9合计1,635,428.36

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
13,29827,106.82248,339.250.07%360,218,183.4499.93%

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金8,562.940.0024%

基金合同生效日(2010年4月14日)基金份额总额649,268,728.62
本报告期期初基金份额总额459,508,096.28
本报告期期间基金总申购份额37,834,718.65
减:本报告期期间基金总赎回份额136,876,292.24
本报告期期间基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额360,466,522.69

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 
广州证券1888,883,258.1822.83%751,513.4023.47%
红塔证券1524,471,059.3013.47%440,732.8613.76%
长江证券1475,281,717.9612.21%384,348.5512.00%
西南证券1310,600,807.667.98%248,072.827.75%
东北证券1233,879,501.786.01%191,059.715.97%
东兴证券1193,718,373.674.98%155,828.574.87%
东方证券1188,353,662.104.84%153,039.844.78%
江海证券1171,300,931.174.40%139,806.084.37%
五矿证券1167,381,099.044.30%148,116.134.63%
长城证券2159,719,145.674.10%107,483.523.36%
兴业证券1125,407,422.853.22%103,403.703.23%
民生证券1116,395,454.302.99%99,801.253.12%
齐鲁证券2114,466,899.662.94%91,516.852.86%
中信证券1109,087,389.752.80%92,452.102.89%
国泰君安144,274,414.431.14%37,633.381.18%
国信证券127,352,735.580.70%22,551.130.70%
东海证券127,099,937.910.70%23,035.060.72%
中银国际证券115,246,404.150.39%11,996.880.37%
方正证券10.000.00%0.000.00%
合计213,892,920,215.16100.00%3,202,391.83100.00%

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
广州证券162,100,000.00100.00%
红塔证券
长江证券
西南证券
东北证券1,162,293.503.93%
东兴证券
东方证券8,862,465.3829.95%
江海证券
五矿证券
长城证券
兴业证券
民生证券
齐鲁证券
中信证券
国泰君安
国信证券
东海证券
中银国际证券
方正证券19,563,972.0566.12%
合计29,588,730.93100.00%162,100,000.00100.00%

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