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信诚四季红混合型证券投资基金2013年第一季度报告

2013-04-20 02:12:00 证券日报 

  2013年3月31日

  基金管理人:信诚基金(博客,微博)管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司

  报告送出日期:2013年4月20日

  1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

  2基金产品概况

  3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期自2006年4月29日至2006年10月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红(550001,基金吧)混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况有一次,为与采用量化策略的指数基金反向,且发生反向交易时间不重叠,无异常情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度,市场出现了结构性的分化:周期性行业在经济复苏数据低于预期、央行货币政策回归中性的情况下出现了调整,而符合经济结构转型的环保、消费电子、医药和非白酒类食品则出现了较好的结构性机会。在这期间,本组合虽然在前期对环保、消费电子等行业做了配置,但这些行业的估值提升速度还是远远超过了预期,组合在期间做了减持,没有充分享受到这些行业的估值提升过程。另外,本组合在地产行业进行了超配,而地产因受调控政策出现了下跌,所以,虽然在环保、消费电子等行业做了较早的配置,但由于行业配置的错误和操作上的保守,导致本组合相对同业并没有获得出色的表现。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本报告期净值增长率为4.48%,同期业绩比较基准收益率为1.29%,基金表现领先基准3.19个百分点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作,为本基金持有人提供更好的投资回报。

  5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期内未进行股指期货投资。

  5.8.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围不包括股指期货投资。

  5.9投资组合报告附注

  5.9.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.9.3其他资产构成

  5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.9.6因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  6 开放式基金份额变动

  单位:份

  7 备查文件目录

  7.1备查文件目录

  1、信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件

  2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

  3、信诚四季红混合型证券投资基金基金合同

  4、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  7.2存放地点

  信诚基金管理有限公司办公地上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

  7.3查阅方式

  投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.xcfunds.com。

  信诚基金管理有限公司

  2013年4月20日

(责任编辑: HN666)
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