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华安策略优选股票型证券投资基金2013年第三季度报告

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2013年10月24日03:29 来源:上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华安策略优选(040008,基金吧)股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2007年8月2日至2013年9月30日)

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场整体上涨。一方面,在传媒软件等新兴行业带动下,创业板中小板指数继续大幅上涨;另一方面,在宏观经济企稳驱动下,传统蓝筹板块也缓步上行,而中国(上海)自贸区的推出更带动有关股票大幅走高和震荡。

  本基金在报告期内坚持了以成长性为重点、兼顾价值性的投资思路,积极对新兴的传媒软件、消费电子、新能源进行投资,同时也积极开展对新兴消费、传统行业中高成长板块的投资,取得了不错的绩效。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日,本基金份额净值为0.6591元,本报告期份额净值增长率为 17.82%,同期业绩比较基准增长率为6.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为中国经济整体将表现平稳,而改革转型将渐入佳境,这为整体股市的走高提供了良好的背景和依托。

  经济的平稳表现和改革转型的渐进性,意味着对于传统周期行业的投资,更多要通过行业内部发生产能调整和技术进步等实质性变化的角度来把握,而不是从整体经济周期反转来把握。有些细分行业,在市场机制和政策推动的双重作用下,其产能和库存调整已然比较充分、供求关系的趋势性改变已然出现,就会带来盈利和股价的反应。我们预期类似的行业会逐渐增加。

  对于房地产业我们仍然较为谨慎,主要是当前房价仍在高位运行,局部过剩和局部短缺并存,而支撑高房价的区域经济发展不平衡、城市公共产品供给不足、土地流转不通畅等问题尚未有效缓解,这种产业生态环境将不利于房地产企业的股价表现。

  我们也将密切关注财政金融体制改革对银行业的影响。银行短期内仍有利润增速回落、不良率走高、资本充足率下降的压力。但这些都已经反映在估值之中,关键问题是能否通过财税改革、土地制度改革、投融资体制改革,为地方负债提供一个好的解决方案?倘若如此,则银行股的估值就有大幅回升的可能。

  对于新兴行业,我们的短期和长期看法有所差异。短期而言,我们认为传媒软件、消费电子、环保等行业的股票,在经过一段时间的高涨后,估值已然过高,需要进行修正。但从中长期看,我们认为上述新兴行业仍然是未来中国经济扩张的主要着力点和投资热土。因此,在关注回撤压力的同时,我们将加强对行业发展趋势、公司业绩状况的分析,力求在把握转型对业绩促进作用的基础上,以相对合理的估值,选择合适的公司进行投资。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

  无。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

  无。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本期末本基金未持有可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》

  2、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》

  3、《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

  8.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  华安基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十四日

  基金简称

  华安策略优选股票

  基金主代码

  040008

  前端交易代码

  040008

  后端交易代码

  041008

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2007年8月2日

  报告期末基金份额总额

  12,595,978,406.16份

  投资目标

  以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。

  ④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。

  业绩比较基准

  80%×中信标普300指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

  基金管理人

  华安基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

  1.本期已实现收益

  80,389,390.37

  2.本期利润

  1,280,582,080.85

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0997

  4.期末基金资产净值

  8,301,890,244.48

  5.期末基金份额净值

  0.6591

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  17.82%

  1.33%

  6.90%

  1.11%

  10.92%

  0.22%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  汪光成

  本基金的基金经理、基金投资部副总监

  2013-3-2

  -

  11年

  管理学博士,持有基金从业资格证书,11年证券、基金行业从业经历, 2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至2009年3月担任安顺证券投资基金(500009,基金吧)和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2009年3月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2011年12月起同时担任华安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月起同时担任本基金的基金经理。2012年6月起担任基金投资部副总监。

  杨明

  本基金的基金经理、投资研究部总监

  2013-6-5

  -

  13年

  中央财经大学硕士研究生,13年银行、基金从业经历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013年6月起担任本基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  7,373,543,874.13

  87.64

  其中:股票

  7,373,543,874.13

  87.64

  2

  固定收益投资

  418,877,000.00

  4.98

  其中:债券

  418,877,000.00

  4.98

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  120,250,674.38

  1.43

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  428,169,095.66

  5.09

  6

  其他各项资产

  72,323,984.29

  0.86

  7

  合计

  8,413,164,628.46

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  制造业

  5,243,559,931.29

  63.16

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  15,035,559.66

  0.18

  E

  建筑业

  114,720,252.76

  1.38

  F

  批发和零售业

  162,429,955.61

  1.96

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  127,398,602.24

  1.53

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  749,002,866.08

  9.02

  J

  金融业

  95,573,864.91

  1.15

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  租赁和商务服务业

  441,648,106.18

  5.32

  M

  科学研究和技术服务业

  141,140,789.07

  1.70

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  42,159,737.25

  0.51

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  27,813,453.92

  0.34

  R

  文化、体育和娱乐业

  213,060,755.16

  2.57

  S

  综合

  -

  -

  合计

  7,373,543,874.13

  88.82

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600637

  百视通

  4,199,119

  219,823,879.65

  2.65

  2

  300027

  华谊兄弟

  2,735,757

  213,060,755.16

  2.57

  3

  300058

  蓝色光标

  3,134,107

  209,985,169.00

  2.53

  4

  002415

  海康威视

  7,603,085

  200,721,444.00

  2.42

  5

  002376

  新北洋

  16,356,636

  199,223,826.48

  2.40

  6

  002064

  华峰氨纶

  18,496,046

  189,954,392.42

  2.29

  7

  300146

  汤臣倍健

  2,846,014

  187,836,924.00

  2.26

  8

  600597

  光明乳业

  7,955,784

  187,676,944.56

  2.26

  9

  002241

  歌尔声学

  4,350,858

  183,954,276.24

  2.22

  10

  002368

  太极股份

  4,237,714

  172,729,222.64

  2.08

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  269,573,000.00

  3.25

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  99,450,000.00

  1.20

  其中:政策性金融债

  99,450,000.00

  1.20

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  49,854,000.00

  0.60

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  418,877,000.00

  5.05

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  130002

  13附息国债02

  1,500,000

  149,685,000.00

  1.80

  2

  120019

  12附息国债19

  1,000,000

  99,970,000.00

  1.20

  3

  110406

  11农发06

  500,000

  49,855,000.00

  0.60

  4

  130311

  13进出11

  500,000

  49,595,000.00

  0.60

  5

  041353016

  13恒逸CP001

  300,000

  29,958,000.00

  0.36

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,510,758.11

  2

  应收证券清算款

  60,994,466.54

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  8,517,451.22

  5

  应收申购款

  301,308.42

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  72,323,984.29

  本报告期期初基金份额总额

  13,027,199,052.93

  本报告期基金总申购份额

  15,562,553.59

  减:本报告期基金总赎回份额

  446,783,200.36

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  12,595,978,406.16

  华安策略优选股票型证券投资基金

  2013年第三季度报告

  2013年9月30日

  基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日

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