金志宏:弱市环境的利器 配对交易
配对交易是基于统计套利的一种市场中性策略,该交易策略尤其适合在弱势的市场环境下使用。 金志宏认为,配对交易策略中存在发生买入的股票下跌,而卖出的股票上涨的双重错误的可能性。这个时候需要运用协整策略和主成分策略来规避风险。[详细内容]
主创人员:白金坤 联系邮箱:baijinkun#staff.hexun.com
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专家观点
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获取绝对收益的中性策略
配对交易是股票中性策略的一种,该策略获取的收益是不随着大盘的涨跌的阿尔法收益。[详细]
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配对交易存在双向错误风险
配对交易存在着双向错误的风险,大的资金可以通过协整策略和主成分策略来规避该风险。[详细]
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量化投资更加适合熊市
对冲基金恰恰适合熊市高度分化的市场,他们往往能获得不与大盘涨跌相关的相对收益。[详细]
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最优化的结果不一定最好用
在设定配对交易的参数时要进行回测,在未来交易中需要修正,最优化的不一定是最好的。[详细]