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招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

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2014年02月08日01:02 来源:上海证券报 

  (二零一四年第一号)

  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2012年3月5日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2012〕283号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2012年6月28日正式生效。

  重要提示

  招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

  本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效之日起五年内为分级运作期,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金基金合同生效满五年后,即分级运作期届满,本基金直接转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”。

  投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2013年12月28日,有关财务和业绩表现数据截止日为2013年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2014年1月17日复核了本次更新的招募说明书。

  一、基金管理人

  (一) 基金管理人概况

  名称:招商基金管理有限公司

  设立日期:2002年12月27日

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

  法定代表人:张光华

  电话:(0755)83196351

  传真:(0755)83076974

  联系人:曾倩

  注册资本:人民币2.1亿元

  股权结构和公司沿革:

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000,000元)。

  2007年5月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券(600999,股吧)股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

  2013年8月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的45%。

  公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主。招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

  招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999)。

  公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

  (二) 主要人员情况

  1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍:

  张光华,男,博士。历任国家外汇管理局计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,2007 年4 月起于招商银行任职,曾任副行长等职务,现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。

  邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,期间于2004年1月至2005年9月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

  许小松,男,经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长,南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理,国联安基金管理有限公司总经理, 2011年加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事,兼任招商财富资产管理有限公司董事长、招商资产管理(香港)有限公司董事长。

  李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

  王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

  蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独立董事。

  孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

  张卫华,女,1981年07月――1988年8月,曾在江苏省连云港(601008,股吧)市汽车运输公司财务部门任职;1983年11月――1988年08月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988年08月――1994年11月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;1994年11月――2006年02月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理; 2006年03月――2009年04月,任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师;2009年04月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

  周松,男,武汉大学世界经济本科专业,硕士学历。1997年2月加入招商银行,1997年2月至2006年6月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006年6月至2007年7月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007年7月至2008年11月任招商银行武汉分行副行长。2008年11月至2010年6月担任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010年6月起任招商银行总行计划财务部总经理。2012年9月起任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。

  江勇,男,对外经贸大学经济学硕士。1984年北京师范大学任教;1996年国际商报跨国经营导刊副主编;2003年中国金融家主编助理;2005年钱经杂志主编;2008年加入招商基金,现任市场部总监、公司监事。

  庄永宙,男,清华大学工学硕士。1996年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处;1997年加入招商银行总行电脑部;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监,现任信息技术部总监、公司监事。

  郭雷清,男,北京大学国际MBA。1999年加入中国建设银行泉州分行;2001年加入达科数据通讯(中国)有限公司;2004年加入韬睿惠悦咨询公司;2008年加入怡安翰威特咨询公司;2010年加入招商基金管理有限公司,现任人力资源部总监、公司监事。

  王晓东,女,上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司(现摩根士丹利华鑫基金)副总经理、华林证券有限责任公司总裁,2007年加入招商证券股份有限公司。2007年9月至2010年3月任招商基金管理有限公司监事长,现任招商基金管理有限公司副总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

  赵生章,男,中国人民大学经济学博士。曾任国信证券有限公司投资银行部任项目经理、招商证券股份有限公司投资银行二部副经理、内核部经理(投行内核小组负责人)、公司董事会办公室经理(负责公司公开发行及上市等相关事宜),2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后曾任督察长、总经理助理,现任招商基金管理有限公司副总经理、招商财富资产管理有限公司董事及总经理。

  吕一凡,男,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋(217005,基金吧)证券投资基金基金经理、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。

  张国强,男,经济学硕士。曾任中信证券(600030,股吧)股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监;中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。2009年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼固定收益投资部负责人,兼任招商财富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。

  欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入广发证券(000776,股吧)深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监,现任公司督察长兼董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司监事。

  2、本基金基金经理介绍

  王平,男,中南大学管理科学与工程专业硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任招商深证100(159901,基金吧)指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)。

  3、投资决策委员会成员

  公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席吕一凡、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼股票投资部负责人袁野、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼专户资产投资部负责人杨渺、基金经理陈玉辉、交易部总监路明。

  4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人的基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  设立日期:1984年1月1日

  注册资本:人民币349,018,545,827元

  批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字19983 号

  电话:(010)66105799

  联系人:赵会军

  (二)主要人员情况

  截至2013年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险放心保)资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年6月,中国工商银行共托管证券投资基金314只,其中封闭式3只,开放式311只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的40项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额销售机构

  1、场外发售机构

  (1)直销机构:招商基金管理有限公司

  招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)

  招商基金电子商务平台“基金易”

  交易网站:www.cmfchina.com

  交易电话:400-887-9555(免长途话费)

  电话:(0755)83195018

  传真:(0755)83199059

  联系人:李涛

  招商基金华东机构理财中心

  地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元

  电话:(021)58796636

  联系人: 王雷

  招商基金华南机构理财中心

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

  电话:(0755)83196377

  联系人:苏菁

  招商基金养老金及华北机构理财中心

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险(601601,股吧)大厦B座2层西侧 207-219单元

  电话:(010)66290590

  联系人:仇小彬

  招商基金直销交易服务联系方式

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

  电话:(0755)83196359 83196358

  传真:(0755)83196360

  备用传真:(0755)83199266

  联系人:贺军莉

  (2)代销机构:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  电话:95588

  传真:010-66107914

  联系人:王均山

  (3)代销机构:招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:傅育宁

  电话:(0755)83198888

  传真:(0755)83195050

  联系人:邓炯鹏

  (4)代销机构:中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  电话:95566

  传真:(010)66594853

  联系人:张建伟

  (5)代销机构:中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:蒋超良

  电话:95599

  传真:(010)85109219

  联系人:刘峰

  (6)代销机构:交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408483

  联系人:曹榕

  (7)代销机构:中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  法定代表人:唐双宁

  电话:95595

  传真:(010)63636248

  联系人:李伟

  (8)代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  法定代表人:吉晓辉

  电话:(021)61618888

  传真:(021)63604199

  联系人:高天

  (9)代销机构:中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:董文标

  电话:(010)57092619

  传真:(010)58092611

  联系人:杨成茜

  (10)代销机构:北京银行(601169,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

  法定代表人:闫冰竹

  电话:010-66223587

  传真:010-66226045

  联系人:谢小华

  (11)代销机构:华夏银行(600015,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人:吴建

  电话:(010)85238667

  传真:(010)85238680

  联系人:郑鹏

  (12)代销机构:招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  电话:(0755)82960223

  传真:(0755)82960141

  联系人:林生迎

  (13)代销机构:申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:储晓明

  电话:021-33388215

  传真:021-33388224

  联系人:曹晔

  (14)代销机构:中航证券有限公司

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人:杜航

  电话:0791-86768681

  传真:0791-86770178

  联系人:戴蕾

  (15)代销机构 :华融证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街8号

  法定代表人: 宋德清

  电话:010-58568235

  传真:010-58568062

  联系人: 黄恒

  (16)代销机构:国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法人代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:齐晓燕

  (17)代销机构:平安证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人:杨宇

  电话:(0755)22626391

  传真:(0755)82400862

  联系人:郑舒丽

  (18)代销机构:安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558355

  联系人:余江

  (19)代销机构:国海证券股份有限公司

  注册地址: 广西桂林市辅星路13号

  法定代表人:张雅锋

  电话:(0755)83709350

  传真:(0755)83704850

  联系人:牛孟宇

  (20)代销机构:广州证券有限责任公司

  注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

  法定代表人:刘东

  电话:020-88836999

  传真:020-88836654

  联系人:林洁

  (21)代销机构:华泰证券(601688,股吧)股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:025-83290979

  传真:(025)84579763

  联系人:万鸣

  (22)代销机构:国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:万建华

  电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  联系人:芮敏祺

  (23)代销机构:光大证券(601788,股吧)股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:袁长清(代行)

  电话:(021)22169999

  传真:(021)22169134

  联系人:刘晨

  (24)代销机构:中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人:许刚

  电话:(021)20328000

  传真:(021)50372474

  联系人:王炜

  (25)代销机构:东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

  法定代表人:朱科敏

  电话:021-20333333

  传真:021-50498851

  联系人:王一彦

  (26)代销机构:华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

  法定代表人:陈林

  电话:021-68777222

  传真:021-68777822

  联系人:刘闻川

  (27)代销机构:华安证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  法定代表人:李工

  电话: 0551-5161666

  传真: 0551-5161600

  联系人:甘霖

  (28)代销机构:国元证券(000728,股吧)股份有限公司

  注册地址: 合肥市寿春路179号

  法定代表人: 凤良志

  联系人:陈琳琳

  电话:0551-2246273

  传真:0551—2272100

  (29)代销机构:东吴证券(601555,股吧)股份有限公司

  注册地址:苏州工业园区星阳街5号

  法定代表人:吴永敏

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  联系人:方晓丹

  (30)代销机构:齐鲁证券有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  法定代表人:李玮

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889752

  联系人:吴阳

  (31)代销机构:山西证券(002500,股吧)股份有限公司

  注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人:侯巍

  电话:0351-8686659

  传真:0351-8686619

  联系人:郭熠

  (32)代销机构:中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  电话:(010)66568430

  传真:(010)66568532

  联系人:田薇

  (33)销机构:中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  电话:4008888108

  传真:(010)65182261

  联系人:权唐

  (34)代销机构:中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:王东明

  电话:010-60838888

  传真:010-60838832

  联系人:滕艳

  (35)代销机构:宏源证券(000562,股吧)股份有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  法定代表人:冯戎

  电话:(010)88085858

  传真:(010)88085195

  联系人:李巍

  (36)代销机构:信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  电话:(010)63081000

  传真:(010)63080978

  联系人:唐静

  (37)代销机构:民生证券有限责任公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  法定代表人:岳献春

  电话:010-85127622

  传真:010-85127917

  联系人:赵明

  (38)代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法人代表:沈强

  联系人:王霈霈

  电话:0571-87112507

  传真:0571-85713771

  (39)代销机构:中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛(600336,股吧)大厦15层(1507-1510室)

  法定代表人:杨宝林

  电话:(0532)85022326

  传真:(0532)85022605

  联系人:吴忠超

  (40)代销机构:华西证券有限责任公司

  注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯洋

  电话:010-527232273

  传真:028-86150040

  联系人:李慧灵

  (41)代销机构:万和证券有限责任公司

  注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

  法定代表人:朱治理

  电话:0755-82830333

  传真:0755-25161630

  联系人:黎元春

  (42)代销机构:东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  电话:(021)63325888

  传真:(021)63326173

  联系人:吴宇

  (43)代销机构:国金证券(600109,股吧)股份有限公司

  注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  电话:028-86690070

  传真:028-86690126

  联系人:刘一宏

  (44)代销机构:广发证券股份有限公司

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  法定代表人:孙树明

  电话:(020)87555888

  传真:(020)87555417

  联系人:黄岚

  (45)代销机构:中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘毅

  电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  (46)代销机构:长城证券有限责任公司

  注册地址:深圳福田区深南大道6088号特区报业大厦14、16、17楼

  法定代表人:黄耀华

  联系电话:(0755)83516289

  传真:(0755)83515567

  联系人:刘阳

  (47)代销机构:兴业证券(601377,股吧)股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:兰荣

  电话:(021)38565785

  传真:(021)38565955

  联系人:谢高得

  (48)代销机构:渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:杜庆平

  电话:022-28451861

  传真:022-28451892

  联系人:王兆权

  (49)代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  法人代表:张跃

  电话:(021)58788678-8816

  传真:(021)58787698

  联系人:敖玲

  (50)代销机构:深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法人代表:薛峰

  电话:(0755)33227950

  传真:(0755)82080798

  联系人:童彩平

  (51)代销机构:杭州数米基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  法人代表:陈柏青

  电话:(0571)28829790

  传真:(0571)26698533

  联系人:张裕

  (52)代销机构:北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  法人代表:闫振杰

  电话:(010)62020088

  传真:(010)62020088-8802

  联系人:王婉秋

  (53)代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  法人代表:汪静波

  电话:400-821-5399

  传真:(021)38509777

  联系人:方成

  (54)代销机构:上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  法人代表:杨文斌

  电话:(021)58870011

  传真:(021)68596916

  联系人:张茹

  (55)代销机构:上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法人代表:其实

  电话:400-1818-188

  传真:021-64385308

  联系人:潘世友

  (56)代销机构:和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法人代表:王莉

  电话:400-9200-022

  传真:0755-82029055

  联系人:吴阿婷

  2、场内发售机构

  本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。

  本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区太平桥大街17号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:金颖

  电话:(010)59378835

  传真:(010)59378907

  联系人:任瑞新

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:北京市高朋律师事务所

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层

  法定代表人:王磊

  电话:(010)59241188

  传真:(010)59241199

  经办律师:王明涛、李勃

  联系人:王明涛

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

  法定代表人:姚建华

  电话:0755-2547 1000

  传真:0755-8266 8930

  经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

  联系人: 蔡正轩

  四、基金的名称

  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金

  五、基金类型

  股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  七、投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:

  (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。

  本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  (二)投资决策流程

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

  1、 投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

  2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;

  3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;

  4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等,适时进行投资组合调整;

  在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

  九、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。

  十、风险收益特征

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  十一、投资组合报告

  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日,来源于《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金2013年第3季度报告》。

  1.报告期末基金资产组合情况

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  244,938,971.57

  94.66

  其中:股票

  244,938,971.57

  94.66

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  13,686,757.73

  5.29

  6

  其他资产

  141,608.87

  0.05

  7

  合计

  258,767,338.17

  100.00

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  11,620,100.15

  4.50

  B

  采矿业

  84,270,793.43

  32.66

  C

  制造业

  146,706,941.19

  56.86

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  批发和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  -

  -

  J

  金融业

  -

  -

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  租赁和商务服务业

  -

  -

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  -

  -

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  1,603,100.80

  0.62

  合计

  244,200,935.57

  94.65

  2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  738,036.00

  0.29

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  批发和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  -

  -

  J

  金融业

  -

  -

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  租赁和商务服务业

  -

  -

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  -

  -

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  -

  -

  合计

  738,036.00

  0.29

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002440

  闰土股份

  116,477

  3,653,883.49

  1.42

  2

  600139

  西部资源

  371,625

  3,467,261.25

  1.34

  3

  002004

  华邦颖泰

  187,050

  3,310,785.00

  1.28

  4

  603077

  和邦股份

  212,871

  3,227,124.36

  1.25

  5

  002648

  卫星石化

  108,714

  3,225,544.38

  1.25

  6

  600108

  亚盛集团

  344,333

  3,191,966.91

  1.24

  7

  600598

  北大荒

  264,261

  3,128,850.24

  1.21

  8

  601600

  中国铝业

  670,955

  2,952,202.00

  1.14

  9

  002385

  大北农

  226,555

  2,911,231.75

  1.13

  10

  600277

  亿利能源

  413,053

  2,883,109.94

  1.12

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600433

  冠豪高新

  46,800

  738,036.00

  0.29

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  8.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。

  本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  9.1本期国债期货投资政策

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  9.3本期国债期货投资评价

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  10.投资组合报告附注

  10.1报告期内基金投资的前十名证券除北大荒(600598,股吧)(股票代码600598)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  北大荒农业股份有限公司自2011年8月3日至2012年1月12日期间,累计对外拆借资金97625万元,占公司2010年年末经审计净资产的17.31%,该等资金拆借事项直至2012年9月12日才予以披露。公司于2012年10月26日公告称,经公司核查,公司应于2012年12月31日收回的3.23亿元拆借资金中,2.35亿元的拆借资金存在还款逾期的可能。另查明,前述资金拆借中,公司董事、总经理丁晓枫分多笔审批拆借的资金金额达60235万元。

  北大荒农业股份公司资金拆借金额巨大,未及时进行披露,市场影响恶劣,严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第2.1条 、第9.2条的有关规定。公司董事、总经理丁晓枫直接实施了相关资金拆借行为,对公司未及时履行信息披露义务负有不可推卸的责任,未尽忠实勤勉义务,其行为严重违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、3.1.5条的规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

  为此,鉴于上述违规事实和情节,经上海证券交易所(以下简称“本所”)纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条的规定,上海证券交易所对北大荒农业股份有限公司做出纪律处分决定:给予黑龙江北大荒农业股份有限公司公开谴责;给予董事、总经理丁晓枫公开谴责。

  对该股票的投资决策程序的说明:该股票是本基金因复制指数而被动持有的,同时本基金管理人看好拥有土地资源的北大荒股份有限公司会受益于十八届三中全会上的土地改革政策;经过与管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程,该股票被纳入本基金的实际投资组合。

  10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  10.3其他资产构成

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  91,952.02

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  47,355.51

  4

  应收利息

  2,301.34

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  141,608.87

  10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600139

  西部资源

  3,467,261.25

  1.34

  重大事项

  2

  002004

  华邦颖泰

  3,310,785.00

  1.28

  重大事项

  3

  603077

  和邦股份

  3,227,124.36

  1.25

  重大事项

  10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600433

  冠豪高新

  738,036.00

  0.29

  重大事项

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2012.06.28-2012.12.31

  -2.50%

  1.39%

  -4.86%

  1.56%

  2.36%

  -0.17%

  2013.01.01-2013.06.30

  -24.09%

  1.48%

  -24.20%

  1.49%

  0.11%

  -0.01%

  2013.01.01-2013.09.30

  -14.49%

  1.52%

  -14.83%

  1.53%

  0.34%

  -0.01%

  自基金合同生效日起至2013.09.30

  -16.63%

  1.46%

  -18.97%

  1.54%

  2.34%

  -0.08%

  本基金合同生效日为2012年6月28日

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金的指数使用费;

  4、基金上市费用;

  5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的基金托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.22%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、基金的指数使用费

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。

  计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数使用费

  E为前一日的基金资产净值

  指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。

  4、基金份额转换后基金的费用

  本基金基金合同生效满五年后,即分级运作期届满,本基金直接转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”。

  基金份额转换后,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法不变。

  基金份额转换后,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法不变。

  5、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

  (五)税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年8月10日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

  本次主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二)目前所管理基金的基本情况”、“(三)主要人员情况”。

  2、在“四、基金托管人”部分,更新了“(二)主要人员情况”、“(三)基金托管业务经营情况”、“(四)基金托管人的内部控制制度”。

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)基金份额销售机构”。

  4、在“十二、基金的投资”部分,更新了“(十二)基金投资组合报告”。

  5、更新了“十三、基金的业绩”。

  6、更新了“二十七、其他应披露事项”。

  招商基金管理有限公司

  2014年2月8日

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