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招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

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2014年03月28日05:19 来源:上海证券报 

  2013年年度报告摘要

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2013年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  2.5 信息披露方式

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、业绩比较基准=标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

  2、同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据本基金合同投资范围的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2011年2月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2011年8月5日)相关比例均符合上述规定的要求。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金合同于2011年2月11日生效,截至2011年12月31日成立未满1年,故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金于2011年2月11日成立,自基金合同生效日以来未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。

  经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意,本公司原股东荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,截止2013年10月份,本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。

  目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券(600999,股吧)股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。

  截至2013年12月31日,本基金管理人共管理三十五只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡(217002,基金吧)型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从2004年1月14日起管理招商现金增值(217004,基金吧)开放式证券投资基金;从2004年6月1日起开始管理招商先锋(217005,基金吧)证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年7月11日起开始管理招商安本债券型证券投资基金;从2007年3月30日起开始管理招商核心价值(217009,基金吧)混合型证券投资基金;从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹(217010,基金吧)股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券(217011,基金吧)型证券投资基金;从2009年6月19日起开始管理招商行业股票型证券投资基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘股票型证券投资基金;从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深证100(159901,基金吧)指数证券投资基金;从2010年6月25日起开始管理招商信用债券型证券投资基金;从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF);从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取型证券投资基金;从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年9月1日起开始管理招商安达混合型证券投资基金;从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金;从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金;从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债型证券投资基金;从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金;从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金;从2013年2月5日起开始管理招商央视财经50指数证券投资基金;从2013年3月1日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金;从2013年4月19日起开始管理招商安润混合型证券投资基金;从2013年5月17日起开始管理招商保证金快线货币市场基金;从2013年8月1日起开始管理300高贝指数分级证券投资基金;从2013年11月6日起开始管理招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金;从2013年12月11日起开始管理招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度和控制方法

  基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.4.2 公平交易制度的执行情

  公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

  4.4.3 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年全球股指出现分化,美国和日本市场大幅上行,但以金砖四国为首的新兴市场仅出现过阶段性的机会,全年来看整体表现不佳。我们认为主要原因如下。

  1. 在美国经济复苏持续的环境下,市场预期美联储将会退出量化宽松,美国国债利率上行,资金持续流出新兴市场,新兴市场货币贬值。

  2. 中国资金面紧张,银行间利率持续快速上升,导致市场抛售银行地产等行业,也带领金砖四国股指下跌。

  3. 新兴市场普遍面临经济增速放缓的迹象,但由于货币贬值带来的输入型通胀的上涨制约了货币政策的干预力度,也是新兴市场表现不佳的原因。

  新兴市场一度在三季度迎来超跌反弹的行情,美联储超出预期没有在三季度削减量化宽松规模,新兴市场货币再度走强,新兴市场处于历史底部,有明显的投资价值的低估值也为反弹提供了条件。但随着美联储在12月宣布从2014年起开始缩减量化宽松规模和年底流动性紧张的双重作用下,市场再次回到震荡向下的格局。

  作为指数型基金,本基金一直采取紧密跟踪标普金砖四国指数的策略。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.778元,本报告期份额净值增长率为-3.71%,同期业绩比较基准增长率为-1.60%,基金净值表现落后于基准指数,幅度为2.11%。基金在公用事业和电信行业等防守型行业的配置不足是跑输业绩基准的主要原因。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年我们预计美国经济复苏依然可持续,欧洲经济将走出衰退,日本经济也在货币政策的刺激下维持增长,但随着新兴市场增长放缓,全球经济增长的动力来源已经由新兴市场转向成熟市场。在美联储收缩量化宽松规模的情况下,资金会逐步从新兴市场回流美国,从而导致美元走强,压制新兴市场的表现。

  虽然宏观经济对新兴市场不利,但几乎所有指标均显示新兴市场股票相当便宜。同时新兴国家在过去几年并没有大幅增加杠杆,而且累积了大量的外汇储备,因此我们并不认为新兴市场面临类似亚洲金融危机的风险。相反,我们认为新兴市场已经接近底部,具备长期配置的价值。

  本基金依然维持紧密跟踪标普金砖四国指数的策略。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2013年,本基金托管人在对招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2013年,招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的管理人——中国银行股份有限公司在招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

  投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体: 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  报告截止日:2013年12月31日

  单位:人民币元

  注:1、报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.778元,基金份额总额98,983,089.04份;

  2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资。

  7.2 利润表

  公告主体:招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1244号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为436,572,159.14份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(11)第0004号验资报告。《招商标普金砖四国指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年2月11日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),境外托管人为中国银行(香港)有限公司(以下简称“中国银行(香港)”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商标普金砖四国指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:标准普尔金砖四国40 总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  7.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由境内上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

  6) 基金取得的源自境外的收入,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区法律和法规执行,在中国境内,暂不征营业税和企业所得税。

  7) 基金取得的源自境外的股利收益,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,对投资者从基金分配中取得的收入,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

  7.4.7 关联方关系

  注:经本公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意,本公司原股东荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。截至2013年10月份,本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  7.4.8.1.2 债券交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  7.4.8.1.4 基金交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

  7.4.8.1.5 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和中国银行(香港)保管,按适用利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.9 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  以公允价值计量的金融工具

  下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价;

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  金额:人民币元

  金额:人民币元

  公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注本年度报告正文7.4.4.4和7.4.4.5。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

  金额单位:人民币元

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  8.3 期末按行业分类的权益投资组合

  8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合

  金额单位:人民币元

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位:人民币元

  注:1、以上证券代码采用当地市场代码。

  2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

  8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。

  8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  注:1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  注:1、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位: 人民币元

  注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的证券。

  8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  9.2 期末上市基金前十名持有人

  注:持有人为场内持有人。

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0;

  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  11.4 基金投资策略的改变

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

  2、此处股票交易包括股票、存托凭证交易;佣金指本基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

  招商基金管理有限公司

  2014年3月28日

  基金简称

  招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(场内简称:招商金砖

  基金主代码

  161714

  交易代码

  161714

  基金运作方式

  上市契约型开放式(LOF)

  基金合同生效日

  2011年2月11日

  基金管理人

  招商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  98,983,089.04份

  基金合同存续期

  不定期

  基金份额上市的证券交易所

  深圳证券交易所

  上市日期

  2011年5月11日

  投资目标

  本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。

  投资策略

  本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽可能贴近目标指数的表现。

  业绩比较基准

  标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率。

  风险收益特征

  本基金是被动管理的指数型基金,主要投资方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选成份股,属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且,本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场,其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  招商基金管理有限公司

  中国银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  欧志明

  唐州徽

  联系电话

  0755-83196666

  95566

  电子邮箱

  cmf@cmfchina.com

  fcid@bankofchina.com

  客户服务电话

  400-887-9555

  95566

  传真

  0755-83196475

  010-66594942

  项目

  境外投资顾问

  境外资产托管人

  名称

  英文

  -

  Bank Of China(Hong Kong) Limited

  中文

  -

  中国银行(香港)有限公司

  注册地址

  -

  12/F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, HONG KONG

  办公地址

  -

  32/F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, HONG KONG

  邮政编码

  -

  -

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  http://www.cmfchina.com

  基金年度报告备置地点

  (2)中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

  地址:北京市复兴门内大街1号

  3.1.1 期间数据和指标

  2013年

  2012年

  2011年2月11日(基金合同生效日)-2011年12月31日

  本期已实现收益

  -5,153,483.36

  -1,944,068.87

  -26,320,458.69

  本期利润

  -4,396,864.35

  10,121,045.77

  -45,152,979.35

  加权平均基金份额本期利润

  -0.0362

  0.0667

  -0.2163

  本期基金份额净值增长率

  -3.71%

  9.34%

  -26.10%

  3.1.2 期末数据和指标

  2013年末

  2012年末

  2011年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2221

  -0.1924

  -0.2613

  期末基金资产净值

  77,003,296.57

  113,025,493.27

  118,098,880.71

  期末基金份额净值

  0.778

  0.808

  0.739

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.52%

  0.88%

  1.06%

  0.91%

  -0.54%

  -0.03%

  过去六个月

  12.92%

  0.93%

  14.02%

  0.98%

  -1.10%

  -0.05%

  过去一年

  -3.71%

  1.01%

  -1.60%

  1.06%

  -2.11%

  -0.05%

  自基金合同生效起至今

  -22.20%

  1.18%

  -9.84%

  1.29%

  -12.36%

  -0.11%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  Niu Ruolei(牛若磊)

  本基金的基金经理

  2011年12月24日

  -

  9

  Niu Ruolei(牛若磊),男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金及招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事、执行董事。

  资 产

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  资 产:

  银行存款

  2,779,500.85

  3,242,009.29

  结算备付金

  -

  -

  存出保证金

  -

  -

  交易性金融资产

  72,924,918.03

  108,205,584.64

  其中:股票投资

  72,924,918.03

  108,205,584.64

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  贵金属投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  1,610,076.24

  1,743,045.54

  应收利息

  256.57

  321.46

  应收股利

  74,459.92

  224,373.68

  应收申购款

  10,026.56

  18,982.54

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  174,280.13

  150,926.48

  资产总计

  77,573,518.30

  113,585,243.63

  负债和所有者权益

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  330,747.93

  275,600.22

  应付管理人报酬

  53,353.99

  75,414.43

  应付托管费

  16,673.13

  23,567.02

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  -

  -

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  169,446.68

  185,168.69

  负债合计

  570,221.73

  559,750.36

  所有者权益:

  实收基金

  98,983,089.04

  139,948,831.04

  未分配利润

  -21,979,792.47

  -26,923,337.77

  所有者权益合计

  77,003,296.57

  113,025,493.27

  负债和所有者权益总计

  77,573,518.30

  113,585,243.63

  项 目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  一、收入

  -2,732,382.46

  12,010,679.76

  1.利息收入

  13,950.01

  17,873.66

  其中:存款利息收入

  13,950.01

  17,873.66

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -3,090,301.21

  -29,797.73

  其中:股票投资收益

  -5,664,770.68

  -3,295,120.69

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  贵金属投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  2,574,469.47

  3,265,322.96

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  756,619.01

  12,065,114.64

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -419,154.63

  -66,618.09

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  6,504.36

  24,107.28

  减:二、费用

  1,664,481.89

  1,889,633.99

  1.管理人报酬

  746,251.64

  945,338.38

  2.托管费

  233,203.59

  295,418.24

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  58,817.97

  47,435.95

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  626,208.69

  601,441.42

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -4,396,864.35

  10,121,045.77

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -4,396,864.35

  10,121,045.77

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  139,948,831.04

  -26,923,337.77

  113,025,493.27

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)

  -

  -4,396,864.35

  -4,396,864.35

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -40,965,742.00

  9,340,409.65

  -31,625,332.35

  其中:1.基金申购款

  4,880,788.97

  -1,139,377.45

  3,741,411.52

  2.基金赎回款

  -45,846,530.97

  10,479,787.10

  -35,366,743.87

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  98,983,089.04

  -21,979,792.47

  77,003,296.57

  项目

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  159,865,769.10

  -41,766,888.39

  118,098,880.71

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  10,121,045.77

  10,121,045.77

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  -19,916,938.06

  4,722,504.85

  -15,194,433.21

  其中:1.基金申购款

  13,997,028.94

  -2,908,570.21

  11,088,458.73

  2.基金赎回款

  -33,913,967.00

  7,631,075.06

  -26,282,891.94

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  139,948,831.04

  -26,923,337.77

  113,025,493.27

  关联方名称

  与本基金的关系

  招商基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  中国银行

  基金托管人、基金代销机构

  中国银行(香港)

  基金境外托管人

  招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  招商财富资产管理有限公司

  基金管理人的全资子公司

  招商资产管理(香港)有限公司

  基金管理人的全资子公司

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  746,251.64

  945,338.38

  其中:支付销售机构的客户维护费

  354,664.48

  448,580.55

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  233,203.59

  295,418.24

  关联方

  名称

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国银行

  1,460,800.48

  13,943.23

  1,772,346.13

  17,853.63

  中国银行(香港)

  1,318,700.37

  -

  1,469,663.16

  -

  资产

  本期末(2013年12月31日)

  第一层级

  第二层级

  第三层级

  合计

  交易性金融资产

  股票投资

  72,924,918.03

  -

  -

  72,924,918.03

  债券投资

  -

  -

  -

  -

  合计

  72,924,918.03

  -

  -

  72,924,918.03

  资产

  上年度末(2012年12月31日)

  第一层级

  第二层级

  第三层级

  合计

  交易性金融资产

  股票投资

  108,205,584.64

  -

  -

  108,205,584.64

  债券投资

  -

  -

  -

  -

  合计

  108,205,584.64

  -

  -

  108,205,584.64

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  72,924,918.03

  94.01

  其中:普通股票

  36,374,543.45

  46.89

  存托凭证

  36,550,374.58

  47.12

  优先股

  -

  -

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  贵金属投资

  -

  -

  5

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  6

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  7

  货币市场工具

  -

  -

  8

  银行存款和结算备付金合计

  2,779,500.85

  3.58

  9

  其他各项资产

  1,869,099.42

  2.41

  10

  合计

  77,573,518.30

  100.00

  国家(地区)

  公允价值

  占基金资产净值比列(%)

  香港

  35,585,299.74

  46.21

  美国

  21,868,245.09

  28.40

  英国

  15,471,373.20

  20.09

  合计

  72,924,918.03

  94.70

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比列(%)

  必需消费品

  6,938,777.52

  9.01

  非必需消费品

  -

  -

  材料

  2,004,051.03

  2.60

  工业

  -

  -

  保健

  -

  -

  公用事业

  -

  -

  电信服务

  5,377,134.34

  6.98

  金融

  26,105,216.12

  33.90

  能源

  19,192,813.78

  24.92

  信息技术

  13,306,925.24

  17.28

  合计

  72,924,918.03

  94.70

  序号

  公司名称(英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比列(%)

  1

  CHINA CONSTRUCTION BANK

  中国建设银行股份有限公司

  939 HK

  香港证券交易所

  香港

  1,300,000

  5,979,279.15

  7.76

  2

  TENCENT HOLDINGS LTD

  腾讯控股有限公司

  700 HK

  香港证券交易所

  香港

  15,000

  5,833,040.37

  7.58

  3

  IND & COMM BK OF CHINA

  中国工商银行股份有限公司

  1398 HK

  香港证券交易所

  香港

  1,306,000

  5,380,517.83

  6.99

  4

  CHINA MOBILE LTD

  中国移动有限公司

  941 HK

  香港证券交易所

  香港

  69,000

  4,361,689.55

  5.66

  5

  BAIDU INC

  -

  BIDU US

  纳什达克全球精选证券交易所

  美国

  4,000

  4,338,066.29

  5.63

  6

  GAZPROM OAO

  -

  OGZD LI

  伦敦证券交易所

  伦敦

  75,000

  3,909,637.13

  5.08

  7

  ITAU UNIBANCO HLDNG

  -

  ITUB US

  纽约证券交易所

  美国

  34,200

  2,829,534.71

  3.67

  8

  SBERBANK

  -

  SBER LI

  伦敦证券交易所

  伦敦

  36,791

  2,821,832.98

  3.66

  9

  CNOOC LTD

  中国海洋石油有限公司

  883 HK

  香港证券交易所

  香港

  219,000

  2,482,898.62

  3.22

  10

  LUKOIL OAO

  -

  LKOD LI

  伦敦证券交易所

  伦敦

  6,500

  2,474,884.13

  3.21

  序号

  公司名称(英文)

  证券代码

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  MAGNIT OJSC

  MGNT LI

  1,584,052.83

  1.40

  2

  ZTE CORP

  763 HK

  1,006,929.20

  0.89

  3

  HENGAN INTL GROUP CO LTD

  1044 HK

  858,265.86

  0.76

  4

  PING AN INSURANCE GROUP CO

  2318 HK

  777,884.82

  0.69

  5

  YANDEX NV

  YNDX US

  770,127.69

  0.68

  6

  EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP

  3333 HK

  656,220.55

  0.58

  7

  HDFC BANK LTD

  HDB US

  640,138.38

  0.57

  8

  GAZPROM OAO

  OGZD LI

  589,994.06

  0.52

  9

  CHINA MOBILE LTD

  941 HK

  528,835.47

  0.47

  10

  TENCENT HOLDINGS LTD

  700 HK

  517,011.10

  0.46

  11

  INFOSYS TECHNOLOGIES

  INFY US

  485,416.38

  0.43

  12

  MOBILE TELESYSTEMS

  MBT US

  422,232.80

  0.37

  13

  CHINA UNICOM HONG KONG LTD

  762 HK

  384,030.95

  0.34

  14

  ITAU UNIBANCO HLDNG

  ITUB US

  302,465.71

  0.27

  15

  ICICI BANK LTD

  IBN US

  275,303.24

  0.24

  16

  PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO

  1515 HK

  58,432.63

  0.05

  序号

  公司名称(英文)

  证券代码

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  GAZPROM OAO

  OGZD LI

  2,469,417.08

  2.18

  2

  TENCENT HOLDINGS LTD

  700 HK

  2,381,298.71

  2.11

  3

  CHINA MOBILE LTD

  941 HK

  1,987,463.31

  1.76

  4

  CHINA CONSTRUCTION BANK

  939 HK

  1,972,360.38

  1.75

  5

  ITAU UNIBANCO HLDNG

  ITUB US

  1,800,113.76

  1.59

  6

  VALE SA

  VALE US

  1,533,574.68

  1.36

  7

  LUKOIL OAO

  LKOD LI

  1,451,556.84

  1.28

  8

  PETROLEO BRASILEIRO S.A.

  PBR US

  1,427,402.73

  1.26

  9

  CHINA LIFE INSURANCE CO

  2628 HK

  1,418,473.48

  1.26

  10

  CHINA UNICOM HONG KONG LTD

  762 HK

  1,277,298.38

  1.13

  11

  CNOOC LTD

  883 HK

  1,268,981.43

  1.12

  12

  MMC NORILSK NICKEL JSC

  MNOD LI

  1,234,070.13

  1.09

  13

  SBERBANK

  SBER LI

  1,232,008.05

  1.09

  14

  NOVATEK OAO

  NVTK LI

  1,212,296.30

  1.07

  15

  IND & COMM BK OF CHINA

  1398 HK

  1,203,841.23

  1.07

  16

  PETROCHINA CO LTD

  857 HK

  1,176,378.39

  1.04

  17

  BAIDU INC

  BIDU US

  1,115,458.58

  0.99

  18

  BANCO BRADESCO

  BBD US

  1,093,276.94

  0.97

  19

  CHINA PACIFIC INSURANCE GR

  2601 HK

  1,031,785.36

  0.91

  20

  ZTE CORP

  763 HK

  1,016,171.78

  0.90

  买入成本(成交)总额

  9,857,341.67

  卖出收入(成交)总额

  40,229,856.61

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  1,610,076.24

  3

  应收股利

  74,459.92

  4

  应收利息

  256.57

  5

  应收申购款

  10,026.56

  6

  其他应收款

  174,280.13

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,869,099.42

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  2,710

  36,525.13

  -

  -

  98,983,089.04

  100.00%

  序号

  持有人名称

  持有份额(份)

  占上市总份额比例

  1

  王松

  47,914.00

  6.14%

  2

  韩冰

  36,900.00

  4.72%

  3

  刘寅青

  28,883.00

  3.70%

  4

  王元

  27,700.00

  3.55%

  5

  赵有方

  24,000.00

  3.07%

  6

  何东洁

  23,000.00

  2.94%

  7

  张立蓉

  21,700.00

  2.78%

  8

  欧金友

  21,398.00

  2.74%

  9

  陈白迹

  19,430.00

  2.49%

  10

  朱国梅

  17,900.00

  2.29%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理人所有从业人员持有本基金

  986.44

  0.0010%

  基金合同生效日(2011年2月11日)基金份额总额

  436,572,159.14

  本报告期期初基金份额总额

  139,948,831.04

  本报告期基金总申购份额

  4,880,788.97

  减:本报告期基金总赎回份额

  45,846,530.97

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  98,983,089.04

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  6、2013年3月17日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务;

  7、2013年6月1日中国银行股份有限公司公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

  本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  本基金本报告期投资策略未发生改变。

  本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务3年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币60,000.00元。

  本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽核或处罚的书面通知或文件。

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  CITI

  1

  11,321,017.88

  22.60%

  7,123.21

  22.11%

  -

  Merrill Lynch

  1

  10,608,457.11

  21.18%

  5,304.23

  16.46%

  -

  Morgan Stanley

  1

  10,502,217.56

  20.97%

  4,516.07

  14.02%

  -

  Goldman Sachs

  1

  10,362,127.44

  20.69%

  5,181.12

  16.08%

  -

  申银万国(HK)

  1

  2,851,359.60

  5.69%

  4,277.05

  13.28%

  -

  安信国际

  1

  2,031,387.79

  4.06%

  3,047.08

  9.46%

  -

  MERCH

  1

  1,249,951.44

  2.50%

  1,458.63

  4.53%

  -

  Scotia

  1

  1,102,912.45

  2.20%

  726.04

  2.25%

  -

  Deutsche Bank

  1

  58,432.63

  0.12%

  584.33

  1.81%

  -

  2013年12月31日

  基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014年3月28日

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