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上投摩根核心优选股票型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要

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2014-07-11 02:00:00 来源:上海证券报 

  重要提示

  1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;

  2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

  3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4. 本招募说明书所载内容截止日为2014年5月27日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年3月31日。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

  注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

  办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

  法定代表人:陈开元

  总经理:章硕麟

  成立日期:2004年 5 月 12 日

  实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币

  股东名称、股权结构及持股比例:

  上海国际信托投资有限公司 51%

  JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

  上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

  2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  基金管理人无任何受处罚记录。

  (二)主要人员情况

  1.董事会成员基本情况:

  陈开元先生,董事长

  大学本科学历。

  先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

  董事:

  董事:Paul Bateman

  毕业于英国Leicester大学。

  历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

  现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

  董事:许立

  台湾政治大学工商管理硕士学位。

  曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

  现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港证券及期货事务监察委员会投资产品咨询委员会委员;富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。

  董事:Jed Laskowitz

  获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

  曾负责管理J.P Morgan集团的美国基金业务。

  现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师公会会员。

  董事:杨德红

  获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

  现任上海国际集团有限公司副总经理。

  董事:林彬

  获中欧工商管理学院MBA。

  曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

  现任上海国际信托有限公司副总经理。

  董事:潘卫东

  硕士研究生,高级经济师。

  曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

  现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

  董事:章硕麟

  获台湾大学商学硕士学位。

  曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

  现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

  独立董事:

  独立董事:周道炯

  大学专科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

  曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

  现任PECC中国金融市场发展委员会顾问。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

  独立董事:刘红忠

  国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

  独立董事:戴立宁

  获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

  历任台湾财政部常务次长。

  现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

  独立董事:李存修

  获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

  现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

  2.监事会成员基本情况:

  监事长:郁忠民

  研究生毕业,高级经济师。

  历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。

  现任上海国际集团金融管理总部总经理。

  监事:Simon Walls

  获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

  历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。

  现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

  监事:张军

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

  现任上投摩根亚太优势(377016,基金吧)股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

  监事:万隽宸

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

  现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

  3.总经理基本情况:

  章硕麟先生,总经理。

  获台湾大学商学硕士学位。

  曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

  4.其他高级管理人员情况:

  侯明甫先生,副总经理。

  毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

  经晓云女士,副总经理。

  上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

  冯刚先生,副总经理。

  北京大学管理科学硕士。曾任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券),从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作;2004年至2010年,任职于华宝兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理。

  陈星德先生,副总经理。

  毕业于中国政法大学,获法学博士学位。

  曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金(博客,微博)管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

  张军先生,副总经理

  毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

  历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

  刘万方先生,督察长。

  获经济学博士学位。

  曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

  5.本基金基金经理

  基金经理,孙芳女士,华东师范大学,经济学硕士。10年以上证券从业经验,2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任研究员及基金经理助理;2011年12月8日起任上投摩根双息平衡(373010,基金吧)混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起同时担任上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理,2014年2月起同时担任上投摩根核心股票型证券投资基金基金经理。

  6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

  冯刚先生,副总经理兼A股投资总监;侯明甫先生,副总经理;杨逸枫女士,投资副总监;王炫先生,研究部总监;王孝德先生,基金经理;董红波先生,基金经理;罗建辉先生,基金经理;张军先生,基金经理;杜猛先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;孟晨波女士,固定收益部总监;赵峰先生,固定收益部副总监。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人概况

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  成立时间:2004年09月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:田 青

  联系电话:(010)6759 5096

  中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

  截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

  中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。

  2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险放心保)资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  三、相关服务机构

  (一)基金销售机构:

  1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

  2.代销机构:

  (1)中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  客户服务电话:95533

  传真:010-66275654

  (2)中国农业银行(601288,股吧)股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:蒋超良

  客户服务电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (3)中国银行股份有限公司

  地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566

  法定代表人:田国立

  网址:www.boc.cn

  (4)招商银行股份有限公司

  注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

  客户服务中心电话:95555

  网址: www.cmbchina.com

  (5)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路188号

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  客户服务热线:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (6)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  联系人:虞谷云

  联系电话:021-61618888

  客户服务热线:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (7)上海银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人:范一飞

  联系电话:021-68475888

  传真:021-68476111

  客户服务热线:021-962888

  网址:www.bankofshanghai.com

  (8)中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:董文标

  24小时客户服务热线: 95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (9)上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20 21-23层

  法定代表人:胡平西

  门户网站:www.srcb.com

  客户服务电话:021-962999

  (10)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:储晓明

  电话:021-54033888

  传真:021-54038844

  客户服务电话:(021)962505

  网址:www.sywg.com

  (11)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:龚德雄

  电话:(021 53519888

  传真:(021) 53519888

  客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518

  网址:www.962518.com

  (12)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人:万建华

  联系人:芮敏祺

  电话:(021) 38676666转6161

  传真:(021) 38670161

  客户服务咨询电话:400-8888-666

  网址:www.gtja.com

  (13)招商证券(600999,股吧)股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  客户服务电话:95565

  网址:www.newone.com.cn

  (14)光大证券(601788,股吧)股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人: 袁长清(代行)

  电话: 021-22169999

  传真: 021-22169134

  联系人:刘晨

  网址:www.ebscn.com

  (15)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  联系人:田薇

  电话: 010-66568430

  传真:010-66568536

  客服电话: 4008888888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (16)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  电话:(010)65186758

  传真:(010)65182261

  联系人:魏明

  客户服务咨询电话:400-8888-108;

  网址:www.csc108.com

  (17)兴业证券(601377,股吧)股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:兰荣

  电话:021-38565785

  联系人:谢高得

  客户服务热线:95562

  公司网站: www.xyzq.com.cn

  (18)海通证券(600837,股吧)股份有限公司

  注册地址: 上海市淮海中路98号

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  联系人:李笑鸣

  客服电话:95553

  公司网址:www.htsec.com

  (19)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  法定代表人: 何如

  电话: 0755-82130833

  传真: 0755-82133952

  联系人: 齐晓燕

  客户服务电话: 95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (20)国都证券有限责任公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:常喆

  联系人:黄静

  客户服务电话:4008188118

  网址:www.guodu.com

  (21)华泰证券(601688,股吧)股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  客户咨询电话:025-84579897

  联系电话:025-84457777-248

  网址:www.htsc.com.cn

  (22)中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  注册地址:深圳市招商银行大厦A层

  办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20

  法定代表人:王东明

  电话:010-84588888

  传真:010-84865560

  客户服务热线:010-95558

  (23)东方证券股份有限公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  客户服务热线:95503

  东方证券网站:www.dfzq.com.cn

  (24)中信证券(浙江)有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法人代表:沈强

  联系电话:0571-95548

  公司网站:www.bigsun.com.cn

  客户服务中心电话:0571-95548

  (25)中信证券(山东)有限责任公司

  注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  法定代表人:杨宝林

  联系人:吴忠超

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客户服务电话:95548

  公司网址:www.citicssd.com

  (26)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人:黄金琳

  联系电话:0591-87383623

  业务传真:0591-87383610

  联系人:张腾

  客户服务热线:0591-96326

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (27)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  客服电话:4008001001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (28)长江证券(000783,股吧)股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  客户服务热线:95579或4008-888-999

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  长江证券客户服务网站:www.95579.com

  (29)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯(600295,股吧)大厦903-906室

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  公司网站:www.ehowbuy.com

  (30)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人:薛峰

  客服电话:4006-788-887

  公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

  (31)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃

  联系人:敖玲

  联系电话:021-58788678-8201

  传真:021—58787698

  客服电话:400-089-1289

  公司网站: www.erichfund.com

  (32)浙江同花顺(300033,股吧)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

  办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人: 凌顺平

  客服电话:4008-773-772

  公司网站:www.5ifund.com

  (33)杭州数米基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  客服电话:400-0766-123

  公司网站:www.fund123.cn

  (34)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  网站: www.1234567.com.cn

  (35)和讯信息科技有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人: 王莉

  客服电话:4009200022,021-20835588

  网站:licaike.hexun.com

  (36) 北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系电话:010-62020088

  传真:010-62020035

  客服电话: 4008886661

  公司网址:www.myfund.com

  (37)一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界(600628,股吧)广场A座2208

  法定代表人: 吴雪秀

  客服电话:400-001-1566

  网站: www.yilucaifu.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告

  (二)基金注册登记机构:

  上投摩根基金管理有限公司(同上)

  (三)律师事务所与经办律师:

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人:廖海

  联系电话:021-5115 0298

  传真:021-5115 0398

  经办律师:梁丽晶、刘佳

  (四)会计师事务所:

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人:吴港平

  联系电话:8621-61233277

  联系人:汪棣

  经办注册会计师:汪棣、王灵

  四、基金概况

  基金名称:上投摩根核心优选股票型证券投资基金

  基金运作方式:契约型开放式

  五、基金的投资

  (一)投资目标

  本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,以内部研究组合作为核心股票,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的75%-95%,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%;权证投资占基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  (三)投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。

  在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的比例为75%-95%,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%

  2、股票投资策略

  本基金将依托本基金管理人的研究平台,采用“自下而上”的个股精选策略, 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,选择具有良好基本面和成长空间的个股。

  本基金将研究团队的集体智慧与基金经理的个人能力充分结合,强调研究对于投资的先导作用和支持作用,目标是更有效的将研究成果尤其是内部研究成果转化为基金业绩。本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成,主要包含了研究部推荐股票,是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握,从核心股票中优选具有良好投资价值的股票,构建股票投资组合。

  本基金明确提出将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。通过纪律化的投资约束,将研究成果积极转化为投资业绩。内部研究组合的构建主要由研究团队负责,具体而言,研究员采用定性分析与定量分析相结合的分析方法,通过对行业内个股的深入的基本面研究,对上市公司的投资价值进行综合考察,精选出质地优良、具有较强竞争优势的公司,构建内部研究组合。基本面研究由于专注于企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力各方面的深入分析,因此可以更加准确地挑选出具有投资价值的公司。

  在具体操作上,我们将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,对公司基本面进行价值挖掘。

  (1)定量分析

  定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。

  ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等;

  ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC);

  ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率;

  ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。

  (2)定性分析

  在定量分析的基础上,本基金将从以下几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析,选择具备投资潜力的个股。

  ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。

  ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。

  ③主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。

  ④公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。

  3、行业配置策略

  本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例。

  4、固定收益类投资策略

  对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。

  在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

  在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:

  (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。

  (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。

  (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。

  (4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。

  5、可转换债券投资策略

  可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

  6、权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。

  7、股指期货投资策略

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  (四)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)股票资产占基金资产的75%-95%,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%;

  (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

  (14) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的75%-95%;

  (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (20)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  (五)业绩比较基准

  沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

  沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。

  本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持75%-95%的股票资产,其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为85%和15%,并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此,“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。

  (六)风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

  (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  3.有利于基金财产的安全与增值;

  4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (八)基金的融资、融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  (九)基金的投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  708,823,384.38

  86.22

  其中:股票

  708,823,384.38

  86.22

  2

  基金投资

  14,629,674.50

  1.78

  3

  固定收益投资

  14,629,674.50

  1.78

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  94,902,996.48

  11.54

  7

  其他各项资产

  3,794,072.34

  0.46

  8

  合计

  822,150,127.70

  100.00

  注:截至2014年3月31日,上投摩根核心优选股票型证券投资基金资产净值为809,622,957.50元,基金份额净值为1.398元,累计基金份额净值为1.398元。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  42,209,706.62

  5.21

  C

  制造业

  412,316,741.92

  50.93

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  11,097,928.20

  1.37

  F

  批发和零售业

  41,840,268.77

  5.17

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  10,071,290.79

  1.24

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  84,130,228.93

  10.39

  J

  金融业

  30,015,368.64

  3.71

  K

  房地产业

  42,554,012.54

  5.26

  L

  租赁和商务服务业

  18,110,551.85

  2.24

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  158,369.00

  0.02

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  12,264,705.12

  1.51

  S

  综合

  4,054,212.00

  0.50

  合计

  708,823,384.38

  87.55

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002353

  杰瑞股份

  577,599

  34,771,459.80

  4.29

  2

  002191

  劲嘉股份

  1,910,228

  29,570,329.44

  3.65

  3

  600028

  中国石化

  4,880,100

  24,546,903.00

  3.03

  4

  002565

  上海绿新

  980,460

  19,903,338.00

  2.46

  5

  000661

  长春高新

  202,496

  19,500,364.80

  2.41

  6

  300014

  亿纬锂能

  564,620

  19,191,433.80

  2.37

  7

  002241

  歌尔声学

  724,048

  18,535,628.80

  2.29

  8

  000516

  开元投资

  2,399,189

  17,202,185.13

  2.12

  9

  002309

  中利科技

  868,117

  15,521,931.96

  1.92

  10

  300058

  蓝色光标

  305,773

  15,288,650.00

  1.89

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  (下转B36版)

  基金合同生效日期:2012年11月28日

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

(责任编辑:HN024)

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