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平安大华日增利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

  • 字号
2014-07-17 01:54:00 来源:上海证券报 

  2014年第1期

  重要提示

  平安大华日增利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2013年9月24日经中国证券监督管理委员会证监许可20131211号文核准募集。本基金基金合同于2013年12月3日正式生效。

  基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  本招募说明书(2014年第1期)所载内容截止日期为2014年6月2日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2014年3月31日。有关财务数据未经审计。

  本基金托管人平安银行(000001,股吧)股份有限公司于2014年6月25日对本招募说明书(2014年第1期)进行了复核。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人基本情况

  1、基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419

  办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会 证监许可20101917号

  法定代表人:杨秀丽

  成立日期:2011年1月7日

  组织形式:有限责任公司(中外合资)

  注册资本:人民币30000万元

  存续期间:持续经营

  联系人:黄睿

  联系电话:0755-22622412

  2、股东名称、股权结构及持股比例:

  股东名称

  出资额(万元)

  出资比例

  平安信托有限责任公司

  18,210

  60.7%

  新加坡大华资产管理有限公司

  7,500

  25%

  三亚盈湾旅业有限公司

  4,290

  14.3%

  合计

  30,000

  100%

  基金管理人无任何受处罚记录。

  1、董事、监事及高级管理人员

  (1)董事会成员

  杨秀丽女士,董事长,硕士,高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任;平安保险公司办公室、董事会秘书处主任、秘书长;平安保险公司总经理室总经理助理、副总经理;平安证券有限责任公司董事长兼总经理;中国平安保险(集团)股份有限公司副总经理。

  罗春风:博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司代理总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司总经理。

  陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师;新鸿基证券有限公司执行董事;DBS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司副董事长/副总经理;平安证券有限责任公司董事长;中国平安保险(集团)执行委员会执行顾问。

  姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司执行董事、副总经理、首席财务官、总精算师。

  聂丹:学士,1980年生。曾任平安人寿河南分公司人力资源部人事岗、平安集团人力资源部干部管理岗、平安集团人力资源中心干部管理组副主任、平安集团人力资源中心人才测评室经理、平安集团人力资源中心干部管理室经理,现任平安集团人力资源中心员工服务管理部负责人。

  王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机构(银行)部业务高级经理;新加坡贴现公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府证券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。

  张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和全球科技团队主管。

  曹勇先生,独立董事,博士,1954年生,新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发展研究室副主任;澳大利亚工业研究院研究员;新加坡南洋理工大学,南洋商学院讲师,南洋理工大学,亚洲商业与经济研究中心,中国经济研究部研究主任;南洋理工大学,南洋商学院,管理经济学硕士项目副主任;南洋理工大学,亚洲商业与经济研究中心主任;南洋理工大学,南洋商学院副院长;南洋理工大学,南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授;瑞丰生物科技(新加坡上市企业)独立董事。

  刘茂山先生,独立董事,学士,1935年生。曾任中央人民政府林业部干部学校干部;中央林业部人事司干部;南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记;南开大学金融学系副主任、主任;南开大学风险管理与保险学系系主任;中国平安保险集团博士后工作站指导专家。

  郑学定先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西财经大学会计系教师;深圳市财政局会计处公务员;深圳市注册会计师协会秘书长;深圳天健信德会计师事务所合伙人;现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。

  黄士林先生,独立董事,学士,1954年生。现任广东圣天平律师事务所首席合伙人兼主任律师,中国人民大学律师学院副理事长,兼职教授。历任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长,深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律师事务所主任。

  (2)监事会成员

  张云平:监事会主席,学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财务部经理/副总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部职员、中国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/部门负责人、中国平安保险(集团)股份有限公司合规部专业合规负责人,现任中国平安保险(集团)股份有限公司合规部副总经理(主持工作),平安大华基金管理有限公司监事会主席。

  林卸伟先生,监事,学士,1964年生,新加坡。曾任三井银行交易员、华联银行资金部IT负责人、大华银行全球资金-营运与IT部门, 副总裁兼主管、大华黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大华银行第一副总裁,现任大华资产管理有限公司执行董事、首席运营官。

  毛晴峰先生,监事,硕士,1986年生。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司法律岗;现任平安大华基金管理有限公司法律合规岗。

  郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗;现任平安大华基金管理有限公司人力资源管理岗。

  (3)公司高管

  罗春风:博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司代理总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司总经理。

  林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

  (4)督察长

  肖宇鹏先生,督察长,学士,1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管理有限公司督察长。

  2、基金经理

  孙健先生,基金经理,硕士,1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理,太平资产管理有限公司组合投资经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理,银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

  3、投资决策委员会成员

  本公司投资决策委员会成员包括:副总经理林婉文女士,基金经理焦巍先生,基金经理孙健先生,基金经理黄建军先生。

  林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

  焦巍先生,基金经理,博士,1973年生。曾任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部宏观策略分析师,现担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。

  孙健先生,基金经理,硕士,1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理,太平资产管理有限公司组合投资经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理,银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

  黄建军先生,基金经理,硕士,1978年生。曾任保利地产(600048,股吧)(集团)业务经理,国元证券(000728,股吧)、华夏基金管理公司研究员,长盛基金管理公司基金经理助理,2012年6月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部研究主管,现担任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理、平安大华策略混合型证券投资基金基金经理。

  4、上述人员之间不存在近亲属关系。

  (三)基金管理人的职责

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

  2、办理基金备案手续;

  3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、编制季度、半年度和年度基金报告;

  7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、中国证监会规定的其他职责。

  (四)基金管理人的承诺

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (1)越权或违规经营;

  (2)违反基金合同或托管协议;

  (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  (6)玩忽职守、滥用职权;

  (7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (9)贬损同行,以抬高自己;

  (10)以不正当手段谋求业务发展;

  (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

  (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  4、基金经理承诺

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  (五)基金管理人的内部控制制度

  为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

  1、公司内部控制的总体目标

  (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

  (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

  (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

  (5)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

  (6)保护公司最重要的资本:公司声誉。

  2、公司内部控制遵循的原则

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

  (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

  (3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

  (4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;

  (5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

  (6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;

  (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

  (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。

  3、内部控制的制度体系

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

  4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

  (1)授权制度

  公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  (2)公司研究业务

  研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。

  (3)基金投资业务

  基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

  (4)交易业务

  建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

  (5)基金会计核算

  公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。

  (6)信息披露

  公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

  (7)监察稽核

  公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

  公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

  监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。

  公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

  5、基金管理人关于内部控制制度声明书

  (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

  (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  1、基本情况

  名称:平安银行股份有限公司

  住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人:孙建一

  成立日期:1987年12月22日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:5,123,350,416元

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号

  联系人:方琦

  联系电话:(0755) 2216 8073

  平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:000001)是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行,是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及其控股子公司持有平安银行股份共计约26.84亿股,占比约52.38%,为平安银行的控股股东。

  截至2013年底,平安银行资产总额18,917.41亿元,较年初增长17.75%;存款总额12,170.02亿元,较年初增长19.18%;贷款总额(含贴现)8,472.89亿元,较年初增长17.55%;在拨备大幅增长的情况下,实现归属母公司股东净利润152.31亿元,同比增长13.64%。截至2013年底,按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》,平安银行资本充足率9.90%、一级资本充足率8.56%、核心一级资本充足率8.56%;按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算,资本充足率11.04%、核心资本充足率9.41%。

  截至2013年底,平安银行拥有分行38家,各类网点528家,基本形成对东北、华北、华东、华南、中部、西南和西北地区的全面覆盖;在香港设有代表处,并与境内外众多国家和地区逾2000家银行建立了代理行关系。

  平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处7 个处室,现有员工42人。

  2、主要人员情况

  陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部工作副总裁(主持工作)。

  3、基金托管业务经营情况

  2008年8月6日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

  (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

  1、内部控制目标

  作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

  2、内部控制组织结构

  平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

  3、内部控制制度及措施

  资产托管部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员全部具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  1、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  2、监督流程

  (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  1、监督方法

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  2、监督流程

  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  平安大华基金管理有限公司

  办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

  法定代表人:杨秀丽

  电话:0755-22627627

  传真:0755-23990088

  联系人:王源

  网址:www.fund.pingan.com

  2、代销机构

  (1)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  联系人:陈洪

  联系电话:010-66592194

  客服电话:95566

  传真:010-66594465

  网址:www.boc.cn

  (2)平安银行股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

  办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

  法定代表人:孙建一

  联系人:张莉

  联系电话:021- 38637673

  客服电话:95511-3

  传真:021-50979507

  网址: www.pingan.com.cn

  (3)宁波银行(002142,股吧)股份有限公司

  注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人:陆华裕

  联系人:胡技勋

  联系电话:0574-89068340

  客服电话:96528(上海、北京地区962528)

  传真:0574-87050024

  网址:www.nbcb.com.cn

  (二)基金注册登记机构

  平安大华基金管理有限公司

  注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419

  办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

  法定代表人:杨秀丽

  电话:0755-22624581

  传真:0755-23998639

  联系人:张平

  (三)律师事务所和经办律师

  律师事务所:北京市京伦律师事务所

  地址:北京市海淀区中关村(000931,股吧)南大街17号韦伯时代中心C座1910

  负责人:曹斌(执业证号:11101200110651368)

  电话:010-68938188

  传真:010-88578761

  经办律师:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

  师红宇(执业证号:11101201011622926)

  联系人:杨晓勇(执业证号:11101200210185600)

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴港平

  联系电话:010-58153000

  传真电话:010-85188298

  经办注册会计师:吴翠蓉、周刚

  联系人:吴翠蓉

  四、基金的名称

  平安大华日增利货币市场基金

  五、基金的类型

  货币型

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资

  (一)投资目标

  在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

  (二)投资范围

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

  如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

  (三)投资策略

  本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

  1、整体资产配置策略

  本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,对投资组合的平均剩余期限进行控制。

  (1)利率预期分析

  通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化。

  (2)动态调整投资组合平均剩余期限

  根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。

  2、类属资产配置策略

  类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,利用定性分析和定量分析方法,决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。

  (1)流动性分析

  通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求。

  (2)收益-风险分析

  通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

  3、个券选择策略

  在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将遵循以下原则:

  (1)根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合;

  (2)根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;

  (3)根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

  (4)若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。

  4、流动性管理策略

  本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。

  5、套利策略

  由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。

  (三)投资决策依据和决策程序

  1、决策依据

  以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

  2、决策程序

  (1)公司设立投资决策委员会,根据宏观经济和固定收益市场的具体情况决定基金固定收益资产的战略配置比例;

  (2)基金经理在投资决策委员会确定的战略资产配置比例下,根据市场情况对具体投资结构进行战术性调整;

  (3)基金经理根据各基金的投资目标、原则及比较基准,拟定各基金的资产配置和个别资产投资计划;

  (4)基金债券库的建立和维护参照《平安大华基金管理有限公司债券库管理制度》执行,基金经理在各基金债库券基础上构造本基金的投资组合;

  (5)集中交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理;

  (6)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案;

  (7)风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

  (五)业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方可支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资范围、投资目标及流动性特征,选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  (六)风险收益特征

  本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  (七)投资限制

  1、本基金不得投资于以下金融工具:

  (1)股票;

  (2)可转换债券;

  (3)剩余期限超过397天的债券;

  (4)信用等级在AAA级以下的企业债券;

  (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;

  (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

  (7)流通受限证券;

  (8)权证;

  (9)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

  2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

  (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;

  (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

  (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;

  (4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

  (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

  (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

  (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

  (10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (11)中国证监会规定的其他比例限制。

  除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。

  3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

  (1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

  (2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

  ①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

  ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

  同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

  本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

  4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

  本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

  5、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  (八)禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  1、承销证券;

  2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

  3、从事承担无限责任的投资;

  4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

  5、向基金管理人、基金托管人出资;

  6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  7、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。

  (九)投资组合平均剩余期限的计算

  1、平均剩余期限(天)的计算公式如下:

  投资组合平均剩余期限=(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

  (下转B40版)

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  基金托管人:平安银行股份有限公司

(责任编辑:HN026)

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