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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

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2014-08-27 01:12:00 来源:中国证券报 

  基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  送出日期:二〇一四年八月二十七日

  1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.032996474。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  易方达科汇灵活配置(110012,基金吧)混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2008年10月9日至2014年6月30日)

  注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

  1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

  3)股票资产占基金资产的30%—80%;

  4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

  6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;

  7)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

  8)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行;

  9)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;

  10)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;

  11)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

  法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

  2.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。

  3.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为85.88%,同期业绩比较基准收益率为1.46%。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模近2400亿元。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年上半年,A股市场基本维持震荡走势。上证指数下跌3.2%,创业板指数上涨7.69%。小盘股走势明显优于大盘股表现。

  一季度的经济数据显示宏观经济持续下滑。政府从二季度开始逐步调整财政和货币政策。经济在流动性改善的背景下,有了逐步企稳的迹象。虽然利率水平逐步下行,但股票市场的新增资金供给有限,市场博弈特征明显。成长股的走势出现分化,高景气新兴产业受追捧,而传统行业被抛弃。同时市场的主题性机会颇多。代表未来方向的新兴产业股票表现抢眼,比如新能源汽车、医疗服务、教育、移动互联网、计算机软硬件国产化等。与宏观经济相关的强周期行业,呈现先跌后涨的震荡走势,表现一般。期间IPO重新开闸,申购新股造成的资金短缺造成了市场的阶段性波动。

  面对市场的分化和博弈行情,在资产配置上,本基金适当降低了股票仓位。债券方面,提高了利率债持仓比例,信用债则基于流动性考虑继续持有短久期高等级品种。可转债方面,鉴于不确定性较大,没有配置。股票方面,坚持了一贯的投资思路:自下而上精选个股的策略。以大消费稳定类股票为基础,比如伊利股份(600887,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858,股吧)、云南白药(000538,股吧)等。同时重点配置了经济结构转型背景下,新兴产业的优秀个股,比如教育、医疗服务、人工智能、新能源车等行业个股。同时减持了电子、传媒、机械制造等阶段性景气可能见顶的行业个股。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.240元,本报告期份额净值增长率为-5.78%,同期业绩比较基准收益率为-0.89%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前来看,短期市场对经济增长失速的担忧缓解。市场之前担心的地产风险和信用风险的冲击都没有出现。经济在财政和货币政策的微刺激下有企稳的迹象。而同时政府支持经济结构转型的态度明确,政策干预的空间有限;反腐的持续推进也可能对短期经济造成影响。长期经济的增速下行趋势、结构转型、产能问题仍然困扰市场。当前市场对经济的判断比较一致。

  我们判断市场仍以震荡走势为主,并维持结构性行情的特征。债券方面,在资金面宽松的情况下,组合的债券投资策略为维持现有短久期中高等级信用债并获取持有期收益,并将结合下半年宏观经济形势及通胀情况,适当调整持仓品种的期限结构。可转债方面,将坚持寻找具有足够安全边际条件下的投资机会。股票方面,维持当前中性的仓位水平,坚持精选个股、调整结构的策略应对市场变化。短期来看,即将到来的沪港通可能成为市场的新增变量。海外长期资金比较青睐高分红收益率、低估值、类消费属性的蓝筹,重点关注白酒、家电等行业。代表转型方向的新兴产业即使未来空间大,但估值已相对偏高,短期难再有向上的空间,更可能呈现迂回上行的走势。在调整过程中重点关注医疗服务、教育、新能源车、移动互联网、养殖疫苗等行业的机会。同时市场的主题性机会数量在明显减少,热点持续周期在缩短,主题行情有到了阶段性趋势末端的迹象,需高度防范此类风险。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内实施的利润分配金额为19,966,290.89元。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2014年上半年度,基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2014年上半年度,易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为19,966,290.89元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2014年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日:2014年6月30日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.240元,基金份额总额618,179,049.83份。

  6.2 利润表

  会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

  单位:人民币元

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

  根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为1:1.032996474,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5差错更正的说明

  本基金本报告期无会计差错。

  6.4.6 税项

  6.4.6.1 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  6.4.6.2 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  6.4.6.3 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层级金融工具公允价值

  于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为575,128,317.95元,属于第二层级的余额为131,452,200.00元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级707,786,633.81元,第二层级174,822,614.68元,无属于第三层级的余额)。

  (iii)公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

  (iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

  本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初:同);本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度:无)。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  注:持有人户数含未确权的原持有人户数。

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  9开放式基金份额变动

  单位:份

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

  b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

  1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  c) 基金交易单元的选择程序如下:

  1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

  2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  易方达基金管理有限公司

  二〇一四年八月二十七日

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