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长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014-08-28 01:54:00 证券日报 

  2014年6月30日

  基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:2014年8月28日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

  2基金简介

  2.2 基金基本情况

  2.3 基金产品说明

  2.4 基金管理人和基金托管人

  2.5 信息披露方式

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。

  4、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(150007,基金吧)转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2012年5月12日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金业绩比较基准=95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

  基准指数:中证800指数。

  本基金的业绩比较基准中证800指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证800指数指数编制细则(网址为:http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中证800指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2012年5月12日。

  2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条(三)投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券(000728,股吧)股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日,基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,共发生4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.827元,本报告期份额净值增长率为-6.15%,同期业绩比较基准收益率为-4.28%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为2.34%,控制在4%之内。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年的A股市场在“内忧”经济失速下滑、房地产投资低迷,“外患”美国QE退出、打击虚假贸易融资的双重打击下,沪深300指数出现了7%的下跌,这一表现远远弱于其他新兴市场和欧美等成熟市场。但是在整体表现差强人意之下,以新能源汽车、在线教育、信息安全、互联网、京津冀等为代表的新兴成长和主题板块获得了30%以上的巨大涨幅。存量经济的低迷和新兴经济的火热构成了A股市场最鲜明的结构化特征。

  正如我们所预期的那样,在二季度,政府出台了一系列微刺激政策以守住经济增长底线,通过定向降准、专向投资等手段使得流动性投放能够有的放矢。展望下半年,政府保证经济增长的决心意味着微刺激政策仍将继续加码,但只是会对经济进行托底,并不会演变为“四万亿式”的全面放松。这种宏观经济调控与经济之间的互动逻辑决定了宏观经济继续维持在底部震荡,通过更长时间的渐进结构性改革来避免出现短期“休克式疗法”,这也意味着上半年的明显分化格局仍将在未来持续。

  发端于2013年初的新兴成长股炒作已经运行了一年半的时间,大量相关主题的股票估值高高在上,后续存量资金将在这些板块中进行“去伪存真”,那些新涌现的热点和业绩超预期的板块还可以继续向上,而其他的品种将会面临估值水平向均值回归。经济改革相关政策也会对存量经济的板块带来主题性机会,油气改革、国企改革、两路一带、自贸区、国防军工等板块都是值得关注的品种。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

  基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第二十一节中对基金利润分配原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆800A、长盛同庆800B和长盛同庆中证800分级基金份额)不进行收益分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:长盛同庆分级证券投资基金

  报告截止日: 2014年6月30日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.827元,基金份额总额3,165,338,685.99份,其中长盛同庆800A基金份额为483,452,750.00份,长盛同庆800B基金份额为725,179,126.00份,长盛同庆中证800分级基金份额为1,956,706,809.99份。

  6.2 利润表

  会计主体:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

  单位:人民币元

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

  单位:人民币元

  注:报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

  周兵林培富 龚珉

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会2012年4月10日决议通过的《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基金为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至2012年5月11日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116号)的同意,自2012年5月14日起,原基金长盛同庆封闭基金终止上市,并更名为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为12,925,228,407.02元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外,根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆A、同庆B停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定,本基金的基金管理人于2012年5月14日对原长盛同庆封闭之同庆A和同庆B份额进行了基金份额转换,将原长盛同庆封闭基金之同庆A和同庆B份额折算为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“长盛同庆中证800分级份额”),并于2012年5月14日进行了变更登记。

  根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定,本基金自2012年5月22起进入分级运作期,为期三年;分级运作期到期后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在分级运作期起始日,即2012年5月22日,本基金的基金管理人对长盛同庆中证800分级份额进行了份额折算,折算后长盛同庆中证800分级份额的份额净值为人民币1.000元。

  根据基金合同的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证800分级份额、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆800A份额”)以及长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆800B份额”)。本基金在分级运作期起始日,场内长盛同庆中证800分级份额按4:6的比例分离成同庆800A份额和同庆800B份额,各类基金份额的基金资产合并运作。

  长盛同庆中证800分级份额只接受场外与场内申购和赎回,同庆800A份额和同庆800B份额可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137号文审核同意,同庆800A份额和同庆800B份额于2012年5月31日在深交所挂牌交易。截至2012年5月30日,长盛同庆基金份额净值为1.013元,同庆800A基金份额参考净值为1.002元,同庆800B基金份额参考净值为1.020元。未上市交易的长盛同庆中证800分级份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照4:6的比例与同庆800A份额和同庆800B份额进行配对转换。

  在分级运作期内,在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日),本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对长盛同庆中证800分级份额、同庆800A份额和同庆800B份额的基金份额进行份额折算;此外,若同庆800B份额的参考净值跌至0.250元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证800分级份额、同庆800A份额和同庆800B份额的基金份额进行不定期份额折算。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  注:本基金截至2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  以公允价值计量的金融工具

  金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  各层级金融工具公允价值

  于2014年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,417,111,336.70元,属于第二层级的余额为40,439,639.57元,无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级1,706,170,859.50元,第二层级22,016,171.37元,无属于第三层级的余额)。

  公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

  第三层级公允价值余额和本期变动金额

  于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2013年上半年度:净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元)。

  (2)除公允价值外,本基金无需要说明的其他重要事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金的所有指数投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金的所有积极投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  注:本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  7.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  根据中国平安股份有限公司2013 年10 月14 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示,中国平安集团的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(300268,股吧)(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐业务许可3个月。

  本基金做出以下说明:

  1、中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪,并有相关的跟踪报告。

  2、基于相关研究,本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低,平安证券对中国平安的收入贡献1%,利润贡献不足5%。

  3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其风险控制机制和经营情况。

  除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  7.12.2

  本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

  7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  注:1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

  2、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  长盛同庆800A

  长盛同庆800B

  注:1、以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。2、对于长盛同庆800A、长盛同庆800B前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。

  8.1 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  9 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

  2、依照本基金合同的规定,本基金于2014年5月21日进行了份额折算。

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

  本基金管理人于2014年4月16日发布公告,经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准,由高新先生担任公司董事长,凤良志先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。

  10.2.2 基金经理的变动情况

  本报告期本基金基金经理未曾变动。

  10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

  本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期基金投资策略没有改变。

  10.4 基金投资策略的改变

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  注:1、本公司选择证券经营机构的标准

  (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告

  (2)资力雄厚,信誉良好。

  (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

  (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

  2、本公司租用券商交易单元的程序

  (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

  (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

  (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

  (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

  (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

  (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。

  长盛基金管理有限公司

  2014年8月28日

(责任编辑:马郡 HN022)
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