免费手机资讯客户端下载
       
市场 个股 主力 新股 港股 研报 风险板
全球 公司 P2P 行业 券商 美股 新三板
行情中心 主力控盘 大宗交易 龙虎榜单 内部交易 公告
资金流向 机构持仓 融资融券 转 融 通 公司资料 财报 分红
培训 股吧
直播 论坛
炒股大赛 证券开户
股票APP 投顾 产业链

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

  • 字号
2014-12-20 02:05:00 来源:上海证券报 

  (2014年第2号)

  嘉实沪深300(160706,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),根据2012年3月23日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]393号)和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]189号)的核准公开发售。本基金基金合同于2012年5月7日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本摘要所载内容截止日为2014年11月7日,有关财务数据和净值表现(未经审计)截止日为2014年9月30日(特别事项注明截止日除外)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1.基本情况

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金(博客,微博)管理有限公司无任何受处罚记录。

  (二)主要人员情况

  1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

  苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委委员。

  Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset @&Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。

  Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。

  朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司曾任公司总经理助理,现任公司副总经理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险(601336,股吧)股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

  李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券(000728,股吧)深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  2、基金经理

  (1)现任基金经理

  杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有16年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003年3月15日至2004年7月7日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司, 2012年3月22日至2014年5月9日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2013年2月5日至2014年6月20日任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,2013年5月10日至2014年6月20日任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理。2005年8月29日至今任嘉实沪深300ETF联接(LOF)(原嘉实沪深300指数(LOF))基金经理, 2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理,2013年3月22日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理,2014年3月11日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实基本面50、嘉实H股指数(QDII-LOF)和嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理,2012年5月7日至今任本基金基金经理。

  (2)历任基金经理

  2012年5月7日至2013年1月25日,张宏民先生任本基金基金经理。

  3、股票投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈勤先生,资深基金经理邹唯先生、张弢先生,定量投资部负责人张自力先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人:田国立

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字199824 号

  托管业务部总经理:李爱华

  托管部门信息披露联系人:王永

  客服电话:95566

  传真:(010)66594942

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  三、相关服务机构

  (一) 基金份额发售机构

  1.申购赎回代理券商

  (1) 中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  (2) 广发证券(000776,股吧)股份有限公司

  (3) 中信建投证券股份有限公司

  (4) 海通证券(600837,股吧)股份有限公司

  (5) 申银万国证券股份有限公司

  (6) 国泰君安证券股份有限公司

  (7) 中国银河证券股份有限公司

  (8) 兴业证券(601377,股吧)股份有限公司

  (9) 招商证券(600999,股吧)股份有限公司

  (10) 长城证券有限责任公司

  (11) 光大证券(601788,股吧)股份有限公司

  (12) 渤海证券股份有限公司

  (13) 安信证券股份有限公司

  (14) 平安证券有限责任公司

  (15) 中国中投证券有限责任公司

  (16) 湘财证券股份有限公司

  (17) 中信证券(山东)有限责任公司

  (18) 中信证券(浙江)有限责任公司

  (19) 长江证券(000783,股吧)股份有限公司

  (20) 东方证券股份有限公司

  (21) 新时代证券有限责任公司

  (22) 中国国际金融有限公司

  (23) 方正证券(601901,股吧)股份有限公司

  (24) 国信证券(002736,股吧)股份有限公司

  2.二级市场交易代办证券公司

  投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

  (二)注册登记机构

  (三)律师事务所和经办律师

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  四、基金的名称

  本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:交易型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

  此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

  在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  1、决策依据

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

  3、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指

  数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  (5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告

  (二)投资组合管理

  1、投资组合的建立

  为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。

  正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

  基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

  (1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

  (2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

  (3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

  2、每日投资组合管理

  (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

  (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

  (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

  (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

  (5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

  (6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,设计T日申购赎回清单并公告。

  3、定期投资组合管理

  每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

  每半年根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

  4、投资绩效评估

  风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况,分析跟踪误差的产生原因。

  九、标的指数和业绩比较基准

  本基金的标的指数及业绩比较基准为:沪深300指数。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  报告期末,本基金未持有积极投资股票。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  报告期末,本基金未持有积极投资股票。

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末,本基金未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末,本基金未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  11. 投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3) 其他资产构成

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金未持有积极投资股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实沪深300ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年5月7日至2014年9月30日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(八)2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

  十三、费用概览

  (一) 基金费用的种类

  1、与基金运作有关的费用

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日的资产净值乘以0.5%的费率来计算,计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  (3)基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

  在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.03%÷当年天数

  H 为每日计提的指数使用许可费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用费不足50,000元的,按照50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给中证指数公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

  (4)与基金运作有关的其他费用

  主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  2、与基金销售有关的费用

  投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

  (二)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  (三)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (四)基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律法规的规定履行其纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分:增加方正证券为申购赎回代理券商、更新相关代办券商信息。

  5.在“十二、基金的投资”部分:增加了本基金最近一期投资组合报告内容。

  6.在“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2014年三季度末。

  7.在”二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2014年5月7日至2014年11月7日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年12月20日

  名称

  嘉实基金管理有限公司

  注册地址

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元

  办公地址

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层

  法定代表人

  安奎

  总经理

  赵学军

  成立日期

  1999年3月25日

  注册资本

  1.5亿元

  股权结构

  中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。

  存续期间

  持续经营

  电话

  (010)65215588

  传真

  (010)65185678

  联系人

  胡勇钦

  住所、办公地址

  北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人

  王东明

  联系人

  陈忠

  电话

  (010)60833722

  传真

  (010)60833739

  网址

  www.cs.ecitic.com

  客服电话

  95558

  住所

  广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址

  广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人

  孙树明

  联系人

  黄岚

  电话

  (020)87555888

  传真

  (020)87555305

  网址

  www.gf.com.cn

  客服电话

  95575或致电各地营业网点

  住所

  北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址

  北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人

  王常青

  联系人

  权唐

  电话

  (010)65183880

  传真

  (010)65182261

  网址

  www.csc108.com

  客服电话

  400-8888-108

  住所

  上海淮海中路98号

  办公地址

  上海市广东路689号

  法定代表人

  王开国

  联系人

  金芸、李笑鸣

  电话

  (021)23219000

  传真

  (021)23219100

  网址

  www.htsec.com

  客服电话

  95553或拨打各城市营业网点咨询电话

  住所、办公地址

  上海市常熟路171号

  法定代表人

  储晓明

  联系人

  李清怡

  电话

  (021)54033888

  传真

  (021)54030294

  网址

  www.sywg.com

  客服电话

  (021)962505

  住所

  上海市浦东新区商城路618号

  办公地址

  上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人

  万建华

  联系人

  芮敏祺

  电话

  (021)38676666

  传真

  (021)38670666

  网址

  www.gtja.com

  客服电话

  4008888666

  住所、办公地址

  北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人

  陈有安

  联系人

  田薇

  电话

  (010)66568430

  传真

  010-66568990

  网址

  www.chinastock.com.cn

  客服电话

  400-8888-888

  住所

  福州市湖东路268号

  办公地址

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人

  兰荣

  联系人

  雷宇钦

  电话

  (0591)38507679

  传真

  (021)38565955

  网址

  http://www.xyzq.com.cn

  客服电话

  95562

  住所、办公地址

  深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人

  宫少林

  联系人

  林生迎

  电话

  (0755)82943666

  传真

  (0755)82943636

  网址

  www.newone.com.cn

  客服电话

  4008888111、95565

  住所、办公地址

  深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人

  黄耀华

  联系人

  刘阳

  电话

  (0755)83516289

  传真

  (0755)83515567

  网址

  www.cgws.com

  客服电话

  4006666888、(0755)33680000

  住所、办公地址

  上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人

  薛峰

  联系人

  刘晨、李芳芳

  电话

  (021)22169999

  传真

  (021)22169134

  网址

  www.ebscn.com

  客服电话

  4008888788、10108998

  住所

  天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址

  天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人

  杜庆平

  联系人

  王兆权

  电话

  (022)28451861

  传真

  (022)28451892

  网址

  www.bhzq.com

  客服电话

  4006515988

  住所

  深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址

  深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

  法定代表人

  牛冠兴

  联系人

  陈剑

  电话

  (0755)82825551

  传真

  (0755)82558355

  网址

  www.essence.com.cn

  客服电话

  4008001001

  住所

  深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址

  深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

  法定代表人

  杨宇翔

  联系人

  郑舒丽

  电话

  0755-22626391

  传真

  (0755)82400862

  网址

  http://www.pingan.com

  客服电话

  95511—8

  住所

  深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址

  深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人

  龙增来

  联系人

  刘毅

  电话

  0755-82023442

  传真

  0755-82026539

  网址

  www.china-invs.cn

  客服电话

  400 600 8008

  住所、办公地址

  湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

  法定代表人

  林俊波

  联系人

  钟康莺

  电话

  (021)68634518

  传真

  (021)68865680

  网址

  www.xcsc.com

  客服电话

  400-888-1551

  住所、办公地址

  青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼

  法定代表人

  杨宝林

  联系人

  吴忠超

  电话

  (0532)85022326

  传真

  (0532)85022605

  网址

  www.citicssd.com

  客服电话

  95548

  住所、办公地址

  浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  注册地址

  浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  法定代表人

  沈强

  联系人

  王霈霈

  电话

  0571-85783737

  传真

  0571-85106383

  网址

  www.bigsun.com.cn

  客服电话

  (0571)95548

  住所、办公地址

  湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人

  杨泽柱

  联系人

  李良

  电话

  (027)65799999

  传真

  (027)85481900

  网址

  www.95579.com

  客服电话

  95579或4008-888-999

  住所

  上海市中山南路318号2号楼22-29层

  办公地址

  上海市中山南路318号2号楼21-29层

  法定代表人

  潘鑫军

  联系人

  吴宇

  电话

  (021)63325888

  传真

  (021)63326173

  网址

  www.dfzq.com.cn

  客服电话

  95503

  住所、办公地址

  北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人

  刘汝军

  联系人

  孙恺

  电话

  (010)83561149

  传真

  (010)83561094

  网址

  www.xsdzq.cn

  客服电话

  4006989898

  住所

  北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址

  北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  法定代表人

  李剑阁

  联系人

  廉赵峰

  电话

  (010)65051166

  传真

  (010)85679535

  网址

  www.ciccs.com.cn

  客服电话

  (010)85679238;(010)85679169

  住所、办公地址

  湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人

  雷杰

  联系人

  郭军瑞

  电话

  (0731)85832503

  传真

  (0731)85832214

  网址

  www.foundersc.com

  客服电话

  95571

  注册地址

  深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人

  何如

  联系人

  齐晓燕

  电话

  0755-82130833

  传真

  0755-82133952

  网址

  www.guosen.com.cn

  客服电话

  95536

  名称

  中国证券登记结算有限责任公司

  住所、办公地址

  北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人

  金颖

  联系人

  刘玉生

  电话

  (010)59378982

  传真

  (010)66213961

  名称

  上海市通力律师事务所

  住所、办公地址

  上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人

  韩炯

  联系人

  黎明

  电话

  (021)31358666

  传真

  (021)31358600

  经办律师

  吕红、黎明

  名称

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所

  上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址

  上海黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人

  杨绍信

  联系人

  洪磊

  电话

  (021)23238888

  传真

  (021)23238800

  经办注册会计师

  许康玮、洪磊

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  27,983,322,967.28

  99.67

  其中:股票

  27,983,322,967.28

  99.67

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  贵金属投资

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  91,675,832.28

  0.33

  7

  其他资产

  2,228,489.04

  0.01

  合计

  28,077,227,288.60

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  113,802,399.12

  0.41

  B

  采矿业

  1,594,672,729.05

  5.68

  C

  制造业

  10,252,400,340.92

  36.54

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  1,080,846,866.46

  3.85

  E

  建筑业

  954,101,761.51

  3.40

  F

  批发和零售业

  802,649,919.33

  2.86

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  767,624,150.85

  2.74

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  1,086,592,587.86

  3.87

  J

  金融业

  9,021,734,682.37

  32.15

  K

  房地产业

  1,255,358,682.67

  4.47

  L

  租赁和商务服务业

  283,512,657.39

  1.01

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  241,982,868.90

  0.86

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  241,865,734.19

  0.86

  S

  综合

  286,138,981.66

  1.02

  合计

  27,983,284,362.28

  99.73

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601318

  中国平安

  23,683,793

  979,088,002.62

  3.49

  2

  600036

  招商银行

  81,658,627

  848,433,134.53

  3.02

  3

  600016

  民生银行

  134,121,909

  836,920,712.16

  2.98

  4

  601166

  兴业银行

  56,562,874

  578,072,572.28

  2.06

  5

  600000

  浦发银行

  55,378,745

  539,942,763.75

  1.92

  6

  600030

  中信证券

  38,945,547

  518,754,686.04

  1.85

  7

  000002

  万 科A

  47,898,675

  439,709,836.50

  1.57

  8

  600837

  海通证券

  40,040,320

  413,216,102.40

  1.47

  9

  600519

  贵州茅台

  2,258,949

  366,243,401.37

  1.31

  10

  601328

  交通银行

  77,686,238

  333,273,961.02

  1.19

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,069,328.88

  2

  应收证券清算款

  1,122,276.82

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  21,760.05

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  15,123.29

  8

  其他

  -

  合计

  2,228,489.04

  阶段

  净值

  增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准

  收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2012年5月7日(基金合同生效日)-

  2012年12月31日

  -3.56%

  1.19%

  -7.10%

  1.20%

  3.54%

  -0.01%

  2013年

  -5.60%

  1.39%

  -7.65%

  1.39%

  2.05%

  0.00%

  2014年上半年

  -6.09%

  1.04%

  -7.08%

  1.04%

  0.99%

  0.00%

  2014年1月1日至2014年9月30日

  7.49%

  0.99%

  5.19%

  0.99%

  2.30%

  0.00%

  基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司

(责任编辑:HN026)

相关新闻

评论

还可输入 500

精品推荐

推广
热点
  • 每日要闻推荐
  • 社区精华推荐
  • 精彩专题图鉴
  • 网上投洽会

      【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。