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华宝证券:股票期权对私募量化业务产品是很好工具

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2015-02-10 16:04:29 来源:和讯股票 

  2015年2月9日,上证50ETF期权在上海证券交易所正式上市交易,中国金融市场从此迎来期权时代。

  当晚,由上海高级金融学院(SAIF)、华宝证券、同安投资联合主办的“期权元年的金融创新”交流会在上海高级金融学院隆重举行。来自学术理论、交易实践和金融衍生品服务的行业翘楚及基金公司、私募机构、个人投资者近两百人济济一堂,共同探讨股票期权元年背景下的量化对冲投资机会、量化对冲基金在中国的发展现状与展望、量化对冲投资服务链解决方案等议题。

  交流会由上海高级金融学院金融学教授陈松男以《期权理论应用的量化》为主题发言开篇。陈松男教授曾在马里兰大学执教近二十年,教学和研究成果突出。陈松男教授从金融工程的基本原理娓娓道来,介绍了交易策略的设计原理,场外期权的创设方法等。陈教授讲述了Long/Short匹配交易与期货、期权搭配ETF和融券的多空操作策略等实务操作的案例,还鼓励在场的年轻人加强学习,将理论知识与实务操作相结合,不断训练自己的投资能力,成为中国金融市场未来10年内的中坚力量!

  华宝证券总裁刘加海作了《如何撬动收益杠杆——期权时代量化对冲投资服务链解决方案》的主题发言。他认为,股票期权的推出开创了国内量化对冲投资的新篇章,杠杆的灵活性越来越大,也对投资者的策略能力提出了更高的要求,对交易系统的性能有了更极致的需求。华宝证券多年来一直致力于证券行业的创新发展,公司的量化交易平台支持股票期权、融资融券、ETF申赎、分级基金分拆合并等交易品种,解决了策略平台与交易系统的无缝对接,实现了行情订阅与订单触发的有效融合,达到了交易速度与风险控制的完美平衡,在业内处于领先地位。除了极致的交易系统,华宝证券还可为量化交易投资者提供产品设计、募集发行和运营支持等服务方案,助力量化交易投资者撬动收益杠杆、把握期权时代的机遇。

  SyncHedge Group 创始人兼投资总监李林作了《50ETF期权的投资策略解析》主题发言。李林带领的团队在刚刚结束的上海交易所仿真大赛进阶组中获得佳绩。他表示,期权对国内市场的交易结构带来很大的影响,可以采用的交易策略会更多,波动率、相关性都可以作为交易的工具;另外,通过期权和标的物的组合可以获得稳健盈利。当然,这些都需要建立在大量实时计算的基础上,华宝证券在实时行情的提供上给予大力支持。


  此外,交流会特设圆桌对话环节,由华宝证券量化业务总监黄善刚主持。各主题演讲嘉宾以及同安投资金融工程与衍生品中心主任萧铭翰、上海量游资产管理公司总经理朱天华以“50ETF期权带来的机遇与挑战”为议题,交流了国际市场上利用期权工具进行资产管理的经典案例,共同探讨了如何利用期权工具规避“肥尾风险”、如何对国内期权产品进行合理定价、对冲基金的期权投资方案等热点问题。


  华宝证券总裁刘加海对记者表示:股票期权对于国内量化业务产品,特别是私募量化业务产品的交易将是很好的工具。随着金融创新的不断深化和股票期权的日渐成熟,股票期权在量化投资方面将大有可为,华宝证券也将助力量化专业投资者价值的充分展现。

  

(责任编辑:HF023)

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