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套利空间缩小大宗交易者加快抛售

2017-05-24 01:22:00 中国证券报 

  “我们公司在行业内做得还是挺不错的,每天都有一些项目成交。确实今年大行情不太好,接盘之后出货不太理想。”陈立表示,大宗交易通常都是一个短期行为,行业内基本都是一周内,短则次日即出货完毕。而在目前不断的震荡市场行情中,大宗交易的参与者往往更加谨慎,即使以较大折价拿到的股票,基本都是拿到手立刻就出货,甚至能够忍受一定程度的亏损。

  中国证券报记者查阅近期的大宗交易以及龙虎榜数据发现,目前确有大宗交易者在买入第二天即抛售出货,相关个股跌幅惊人。上述数据源显示,近期备受资金追捧的恒泰艾普(300157,股吧)5月17日有7笔大宗交易记录,其中中信证券(600030,股吧)股份有限公司上海世纪大道证券营业部(简称中信世纪大道),在当日通过大宗交易折价2.47%的方式买入6笔,总成交金额为2.34亿元,而另一营业部国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部(简称国联解放东路),同样在当天以折价2.47%的方式买入9955万元。

  中国证券报记者注意到,上述两家营业部通过大宗交易买入恒泰艾普2362.47万股后,在第二个交易日就已全部卖出,可谓马不停蹄。5月18日的龙虎榜显示,上述两家营业部高居卖方营业部前两位,其中中信世纪大道在当天卖出总金额为2.29亿元,国联解放东路卖出总金额为9820万元。

  而在这一两家营业部出货的当天,也就是5月18日,恒泰艾普大跌8.68%,成交均价为13.66元,与其大宗交易的成本价14.16元相差3.53%,显然这一笔生意并未让上述资金实现盈利,记者粗略计算亏损了2%至3%左右。

  在陈立看来,上述资金的操作方式实际上在大宗交易参与者中并不少见,甚至可以说是一种较为常见的方式。“大宗交易其实就是短期套利行为,持有时间过长资金占用过大,风险也更大,所以一般就算亏钱也会在预定时间内卖完。”

  陈立表示,在目前的市场环境下,大宗交易者往往只能忍痛割肉快速出货。一位大宗交易参与者表示,其盈利模式主要是基于大宗交易市场股票和二级市场股票的价格差异所形成的套利空间。“如果手里拿的股票价格在二级市场上发生剧烈波动,导致套利空间变小甚至股价低于购进价格,我们一般很难在短时间内抛售。”

(责任编辑:宋政 HN002)
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