沪深交易所发布量化交易报告制度 平稳落地，加强监管措施助力市场稳定

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量化交易报告制度平稳落地

上交所、深交所发布量化交易报告制度的报告，表示将建立健全量化交易监管安排，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制。此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，明确深港通北向投资者的报告安排。

根据报告，2023年9月1日，证监会指导沪深交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排。

根据相关制度要求，程序化交易实施报告管理制度，未经报告的投资者不得进行程序化交易，对存量程序化交易则要在去年12月29日之前完成。具体上报内容包含了账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等大类。沪深交易所表示，该制度已平稳落地，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。

进一步强化量化监管

沪深交易所表示将坚持以投资者为本，建立健全量化交易监管安排，包括严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。同时，将进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管。此外，将加强与香港交易所的沟通，明确深港通北向投资者的报告安排。