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期权持仓量 CPR 值处于历史 10%分位数以下时,标的大概率冲高回落或滞涨震荡,此时应止盈平仓认购买方,或有机会买入认沽做下跌行情;反之,处于 90%分位数以上时,标的大概率触底反弹或止跌震荡,此时应止盈平仓认沽买方,或有机会买入认购做反弹行情。
参考案例显示,2020 年 3 月 23 号,300ETF 期权持仓量 CPR 涨至 1.68,次日标的 300ETF 见底大反弹;2020 年 7 月 6 号,300ETF 期权持仓量 CPR 跌至 0.56,次日标的 300ETF 见顶大回调。
张晓波 06-21 13:52
贺翀 06-17 21:18
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