【策略:双卖做空 9 月波动率】 上周风险事件中,沪深 300 和上证 50 表现坚挺。海外市场观察一周,整体情绪释放明显,底部区域清晰,下跌空间有限。当前波动率呈明显非对称性,标的上涨波动率会下跌,持续做空远月波动率。 期权交易方面,总持仓量约 190 万张,总成交量约 175 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为 1,P/C 持仓量比例为 0.8。VIX 指数约 14,SKEW 指数约 100。 波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为 13%,认沽期权隐含波动率为 13%,20 天历史波动率为 11%,处于历史 10 分位数。
董萍萍 08-08 08:42
董萍萍 08-07 10:06
董萍萍 08-06 09:12
郭健东 07-22 20:18
刘畅 07-18 20:15
最新评论