中证 500ETF 期权：成交量与 VIX 动态 熊市策略

【金融期权成交量及市场情况一览】 今日两市各股指窄幅震荡，对应ETF期权以及股指期权市场成交持仓情况相较昨日显著上涨。上交所中证500ETF期权成交量达128万张，最受市场追捧，上证50ETF期权成交量超100万张。中金所中证1000股指期权成交量小幅下降，为9.3万张。成交量PCR显示，多数品种PCR比值显著低于1，认购期权热度大于认沽期权。 上交所中证500ETF期权VIX指数下降显著，其余各VIX指数有不同幅度上涨；深交所各ETF期权VIX指数均小幅下降；中金所三大股指期权VIX指数窄幅震荡。 鉴于当前市场波动率较低，且短期内上涨预期疲弱，推荐基于上交所各ETF期权品种构建熊市价差策略。但本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。

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