【商品期权成交量达 531 万张,部分品种表现突出】 部分品种成交量较大,纯碱期权成交量达 84 万张,豆粕期权和菜籽粕期权成交量分别为 45 万张和 33 万张。 持仓量方面,菜籽粕期权持仓量超 48 万张,豆粕期权持仓量超 91 万张。 成交量 PCR 方面,部分品种 PCR 偏离较大,如沪金期权 PCR 达 1.72,花生期权 PCR 仅为 0.31,交易机会与流动性风险并存。 【纯碱期权 IV 涨跌各异,部分品种波动显著】 农产品中,菜籽粕期权 IV 上涨超 7%,豆二期权 IV 下跌 1.58%。 能化类品种中,LPG、聚丙烯、橡胶期权 IV 不同幅度下降,纯碱期权 IV 上涨超 25%。 金属类品种中,各 IV 涨跌幅度较小,螺纹期权 IV 下降 2.53%。 【推荐买入跨式期权,需注重仓位管理】 近期部分品种波动率较大,可考虑小仓位择品种构建买入跨式期权策略,主要仓位管理需重视。 风险提示:本报告内容仅作数据浏览使用,不构成任何投资建议。
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董萍萍 10-09 08:51
王治强 10-07 13:12
王治强 10-07 13:51
张晓波 10-04 15:18
张晓波 09-27 15:15
董萍萍 09-19 11:04
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