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鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华治理”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同于2007年4月25日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年4季度,国内经济继续呈现出探底回升的趋势。11月份CPI回升至2.0%,PPI9月份见底后,连续2个月回升至-2.2。工业增加值连续3个月回升至10.1。从PMI、发电量以及固定资产投资等多项宏观数据指标也显示,中国经济已出现稳步回升的态势。美国就业市场改善明显,美国1月份ISM制造业采购经理人指数为50.7,非制造业指数56.1,均好于预期,经济增长动力在持续中。

  4季度,上证综指在下探至1949点后,展开强劲反弹。本基金在4季度大幅增加了股票仓位。提高了家电、食品饮料、医药、信息技术等行业的配置比重,并适度降低了金融、房地产等行业的配置比重。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为2.09%,同期上证综指上涨8.77%,深圳成指上涨5.04%,沪深300指数上涨10.02%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年1季度,预期经济仍将继续回暖,新型城镇化以及消费升级的中长期趋势仍将提供较好的市场投资机会。1季度,我们将考虑维持较高的股票仓位,精选个股,布局景气回升的行业及其龙头公司。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.8.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (一)《鹏华优质治理(160611,基金吧)股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

  (二)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议》

  (三)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年第4季度报告》(原文)

  7.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

  7.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  鹏华优质治理股票(LOF)

  基金主代码

  160611

  交易代码

  160611

  基金运作方式

  上市契约型开放式(LOF)

  基金合同生效日

  2007年4月25日

  报告期末基金份额总额

  5,116,895,456.35份

  投资目标

  投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

  投资策略

  (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

  (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -119,600,490.38

  2.本期利润

  87,634,772.11

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0170

  4.期末基金资产净值

  4,258,837,051.04

  5.期末基金份额净值

  0.832

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.09%

  0.95%

  7.70%

  0.96%

  -5.61%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  谢可

  本基金基金经理

  2009年10月13日

  -

  10

  谢可先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金(博客,微博)管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作,2009年10月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。谢可先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  3,967,911,457.68

  89.61

  其中:股票

  3,967,911,457.68

  89.61

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  457,062,489.44

  10.32

  6

  其他资产

  2,874,967.14

  0.06

  7

  合计

  4,427,848,914.26

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  2,888,398,908.34

  67.82

  C0

  食品、饮料

  615,932,420.48

  14.46

  C1

  纺织、服装、皮毛

  2,994,000.00

  0.07

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  98,621,025.20

  2.32

  C5

  电子

  439,473,209.23

  10.32

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  1,028,467,844.24

  24.15

  C8

  医药、生物制品

  702,910,409.19

  16.50

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  274,047,759.53

  6.43

  H

  批发和零售贸易

  415,296,965.59

  9.75

  I

  金融、保险业

  324,380,045.02

  7.62

  J

  房地产业

  58,287,779.20

  1.37

  K

  社会服务业

  7,500,000.00

  0.18

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,967,911,457.68

  93.17

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000651

  格力电器

  12,342,030

  314,721,765.00

  7.39

  2

  601318

  中国平安

  5,435,638

  246,180,045.02

  5.78

  3

  600535

  天士力

  4,284,254

  236,790,718.58

  5.56

  4

  600809

  山西汾酒

  5,676,939

  236,501,278.74

  5.55

  5

  000538

  云南白药

  3,351,269

  227,886,292.00

  5.35

  6

  002152

  广电运通

  14,883,571

  211,197,872.49

  4.96

  7

  600887

  伊利股份

  9,458,833

  207,905,149.34

  4.88

  8

  600498

  烽火通信

  8,977,989

  204,339,029.64

  4.80

  9

  600690

  青岛海尔

  15,114,032

  202,528,028.80

  4.76

  10

  600694

  大商股份

  5,117,307

  180,487,417.89

  4.24

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,713,896.82

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  121,547.82

  5

  应收申购款

  39,522.50

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,874,967.14

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600498

  烽火通信

  68,280,000.00

  1.60

  非公开发行

  本报告期期初基金份额总额

  5,180,634,908.35

  本报告期基金总申购份额

  7,316,002.08

  减:本报告期基金总赎回份额

  71,055,454.08

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  5,116,895,456.35

  鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
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