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鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金产品情况

  2.2 目标基金基本情况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:业绩比较基准=深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金合同于2011年9月2日生效;

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  第四季度的市场走势略带“绝处逢生”的意味,高层换届后累计的超预期效应辅之以结构经济数据的略微好转,使得前期对经济悲观解读的氛围有所缓解,情绪上的逐步乐观支撑了12月份的反弹。整个季度的波动达到近期的一个高峰。对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.7870元,累计净值0.7870元;本报告期基金份额净值增长率为2.53%。

  报告期内,本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.007%,年跟踪误差0.496%,完成了跟踪目标。

  对本基金而言,本期间跟踪误差的主要来源是:相关部门按相关规定执行的保证金管理机制,导致实际持仓与基金比较基准之间的差异。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  这里我们有必要再次强调上季度季报的观点:从A股市场估值水平来看,已经阶段性包含了经济增速下降的悲观预期,也许,由于短期内估值水平下降过快反映出前期的过分悲观加上“十八大换届”的诸多憧憬也许会在第四季度给市场带来短期反弹的机会,但这并不代表经济基本面的实质方向性改变,只要新的库存周期和需求增长动能没有趋势性变化,那么在这种市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化。

  从目前来看,市场的确出现了我们前期的预期情况,现在所需要关注的是:市场逐步认同的“新型城镇化”等乐观促进因素能否在相当程度上接过“增长”的大旗,能否对未来经济发展的模式和方向增添新的动力和指引,这将影响着市场趋势“反弹”或“反转”的定性,这要比讨论所谓“估值修复”要来的更深远、更有指导意义。

  我们仍然认为,“改革”、“创新”不是一蹴而就,经济趋势的形成是个长周期过程,而期间的资本市场的反馈在经济趋势明朗前往往出现短周期高波动特征,势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。

  本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注:上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.9.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3 其他资产构成

  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (一)《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

  (二)《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

  (三)《鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第4季度报告》(原文)。

  7.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。

  北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。

  7.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  鹏华深证民营ETF联接

  基金主代码

  206010

  交易代码

  206010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月2日

  报告期末基金份额总额

  188,858,886.89份

  投资目标

  通过投资于深证民营ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  投资策略

  本基金为被动式指数基金,以深证民营ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资深证民营ETF。本基金不参与深证民营ETF的管理。

  业绩比较基准

  深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于深证民营ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  基金名称

  深证民营交易型开放式指数证券投资基金

  基金主代码

  159911

  基金运作方式

  交易型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月2日

  基金份额上市的证券交易所

  深圳证券交易所

  上市日期

  2011年10月14日

  基金管理人名称

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国建设银行股份有限公司

  目标基金投资目标

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  目标基金投资策略

  本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  目标基金业绩比较基准

  深证民营价格指数

  目标基金风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -8,004,414.99

  2.本期利润

  3,688,701.55

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0197

  4.期末基金资产净值

  148,626,508.92

  5.期末基金份额净值

  0.7870

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  2.53%

  1.27%

  2.97%

  1.30%

  -0.44%

  -0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  方南

  本基金基金经理

  2011年9月2日

  -

  10

  方南先生,国籍中国,工商管理硕士,10年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子(600570,股吧)股份有限公司,上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部(原)研究员、金融工程部(原)总经理助理、鹏华沪深300指数(160615,基金吧)证券投资基金(LOF)基金经理助理。 2010年2月至今担任鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2011年9月起兼任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,379.40

  0.00

  其中:股票

  1,379.40

  0.00

  2

  基金投资

  137,854,190.47

  92.47

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  6,041,523.13

  4.05

  7

  其他资产

  5,182,040.09

  3.48

  8

  合计

  149,079,133.09

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  -

  -

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  1,379.40

  0.00

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,379.40

  0.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000826

  桑德环境

  60

  1,379.40

  0.00

  序号

  基金名称

  基金类型

  运作方式

  管理人

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  深圳民营ETF

  股票型基金

  交易型开放式

  鹏华基金管理有限公司

  137,854,190.47

  92.75

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  2,250,000.00

  2

  应收证券清算款

  2,903,308.56

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,951.51

  5

  应收申购款

  5,058.82

  6

  其他应收款

  20,721.20

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,182,040.09

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  000826

  桑德环境

  1,379.40

  0.00

  配股未流通

  本报告期期初基金份额总额

  186,612,879.53

  本报告期基金总申购份额

  10,661,454.94

  减:本报告期基金总赎回份额

  8,415,447.58

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  188,858,886.89

  鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
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