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融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

2013-03-29 09:05:00 证券日报 

  2012年12月31日

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2013年3月29日

  1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

  截至2012年12月31日,公司管理的基金共有十六只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金;十五只开放式基金,即融通新蓝筹(161601,基金吧)混合基金、融通债券(161603,基金吧)基金、融通深证100指数(161604,基金吧)基金、融通蓝筹成长(161605,基金吧)混合基金、融通行业景气(161606,基金吧)混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金(161608,基金吧)、融通动力先锋(161609,基金吧)股票基金、融通领先股票基金(LOF)、融通内需驱动(161611,基金吧)股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板基金、融通医疗保健行业股票基金和融通岁岁添利定期开放债券基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:任职日期指公司董事会作出决定之日;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 公平交易制度的执行情

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

  本基金管理人对报告期内不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

  报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,通过股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重偏离的控制,减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差,力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为11.45%,同期业绩比较基准收益率为13.10%。2012年的A股证券市场出现了大幅度波动,从组成指数的各行业类指数表现来看,行业涨跌差别较大:其中房地产(000736,股吧)和非银金融涨幅超过30%;计算机、电力设备、通信行业跌幅超过10%。受益于巨潮100指数中金融行业占比较高的特点,在12月份银行股大幅度反弹的情况下,巨潮100指数基金净值上涨11.45%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年,我们对A股市场较为乐观。从国际经济金融环境及国内情况来看,不确定性和负面因素明显减少,2013年,新的增长方式和增长点将更吸引投资者的目光。从国际情况来看,美国开始进入较为确定的稳定向上增长的轨道,欧洲债务状况至少不会深层次恶化,发展中国家继续保持较为稳定的增长;从国内情况来看,随着外部经济环境的改善,内部换届的平稳过渡,新型城镇化的指导思想可能将使投资增速维持在较为温和的状态。综合国内外的情况来看,在不确定性减少的情况下,企业部门收缩杠杆的趋势可能会发生变化,居民部门在保障程度提高的情况,加杠杆的能力在提高。上市公司的整体盈利能力,在今年的中期以后可能出现系统性同比增长的情形。对于普通投资者来说,我们期望的业绩与估值的双升局面可能会出现,需要重点警惕的是通货膨胀的速度超出预期。从目前的情况来看,近期对于影子银行及地方融资平台的一些抑制措施对于地方投资的过快增长如果能有较好的抑制作用,通货膨胀上涨较快的风险就能得到化解。

  整体而言,证券市场中长期的持续增长趋势的明确需要继续观察政策红利释放的可能性,短期的增长趋势来自于温和的周期性复苏所带来的风险下降和盈利回升。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。

  在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内,特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  截至2012年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.3382元,根据基金合同的约定,本报告期不进行利润分配。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2012年,本基金托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2012年,融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的管理人融通基金管理有限公司在融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  6 审计报告

  本基金2012年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2013)第20519号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)

  报告截止日: 2012年12月31日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.798元,基金份额总额2,674,500,957.78份。

  7.2 利润表

  会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)

  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  奚星华 颜锡廉 刘美丽

  基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  7.4.4.1.2 债券交易

  7.4.4.1.3 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;

  2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  本基金无其他关联交易事项的说明。

  7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。1.1.1.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  1.1.1.1.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  1.1.1.1.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  8.3.1 积极部分前十名

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

  8.3.2 积极部分前五名

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

  8.9.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.9.5 期末股票中存在流通受限情况的说明

  8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2 期末上市基金前十名持有人

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注::1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

  总量的数量区间:100万份以上;

  2.本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。

  10 开放式基金份额变动

  单位:份

  11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

  11.4 基金投资策略的改变

  本基金投资策略在本报告期未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

  (1)券商服务评价;

  (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;

  (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;

  (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  3、交易单元变更情况

  本报告期内无变更基金租用交易单元的情况。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

  融通基金管理有限公司

  二一三年三月二十九日

(责任编辑: HN666)
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