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华夏经典配置混合型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-21 01:01:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  华夏经典配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2004年3月15日至2012年12月31日)

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  4季度,国际方面,美国持续推行量化宽松政策,热钱涌入新兴市场,中国香港等新兴市场股市出现持续上涨。国内方面,“十八大”顺利召开,最高领导层的平稳交接稳定了市场预期,市场对于中国未来的改革红利、结构调整、城镇化等方面寄予希望。A股市场出现探底回升,以银行、地产为代表的低估值强周期股带领市场反弹,成长股整体出现调整,白酒行业在“塑化剂”风波影响下出现大幅调整。

  报告期内,本基金减持了食品饮料行业(主要是白酒),对地产行业进行波段操作,取得了一定收益,同时增持了部分具备中长期投资价值的低估值强周期股。从组合结构来看,食品饮料、医药、批发零售和信息技术行业比例超配,中小盘成长股投资比例与前期基本持平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.924元,本报告期份额净值增长率为4.52%,同期业绩比较基准增长率为6.24%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,我们认为,市场在经历了持续下跌调整后,投资者已产生惯性的熊市思维,对未来中国经济增速下台阶、产能长期过剩、经济结构调整的艰巨性等问题均有了较为充分的预期,而股市也已反映了这种悲观预期,许多行业和个股股价从中长期角度看已具有一定吸引力。此外,由于2013年企业盈利整体将有所好转,一旦在结构调整和制度改革方面取得进展,市场估值将得到提升。

  投资操作上,我们认为“改革”将是最大的投资主题。本基金将坚持“自下而上”精选个股,立足长远,在符合未来经济转型方向和制度改革的领域积极选股,尤其是消费服务和新兴产业,同时关注具备企业家精神的中小型民营企业的成长机会。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽职地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  7.1 报告期内披露的主要事项

  2012年11月8日发布华夏基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公告。

  2012年11月22日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京东四环投资理财中心的公告。

  2012年11月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告。

  2012年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告。

  2012年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公告。

  7.2 其他相关信息

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  2012年4季度,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,积极把握市场反弹机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金均取得了正收益,固定收益类产品也取得了稳定的回报,大部分基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:推出货币基金快速赎回业务,投资者可使用中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、中国建设银行储蓄卡、中国农业银行(601288,股吧)金穗借记卡等银行卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利(003003,基金吧)证券投资基金,资金使用效率得到提高;推出余额理财服务,使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自动申购华夏现金增利证券投资基金,资金闲置时间有效减少。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

  8.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》;

  8.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》;

  8.1.4法律意见书;

  8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

  8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十一日

  基金简称

  华夏经典混合

  基金主代码

  288001

  交易代码

  288001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年3月15日

  报告期末基金份额总额

  1,377,869,141.02份

  投资目标

  在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。

  投资策略

  本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积极主动的投资理念,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数+20%×一年期定期存款利率。

  风险收益特征

  追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。

  基金管理人

  华夏基金管理有限公司

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -24,496,200.09

  2.本期利润

  53,594,950.32

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0386

  4.期末基金资产净值

  1,272,508,139.48

  5.期末基金份额净值

  0.924

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  4.52%

  0.96%

  6.24%

  0.75%

  -1.72%

  0.21%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业

  年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  王海

  本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理

  2011-03-17

  -

  19年

  吉林大学经济学硕士。曾任海南省国际信托投资公司报单员、证券总部总经理助理、海口证券营业部总经理,金元证券海口营业部总经理、投资管理总部总经理、公司副总裁等。2010年12月加入华夏基金管理有限公司。

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  948,822,559.06

  73.45

  其中:股票

  948,822,559.06

  73.45

  2

  固定收益投资

  269,200,867.00

  20.84

  其中:债券

  269,200,867.00

  20.84

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  68,180,181.97

  5.28

  6

  其他各项资产

  5,592,261.67

  0.43

  7

  合计

  1,291,795,869.70

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  8,159,232.96

  0.64

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  362,014,989.89

  28.45

  C0

  食品、饮料

  131,121,595.02

  10.30

  C1

  纺织、服装、皮毛

  6,985,381.24

  0.55

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  21,619,581.76

  1.70

  C6

  金属、非金属

  38,058,870.00

  2.99

  C7

  机械、设备、仪表

  61,775,653.00

  4.85

  C8

  医药、生物制品

  102,453,908.87

  8.05

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  9,237,296.00

  0.73

  E

  建筑业

  64,266,197.02

  5.05

  F

  交通运输、仓储业

  3,929,905.68

  0.31

  G

  信息技术业

  153,816,819.86

  12.09

  H

  批发和零售贸易

  67,003,857.50

  5.27

  I

  金融、保险业

  161,053,125.64

  12.66

  J

  房地产业

  49,494,000.00

  3.89

  K

  社会服务业

  69,847,134.51

  5.49

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  948,822,559.06

  74.56

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600406

  国电南瑞

  4,522,189

  72,490,689.67

  5.70

  2

  600887

  伊利股份

  2,594,189

  57,020,274.22

  4.48

  3

  002551

  尚荣医疗

  2,645,000

  52,291,650.00

  4.11

  4

  601318

  中国平安

  1,000,000

  45,290,000.00

  3.56

  5

  600079

  人福医药

  1,828,024

  42,757,481.36

  3.36

  6

  600256

  广汇能源

  2,600,000

  42,614,000.00

  3.35

  7

  002385

  大北农

  1,884,334

  40,701,614.40

  3.20

  8

  000039

  中集集团

  3,300,000

  38,049,000.00

  2.99

  9

  000069

  华侨城A

  5,000,000

  37,500,000.00

  2.95

  10

  000776

  广发证券

  2,400,000

  37,008,000.00

  2.91

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值

  比例(%)

  1

  国家债券

  47,110,500.00

  3.70

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  110,018,000.00

  8.65

  其中:政策性金融债

  110,018,000.00

  8.65

  4

  企业债券

  91,044,535.00

  7.15

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  21,027,832.00

  1.65

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  269,200,867.00

  21.16

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  122051

  10石化01

  519,550

  51,071,765.00

  4.01

  2

  080417

  08农发17

  500,000

  50,150,000.00

  3.94

  3

  010107

  21国债(7)

  450,000

  47,110,500.00

  3.70

  4

  068007

  06首都机场债

  400,000

  39,668,000.00

  3.12

  5

  120405

  12农发05

  300,000

  30,015,000.00

  2.36

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  1,250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,159,175.77

  5

  应收申购款

  183,085.90

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  5,592,261.67

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113002

  工行转债

  17,193,102.00

  1.35

  2

  113001

  中行转债

  3,834,730.00

  0.30

  本报告期期初基金份额总额

  1,397,706,766.23

  本报告期基金总申购份额

  11,377,148.68

  减:本报告期基金总赎回份额

  31,214,773.89

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,377,869,141.02

  华夏经典配置混合型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年一月二十一日

(责任编辑:马杰 HN011)
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