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华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-21 01:01:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2004年5月11日 至 2012年12月31日)

  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长(240005,基金吧)开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资,隶属于风格轮动基金。

  整体上,股市在第四季度出现了探底后急速上涨的走势。其中,上证指数于12月4日探底1949点后,出现了持续上涨,但其中板块的分化异常严重。

  第四季度领涨的板块集中于金融、地产等大市值板块。11月中旬爆发的酒鬼酒塑化剂事件,使得曾经做为避风港的白酒板块被市场打入冷宫。

  第四季度,本基金的排名急剧回落。主要的原因在于,“十年未曾一遇”的白酒塑化剂事件不断发酵,股价急速下挫,本基金的组合中所配置的酒类板块未能及时调整。而在同期,金融行业涨幅明显,带动了指数的快速上扬,从而加剧了两者间的差距。

  由于本基金的资产在消费类行业、中小市值公司的的配置较多,而在权重板块配置较少,因此报告期内表现欠佳。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为1.14%,同期业绩比较基准收益率为9.18%,基金落后业绩比较基准8.04%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在2012年四季度,上证指数一度再次探出调整的新低。但“十八大”后新领导集体频繁的改革新政,让市场恢复了信心,金融权重股企稳快速回升。加之,在此期间,房地产价格同比上涨,带动了市场对于地产股以及相关板块的信心。但基于目前经济的复杂性,以及通货膨胀的压力,大范围以及深层次的改革难度较大,经济的回升态势需要进一步观察。如果继续沿用过往的刺激手段,对于经济仍将带来不利的影响。截止目前,M2的存量已经达到惊人的92万亿元,如继续不断地放松货币,会导致经济调控的难度加大。而房地产价格的上涨,也可能使得前期的限购及调控政策失效。

  证券市场上,不断传来的上市公司业绩“预减”公告,正是经济整体不景气的表现。而市场正是在这种背景下,资金不断地向业绩预增的强势股集中,造成了板块以及个股两极分化严重。本基金认为,股权分置改革之后,中国的股市进入了另一时期。未来一段较长的时间内中国经济和A股市场可能呈现复杂的格局。加之,大小非的解禁和创业板的快速巨额融资,使得弱市平衡中的股票市场平添了一种不确定性。与此同时,在全流通的市场格局中,一些新兴的现象开始出现。如定增失败,如定增价格过高导致管理层压力较大被迫辞职,再如部分流通股东网络投票反对上市公司的再融资行为并取得胜利。凡此种种,都是可喜的现象。这是投资者的进步,这是资本市场的进步。

  在复杂的内外形势下,本基金依然认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现于新兴产业和内需消费。在国内外形势都面临不确定的情况下,本基金的组合依然将全面坚守结构调整中的成长性子行业。并精选个股,适度优化,减少净值波动。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  7.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年1月21日

  基金简称

  华宝兴业多策略股票

  基金主代码

  240005

  交易代码

  240005

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2004年5月11日

  报告期末基金份额总额

  8,549,133,269.58份

  投资目标

  通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。

  投资策略

  本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。

  业绩比较基准

  复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100(159901,基金吧)流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数

  成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

  基金管理人

  华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -448,270,895.41

  2.本期利润

  37,387,763.36

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0043

  4.期末基金资产净值

  4,028,906,637.59

  5.期末基金份额净值

  0.4713

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.14%

  1.15%

  9.18%

  1.04%

  -8.04%

  0.11%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  牟旭东

  投资副总监、本基金基金经理

  2007年10月11日

  -

  15年

  硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理,2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月兼任华宝兴业宝康灵活配置(240002,基金吧)证券投资基金基金经理,2010年7月-2012年3月任国内投资部总经理,2012年4月起任投资副总监。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,992,614,427.37

  73.77

  其中:股票

  2,992,614,427.37

  73.77

  2

  固定收益投资

  399,655,000.00

  9.85

  其中:债券

  399,655,000.00

  9.85

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  264,600,836.90

  6.52

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  376,501,103.70

  9.28

  6

  其他资产

  23,220,702.69

  0.57

  7

  合计

  4,056,592,070.66

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  23,327,162.81

  0.58

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  1,397,729,809.06

  34.69

  C0

  食品、饮料

  584,415,130.56

  14.51

  C1

  纺织、服装、皮毛

  16,424,580.78

  0.41

  C2

  木材、家具

  11,670,120.30

  0.29

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  45,844,816.54

  1.14

  C5

  电子

  176,772,738.01

  4.39

  C6

  金属、非金属

  40,131,276.36

  1.00

  C7

  机械、设备、仪表

  335,314,220.15

  8.32

  C8

  医药、生物制品

  130,645,227.22

  3.24

  C99

  其他制造业

  56,511,699.14

  1.40

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  223,713,420.13

  5.55

  F

  交通运输、仓储业

  178,388,702.92

  4.43

  G

  信息技术业

  629,181,921.64

  15.62

  H

  批发和零售贸易

  74,282,195.99

  1.84

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  120,614,860.67

  2.99

  K

  社会服务业

  326,215,054.15

  8.10

  L

  传播与文化产业

  19,161,300.00

  0.48

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,992,614,427.37

  74.28

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002230

  科大讯飞

  11,830,666

  358,469,179.80

  8.90

  2

  600809

  山西汾酒

  7,495,595

  312,266,487.70

  7.75

  3

  300144

  宋城股份

  18,099,208

  231,488,870.32

  5.75

  4

  600125

  铁龙物流

  24,810,668

  178,388,702.92

  4.43

  5

  002410

  广联达

  9,708,366

  166,304,309.58

  4.13

  6

  002475

  立讯精密

  4,340,083

  120,133,497.44

  2.98

  7

  002310

  东方园林

  1,452,300

  91,044,687.00

  2.26

  8

  002690

  美亚光电

  3,593,116

  87,492,374.60

  2.17

  9

  600519

  贵州茅台

  370,996

  77,545,583.92

  1.92

  10

  600559

  老白干酒

  2,065,203

  76,391,858.97

  1.90

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  249,885,000.00

  6.20

  3

  金融债券

  149,770,000.00

  3.72

  其中:政策性金融债

  149,770,000.00

  3.72

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  399,655,000.00

  9.92

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1001037

  10央行票据37

  1,500,000

  149,925,000.00

  3.72

  2

  1001032

  10央行票据32

  1,000,000

  99,960,000.00

  2.48

  3

  120245

  12国开45

  1,000,000

  99,840,000.00

  2.48

  4

  120238

  12国开38

  500,000

  49,930,000.00

  1.24

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,943,224.43

  2

  应收证券清算款

  15,160,225.58

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  5,704,335.85

  5

  应收申购款

  412,916.83

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  23,220,702.69

  本报告期期初基金份额总额

  8,786,868,346.93

  本报告期基金总申购份额

  50,744,532.37

  减:本报告期基金总赎回份额

  288,479,609.72

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  8,549,133,269.58

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日

(责任编辑:马杰 HN011)
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