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招商全球资源股票型证券投资基金2012年第四季度报告

2013-01-22 04:46:00 上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、业绩比较基准=25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

  2、同期业绩比较基准以人民币计价。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据本基金合同投资范围的规定,本基金投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。本基金的建仓期为2010年3月25日至2010年9月24日,建仓期结束时各相关比例均符合基金合同规定的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期;后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情

  基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度海外市场波动增加,在一系列的不确定宏观因素下,市场没有比较明显的方向。

  1.接近年底,美国大选后,市场的注意转向对美国债务悬崖问题的担忧。由于债务悬崖对美国的经济影响巨大,如果没有妥善的处理办法,美国经济的复苏将会受到很大打击。

  2.部分资金在QE3推出之后选择兑现了结。

  市场在三季度大幅上涨后出现了比较明显的波动。在市场没有明显机会的情况下,基金选择了比较中性的仓位和稳健的操作方式。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.949元,本报告期份额净值增长率为-1.35%,同期业绩比较基准增长率为1.91%,基金业绩表现落后于业绩比较基准,幅度为3.26%。主要原因为基金超配石油行业。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年,我们预期一季度市场会重新走回上升通道。

  1. 领先指标如PMI已经掉头向上,中国,美国和韩国等国家的PMI指数已经超出50的指标。以此可以判断制造业或已经探底。

  2. 美国房地产的复苏明显,2013年复苏有望加速。现阶段30年美国固定利率房贷水平在3.5%以下,随着就业市场的复苏房地产购买力会继续增强。

  3. 能源及材料在过去一年的时间里大幅跑输市场的情况有望在2013年发生转变。石油天然气,金属采矿已经成为全市场行业PB偏离五年平均水平最多的行业。同时中国投资增速探底回升以及美国私营部门的投资增加都会为能源和材料行业带来支撑.

  全球资源会逐步增加组合的仓位,同时加大对于估值具有优势的石油天然气,金属采矿等行业的配置。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的证券。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

  2、中国证券监督管理委员会批准招商全球资源股票型证券投资基金设立的文件;

  3、《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》;

  4、《招商全球资源股票型证券投资基金招募说明书》;

  5、《招商全球资源股票型证券投资基金托管协议》;

  6、《招商全球资源股票型证券投资基金2012年第4季度报告》。

  7.2 存放地点

  招商基金管理有限公司

  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

  7.3 查阅方式

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司

  客户服务中心电话:400-887-9555

  网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司

  2013年1月22日

  基金简称

  招商全球资源股票(QDII)

  基金主代码

  217015

  交易代码

  217015

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2010年3月25日

  报告期末基金份额总额

  155,055,150.41份

  投资目标

  本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。

  投资策略

  本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中,核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。

  本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价的股票。

  业绩比较基准

  25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)

  风险收益特征

  本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。

  基金管理人

  招商基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  境外投资顾问

  无

  境外资产托管人

  英文名称:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

  中文名称:渣打银行(香港)有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  2,160,964.05

  2.本期利润

  -2,151,674.00

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0137

  4.期末基金资产净值

  147,107,883.32

  5.期末基金份额净值

  0.949

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -1.35%

  0.73%

  1.91%

  0.87%

  -3.26%

  -0.14%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  Niu Ruolei(牛若磊)

  本基金的基金经理

  2010年6月3日

  -

  8

  Niu Ruolei(牛若磊),男,澳大利亚国籍,商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司,于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作,曾任行业研究员、基金经理;2010年加入招商基金管理有限公司,现任招商全球资源股票型证券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(人民币元 )

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  132,147,441.03

  88.14

  其中:普通股

  124,004,651.94

  82.70

  优先股

  -

  -

  存托凭证

  8,142,789.09

  5.43

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  5,043,704.56

  3.36

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  12,422,241.45

  8.28

  8

  其他资产

  324,004.17

  0.22

  9

  合计

  149,937,391.21

  100.00

  国家(地区)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  美国

  65,894,450.96

  44.79

  英国

  29,108,106.88

  19.79

  澳大利亚

  7,788,129.17

  5.29

  德国

  7,268,958.58

  4.94

  香港

  6,148,999.89

  4.18

  加拿大

  6,034,591.33

  4.10

  法国

  3,465,985.51

  2.36

  日本

  3,450,104.27

  2.35

  荷兰

  2,988,114.44

  2.03

  合计

  132,147,441.03

  89.83

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  材料

  88,918,167.40

  60.44

  能源

  39,896,680.13

  27.12

  工业

  3,332,593.50

  2.27

  合计

  132,147,441.03

  89.83

  序号

  公司名称 (英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  EXXON MOBIL CORP

  埃克斯美孚石油公司

  XOM US

  美国纽约证券交易所

  美国

  14,080

  7,659,661.15

  5.21

  2

  BHP BILLITON PLC

  必和必拓公司

  BLT LN

  伦敦证券交易所

  英国

  35,200

  7,616,597.98

  5.18

  3

  BASF SE

  巴斯夫有限责任公司

  BAS GR

  德国证券交易所

  德国

  9,500

  5,622,073.78

  3.82

  4

  RIO TINTO PLC

  力拓矿业公司

  RIO LN

  伦敦证券交易所

  英国

  13,200

  4,709,852.75

  3.20

  5

  FREEPORT-MCMORAN COPPER

  自由港迈克默伦铜矿及金矿公司

  FCX US

  美国纽约证券交易所

  美国

  17,100

  3,675,886.11

  2.50

  6

  CHEVRON CORP

  雪佛龙石油公司

  CVX US

  美国纽约证券交易所

  美国

  5,200

  3,534,512.64

  2.40

  7

  POTASH CORP OF SASKATCHEWAN

  萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司

  POT US

  美国纽约证券交易所

  美国

  13,800

  3,529,446.53

  2.40

  8

  ANGLO AMERICAN PLC

  英美资源集团

  AAL LN

  伦敦证券交易所

  英国

  18,300

  3,521,857.58

  2.39

  9

  DU PONT (E.I.) DE NEMOURS

  杜邦集团有限公司

  DD US

  美国纽约证券交易所

  美国

  12,300

  3,476,704.90

  2.36

  10

  ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

  皇家壳牌石油公司

  RDSA LN

  伦敦证券交易所

  英国

  16,100

  3,471,458.53

  2.36

  序号

  基金名称

  基金类型

  运作方式

  管理人

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  BARCLAYS REAL RETURN USD-R

  开放式基金

  契约型开放式

  Barclays Capital Fund Solutions

  5,043,704.56

  3.43

  序号

  名称

  金额(人民币元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  20,837.79

  4

  应收利息

  835.06

  5

  应收申购款

  302,331.32

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  324,004.17

  本报告期期初基金份额总额

  159,448,589.47

  本报告期基金总申购份额

  5,409,356.48

  减:本报告期基金总赎回份额

  9,802,795.54

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  155,055,150.41

  招商全球资源股票型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月22日

(责任编辑:马杰 HN011)
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