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李洋:卡夫曼自适应移动平均线MATLAB代码

2013-06-07 17:43:25 和讯股票  李洋

  SMA:Simple MA 简单平均线

  EMA:Exp MA指数平均线

  AMA:Adaptive MA 卡夫曼自适应移动平均

  算法过程

  卡夫曼自适应移动平均算法过程整理

  http://www.matlabsky.com/thread-22095-1-1.html

图

  对比测试代码(测试数据使用HS300指数,数据直接从Yahoo上下载):

  %% MA_EMA_AMA_Test

  % 脚本函数

  % Last Modified by LiYang 2011/12/27

  % Email:faruto@163.com

  % 程序实现测试所使用的MATLAB版本:MATLAB R2011b(7.13)

  % 如果程序在您本机运行不了,请首先检查您MATLAB的版本号,推荐使用较新版本的MATLAB。

  

  %% A little clean work

  tic;

  clear;

  clc;

  close all;

  format compact;

  %% Connect to Yahoo!

  Connect = yahoo;

  % load yhfields.mat;

  %% Get Data from Yahoo

  Fields = {'Close'};

  FromDate = '01-Sep-2011';

  ToDate = '26-Dec-2011';

  HS300 = fetch(Connect, '000300.SS', Fields, FromDate, ToDate);

  HS300 = HS300( end:(-1):1, : );

  MA5 = MA(HS300(:,2), 5);

  EMA5 = EMA(HS300(:,2), 5);

  AMA5 = AMA(HS300(:,2), 5);

  %% Plot MA EMA AMA

  figure;

  plot(HS300(:,2));

  hold on;

  grid on;

  plot(MA5,'g');

  plot(EMA5,'k');

  plot(AMA5,'r');

  legend('HS300', 'SMA5', 'EMA5', 'AMA5');

  %% Record Time

  toc;

  AMA 卡夫曼自适应移动平均线 代码:

  function AMAvalue = AMA(Price, len, fastlen, slowlen)

  % 卡夫曼自适应移动平均线 函数

  % Last Modified by LiYang 2011/12/27

  % Email:faruto@163.com

  % 程序实现测试所使用的MATLAB版本:MATLAB R2011b(7.13)

  % 如果程序在您本机运行不了,请首先检查您MATLAB的版本号,推荐使用较新版本的MATLAB。

  

  %% 输入参数检查

  error(nargchk(1, 4, nargin))

  if nargin < 4

  slowlen = 30;

  end

  if nargin < 3

  fastlen = 2;

  end

  if nargin < 2

  len = 10;

  end

  %% 指定AMA系数

  fast = 2/(fastlen + 1);

  slow = 2/(slowlen + 1);

  %% 计算EMAvalue

  AMAvalue = zeros(length(Price), 1);

  AMAvalue(1:len) = Price(1:len);

  for i = len+1:length(Price)

  direction = abs( Price(i)-Price(i-len) );

  p1 = Price( (i-len+1):i );

  p2 = Price( (i-len):(i-1) );

  volatility = sum( abs(p1-p2) );

  % Efficiency_Ratio

  ER = direction/volatility;

  smooth = ER*(fast-slow) + slow;

  c = smooth*smooth;

  AMAvalue(i) = AMAvalue(i-1) + c*( Price(i)-AMAvalue(i-1) );

  end(李洋 永安期货

  

(责任编辑:金明正 HF023)
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