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李勇:大数据时代一切皆可量化

2013-12-25 14:36:01 和讯股票  白金坤

中国人民大学金融系主任李勇
中国人民大学金融系主任李勇

  和讯网消息 中国人民大学金融系主任李勇在接受和讯网《中国宽客》专访时表示,大数据就是符合四V特点的数据,分别是Volume(数量大)、Velocity(流动快)、Variety(多样性)、Value(有价值)。大数据给各行业带来的巨大的变革,由于运算速度和存储技术的运用,金融行业不再只喜欢大客户,也把眼光瞄准了大量的小微企业。

  李勇表示,数据可以分为结构数据和非结构数据。量化投资在结构数据的应用主要是高频交易,在非结构数据上应用主要是情绪挖掘分析。大数据时代之后,一个很重要的口号是一切可以量化。情绪指标量化,并不是一个很困难的事情。

  李勇认为,以往在调查市场心理和情绪变化时必须做实验调查,这种调查既不可靠,成本又比较高,但是有大数据之后,可以将网页中背后ID的情绪给挖掘出来,指导交易。大数据挖掘的原理是根据人类的行为都有惯性和习惯,通过对于习惯的挖掘仅仅是代表一种高概率的推测,但并不是一定100%完全和结果相符,他的优势是可以提高投资决策的胜算。

  李勇强调,一个充分竞争的市场是没有收益可言的。以后看如果谁能首先开发出能够预测市场走向的情绪指标,谁就能占得先机,谁就一定会产生收益

  以下为访谈实录:

  和讯网:和讯网友大家好!欢迎收看中国宽客系列访谈,今天我们请到的嘉宾是:中国人民大学金融系主任李勇,李老师您好!

  李勇:主持人您好,和讯的网友大家好!非常高兴来参加这次的宽客访谈节目。

  和讯网:今天我们和李老师聊的话题是大数据和量化投资。李老师,我们知道大数据应该是这两年来,在科技行业最火的词汇之一。首先请李老师给我们普及一下,什么叫大数据,它是如何和量化投资扯上关系的呢?

  李勇:对,这几年以来,大数据的概念是特别火的一个概念。从各行各业来讲的话,包括从政府,包括业界,包括学校,大家对这个概念非常关注。现在看起来主要对大数据而言有一个比较标准的定义,主要是四V的概念。哪几V呢?第一个叫Volume说明大数据的量特别庞大。第二个叫Velocity主要说数据的量流动速度特别快。第三个主要是Variety,说明数据特别复杂,多样性。最后一个叫Value,就是这个数据一定要产生价值 。这个是目前来说,对大数据概念一个非常标准的定义。当然,也有其他方面的定义,但是这个定义是大家比较关注的也是大家认可的。这几年随着大数据在各行各业应用的广泛性,所以现在大家越来越关注大数据的概念。后面我会讲大数据在各行各业,特别是金融行业产生的很大的影响,到底体现在什么方面?

  和讯网:人们常说,在互联网之后,其实全球已经进入了信息爆炸的时代。为什么大数据这两年才火起来呢?有没有一些条件,可能它已经具备了。

  李勇:我觉得原因呢,你说的是一方面的原因。确确实实随着信息技术的进步,我们收集数据,包括我们存储数据,我们分析数据的能力,都逐渐在提高。我觉得,在十年前的时候,我还是个硕士生的时候,你想当时我们那个U盘,如果有一个64兆的,32兆的,那是大家非常自豪的事情。当时我们开玩笑地讲,如果你有一个32兆的硬盘,你如果是个男孩子,找对象都不成问题的,因为那个时候确实比较时髦。但是现在看的话,你买的U盘的话,不是多少兆的问题,是多少G的问题了,8G,32G都出来了,而且价格很便宜。所以,这个是一方面的原因。另一方面的原因,确确实实大数据随着技术的变革,导致社会整个经济的发展,带来了很大的影响。这一点我可以举个很简单的例子。

  比如在中国,我们都知道,阿里巴巴有个公司叫阿里巴巴小贷。它对金融行业的影响很大,这个道理很简单。以前,像我们一些小银行,我们银行贷款有一个很大的问题,就是我们不愿意做小额贷款,为什么呢?因为道理很简单,因为你要去评价一个企业违约的风险是很高的,你必须有一个信贷员,要到处去调查,去找,成本很高。所以我们一般喜欢做VIP客户的业务,比如大型央企。在中国,我们经常说的话,一般情况下,银行的客户基本上希望服务的对象是高富帅,要么是白富美。但是现在看起来,技术进步之后就不是这个样子了。比如阿里巴巴,包括淘宝,他们有淘宝交易的数据,对你违约的情况是一目了然的。这个时候如果他能办一家银行,他不需要像传统的方式那样,需要信贷员去审核了,而且通过技术的进步,他评价客户违约的成本非常低。

  但是在中国这个国家里,大家知道13亿人,高富帅,白富美的人毕竟占有非常少的一部分,大部分可能并不是特别有钱。这个数据量,如果能用上的话,你开个比较小的银行,专门针对这些小客户做这样的贷款的话,从短期的贷款,比如三个月的,按日计息,甚至比银行的定期存款还高,但是他的客户量特别大。所以,他的收益大家也可以看到,也可以想象,这个收益是不得了的一个收益。我的意思是讲,从这个层面讲,确确实实是大数据给行业带来的变革是巨大的。这也是为什么大数据这几年特别火的原因。因为大家确确实实,真真实实感受到如果你用大数据的话,确实对行业产生的影响是巨大的。

(责任编辑:李坚 )
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