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富国中证移动互联网指数分级证券投资基金

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2015-01-21 01:56:00 来源:中国证券报 

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:过去三个月指2014年10月1日-2014年12月31日

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、截止日期为2014年12月31日。

  2、本基金于2014年9月2日成立,自合同生效日起至本报告期末不足半年。本基金建仓期6个月,即从2014年9月2日起至2015年3月1日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

  3.3其他指标

  §4 管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾2014年四季度,A股单季大幅上涨超过35%,领跑全球主要股市,持续超预期的强劲表现。此轮牛市中,经济数据已经成为了一个被投资者所忽略的因素,市场大幅走强的主要的原因是由于投资者对于改革的成果和流动性改善的乐观预期,以及投资者情绪的转折带来大类资产配置的迅速调整。杠杆类投资产品以及互联网的信息迅速扩散使得资金涌入市场速度大幅加快,促成了四季度市场如此快速迅猛地上涨。中证移动互联指数四季度整体上涨17.32%。

  在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本,我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。

  展望2015年一季度,我们预计大类资产配置调整仍然会获取较大权益类资产收益,但是随着资产配置调整进入中后期,市场上涨幅度会较四季度有明显降低,指数的波动肯定会明显上升。需要密切关注经济数据持续不佳打击投资者情绪的风险,由杠杆带动及投资者行为高度一致的市场中,一旦出现调整,其幅度也会明显放大。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率3.33%,同期业绩比较基准收益率7.29%.

  4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期无需要说明的相关情形。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  5.3报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.11.1本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

  5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.12投资组合报告附注

  5.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  5.12.3其他资产构成

  5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和折算调整的份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的文件

  2、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同

  3、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金(博客,微博)管理有限公司的文件

  5、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  8.3查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2015年01月21日

(责任编辑:HN055)

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