【券商聚焦】摩根大通:建议关注VIX call和罗素2000 put对冲美国债务违约风险

2023-05-24 14:57:59 金吾财讯 

摩根大通表示,在2011年债务上限危机期间,标普500指数在几天内下跌超过17%;如果再次发生这种情况,2023年可能会更糟。

摩根大通继续谨慎乐观地认为,拜登总统和麦卡锡议长之间的讨论将至少产生一个提高/暂停债务上限的部分协议。然而,随着“X日”的接近,风险越来越大,因为技术性违约的概率不为零。

摩根大通给出了2个建议:1. 买入6月到期执行价格为25美元的VIX call,卖出6月到期执行价格为35美元的VIX call(即VIX的牛市看涨期权价差);2. 买入1个月到期delta为0.95的罗素2000指数的put。

(责任编辑:王治强 HF013)
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