【短期内做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率】
据了解,短期内可通过 9 月合约做空锰硅期权波动率,同时做多 9 月期权化工类品种波动率。此前做空白银的波动率策略已止盈,VIX 回归 60 日均线。
尽管短期锰硅期货波动较大,但当前 VIX 接近 40,相对溢价较高,MA60 位于 27,长期存在均值回归空间。做空时需考虑方向上敞口对冲及流动性。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但需注意仓位控制以避免时间价值衰减带来的亏损。
董萍萍 07-01 15:28
周文凯 07-01 11:59
张晓波 07-01 11:50
王丹 07-01 08:20
王丹 06-29 09:35
王丹 06-29 09:20
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