锰硅:做空期权波动率,化工:做多远月期权波动率

2024-07-02 15:12:15 自选股写手 
新闻摘要
短期做空锰硅期权波动率,做多 9 月期权化工类品种波动率,此前做空白银波动率策略已止盈。

【短期内做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率】

据了解,短期内可通过 9 月合约做空锰硅期权波动率,同时做多 9 月期权化工类品种波动率。此前做空白银的波动率策略已止盈,VIX 回归 60 日均线。

尽管短期锰硅期货波动较大,但当前 VIX 接近 40,相对溢价较高,MA60 位于 27,长期存在均值回归空间。做空时需考虑方向上敞口对冲及流动性。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但需注意仓位控制以避免时间价值衰减带来的亏损。

(责任编辑:王治强 HF013)
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