上证 50ETF 等多只 ETF 行情及期权策略分析

金融期权标的走势各异，上证 50ETF 平开后盘整，涨幅 0.00%报收于 2.462；上证 300ETF 平开小幅走低后窄幅震荡，跌幅 0.17%报收于 3.490；创业板ETF 平开后先降后升，午后缓跌回落，跌幅 0.24%报收于 1.629；中证 1000 指数低开宽幅震荡，跌幅 0.79%报收于 4867.13。

隐含波动率方面，上证 50ETF 期权隐含波动率报收于 10.74%（-0.18%），上证 300ETF 期权隐含波动率报收于 11.26%（-0.22%），创业板 ETF 期权隐含波动率报收于 21.04%（-0.38%），中证 1000 股指期权隐含波动率报收于 22.67%（-0.81%）。

成交额 PCR 方面，上证 50ETF 期权成交额 PCR 报收于 0.93（+0.18），上证 300ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.16（+0.26），创业板 ETF 期权成交额 PCR 报收于 1.54（+0.02），中证 1000 股指期权成交额 PCR 报收于 1.39（+0.12）。

持仓量 PCR 方面，上证 50ETF 期权持仓量 PCR 缓震上行报收于 0.80（-0.02），上证 300ETF 期权持仓量 PCR 低位弱势反弹报收于 0.73（-0.00），创业板 ETF 期权持仓量 PCR 低位宽幅震荡报收于 0.52（+0.01），中证 1000 股指期权持仓量 PCR 低位震荡报收于 0.57（+0.00）。

最大未平仓所在的行权价方面，上证 50ETF 的压力点行权价维持在 2.50，支撑点行权价维持在 2.45；上证 300ETF 的压力点行权价维持在 3.60；创业板 ETF 的压力点行权价维持在 1.70；中证 1000 指数的压力点下降一个行权价维持在 5200，支撑点行权价维持在 4600。

策略建议方面，上证 50ETF 期权构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略；上证 300ETF 期权构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略；创业板 ETF 期权构建认沽期权熊市价差策略；中证 1000 股指期权构建认沽期权熊市价差组合策略。