【】短期内可做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率。
当前锰硅期货波动较大,VIX 接近 40,相对溢价较高,MA60 位于 27,长期有均值回归空间,做空时需考虑方向敞口对冲及流动性。
上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但需控制仓位以避免时间价值衰减带来的亏损。
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