短期内做空锰硅期权波动率,做多 9 月期权化工类品种波动率。
尽管短期锰硅期货波动较大,但当前 VIX 接近 40,相对溢价较高,MA60 位于 27,长期存在均值回归的空间。
上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率。
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