【值得关注!期权持仓量 CPR 值对标的走势的影响】
据历史数据统计,期权持仓量 CPR 值处于历史 10%分位数以下时,标的大概率冲高回落或滞涨震荡,此时应先止盈平仓认购买方,或有机会买入认沽做下跌行情。反之,处于 90%分位数以上时,标的大概率触底反弹或止跌震荡,此时应先止盈平仓认沽买方,或有机会买入认购做反弹行情。
参考案例显示,2020 年 3 月 23 号,300ETF 期权持仓量 CPR 涨至 1.68,处于 CPR 历史 90%分位数以上,次日标的 300ETF 见底大反弹。
2020 年 7 月 6 号,300ETF 期权持仓量 CPR 跌至 0.56,处于历史 10%分位数以下(或对应 PCR 升至 1.79,处于 PCR 历史 90%分位数以上),次日标的 300ETF 见顶大回调。
刘畅 07-18 15:40
王治强 07-18 13:45
张晓波 07-18 10:43
刘畅 07-18 09:23
周文凯 07-18 07:48
贺翀 07-17 10:29
张晓波 07-16 18:28
刘畅 07-16 17:26
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