多头+卖出宽跨式：增收与风险并存

【在期权组合中，多种策略各有特点】 在众多期权组合里，存在经典的期权加期现货策略，像备兑、保险、领口等。此外，还能依照预期和风险偏好构建非标准策略，于特定行情里更优地实现收益增强。 在多头持仓基础上卖出宽跨式能达成增收效果。结合组合损益图与数据回测，多头加卖出宽跨式在箱体震荡、震荡偏多行情中较有利，增收效果胜过备兑，但在连续大跌行情中风险敞口会增大。 所以，对投资者或企业主而言，研判标的价格支撑位非常重要。特别是在标的价格处于高位时，若投资者预计标的价格有大跌风险，不应采取多头加卖出宽跨式策略，而应转为领口或保险策略。