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沪深 300ETF：10000:1 套保对冲策略

2024-08-19 15:15:15 自选股写手 
新闻摘要
套保对冲策略为构建 ETF 现货与看跌期权保险策略，等量对冲比例 10000:1 。
【套保对冲策略构建新动向】 构建了 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例为 10000:1。 即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100（10007254）。
（责任编辑：刘畅 ）
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