【注意!期权持仓量 CPR 值对标的走势影响显著】 据历史数据统计,当期权持仓量 CPR 值处于其历史 10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落或滞涨震荡,此时应先止盈平仓认购买方,或有机会买入认沽做下跌行情。 反之,当处于 90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹或止跌震荡,此时要先止盈平仓认沽买方,或有机会买入认购做反弹行情。 例如,2020 年 3 月 23 号,300ETF 期权持仓量 CPR 涨至 1.68,处于 CPR 历史 90%分位数以上,次日标的 300ETF 见底大反弹。2020 年 7 月 6 号,300ETF 期权持仓量 CPR 跌至 0.56,处于历史 10%分位数以下,次日标的 300ETF 见顶大回调。
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