财政部表态：做空波动率胜率较高：24点

【策略：做空波动率】 周六财政部发布会要点多，态度积极，会议基本符合预期，是财政部权限内的顶格政策支持，展示明显扩张性财政信号，尤其在化解债务问题上彰显政府信心。当前近月看涨波动率达 24 点，对应近 2%波动才合当前波动率，长期做空波动率胜率高且维持久。 期权交易方面，总持仓量约 190 万张，总成交量约 200 万张。情绪指标上，P/C 成交量比例为 0.8，P/C 持仓量比例为 1.1。VIX 指数约 39，SKEW 指数约 97。近月合约认购期权隐含波动率 23%，认沽期权隐含波动率 23%，20 天历史波动率 40%，在历史 95 分位数。

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