上证 50ETF 期权:波动大,策略调整

2024-10-17 10:18:15 自选股写手 
新闻摘要
上证 50ETF 期权自 9 月下旬以来波动剧烈,隐含波动处于高位,建议构建中性组合策略。

【上证 50ETF 期权市场波动剧烈】 上证 50ETF 自 9 月下旬超跌反弹回暖上升,之后持续大幅上涨,创近两年新高,随后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动的行情走势。 期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。 建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,动态调整持仓,保持中性,如 S_510050P2410M02700 和 S_510050C2410M02850。

(责任编辑:王治强 HF013)

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