纯碱：买入看涨期权收益 4.81% 24.10.17-24.10.24

【纯碱买入看涨期权收益显著】 近一周，纯碱涨幅较大，买入其看涨期权收益颇为可观，收益率达 4.81%。沪锌、沪银等品种买入看涨期权也获利显著。其中，沪锌期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利明显。 对于部分下跌幅度较大的品种，像硅铁下跌 1.47%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为 0.66%。 统计时间为 2024 年 10 月 17 日到 2024 年 10 月 24 日。以期初期权收盘价开仓，持仓期间不对合约调整，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为，考虑不同期权策略资金使用效率差异，以一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益情况横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面，期限上以成交量最大的期限作主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 需注意，本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。

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