【套保对冲策略新动态】 构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例为 10000:1。 即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100(10007254)。
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董萍萍 10-22 10:12
郭健东 10-18 14:16
郭健东 10-14 20:15
张晓波 10-13 10:33
贺翀 10-10 10:15
贺翀 10-09 10:12
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